Portfolio Diversifikation und Hedging - 3 Angebote vergleichen

Bester Preis: 39,00 (vom 26.10.2016)
1
9783899360530 - Shin: | Portfolio Diversifikation und Hedging | Josef Eul | 2003
Shin

| Portfolio Diversifikation und Hedging | Josef Eul | 2003

Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland DE NW

ISBN: 9783899360530 bzw. 3899360532, in Deutsch, Josef Eul, neu.

Diese Dissertation behandelt ein Thema aus dem Bereich Portfolio-Management. Jeder Experte fragt sich bei dieser Thematik: Was kann man 50 Jahre nach Markowitz heute noch Neues sagen? Es wird die Experten überraschen, dass man im Jahre 2002 feststellen kann: Es gibt noch viele ungelöste Fragen auf dem Gebiet der Portfoliotheorie. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf eine Simultananalyse mit vollständiger Integration von Standard-Portfolio und Hedging-Portfolio. Jeder Portfoliomanager berücksichtigt bei seiner Anlageentscheidung heute neben den Standardtiteln auch Derivat-Instrumente. In der Literatur gibt es sehr viele Beiträge zur Strukturierung von Derivat-Portfolios, oft spricht man auch von Hedge-Portfolios. Eine typische Eigenschaft dieser Beiträge ist jedoch die fehlende Integration von Standard- und Hedge-Portfolio. Das Hedge-Portfolio wird in Isolation analysiert. Damit sind Spill-Over-Effekte definitionsgemäß gleich Null. Im ersten Modell existieren drei Anlageformen: risikofreie Bonds, Stammaktien und Futures-Kontrakte. Wie soll das Optimalportfolio bei dieser Ausgangslage strukturiert werden? Wichtig ist die Einsicht: Sowohl risikofreie Bonds als auch Futures-Kontrakte können zur Reduktion des Portfolio-Risikos eingesetzt werden. Daraus folgen zwei Fragen: Welches Instrument soll man wann einsetzen? Unter welchen Bedingungen braucht man beide Instrumente? In dieser Arbeit werden die Bedingungen über den Einsatz oder den Ausschluss von Derivat-Instrumenten spezifiziert. Im zweiten Modell dieser Arbeit werden die Stammaktien nach ihrer Futures Con-nection differenziert. Es gibt zwei Aktien-Typen: Aktien mit einem zugehörigen Futures-Kontrakt und Aktien ohne Futures-Kontrakt. Folgende Frage muss beantwortet werden: Gibt es systematische Reaktionsunterschiede auf gegebene Parameteränderungen bei den beiden Typen? In der Arbeit wird die Antwort gegeben und analytisch begründet.
2
9783899360530 - On-Myung Shin: Portfolio Diversifikation und Hedging
On-Myung Shin

Portfolio Diversifikation und Hedging (2003)

Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland DE PB NW FE

ISBN: 9783899360530 bzw. 3899360532, in Deutsch, 154 Seiten, Eul, J, Taschenbuch, neu, Erstausgabe.

39,00 + Versand: 3,00 = 42,00
unverbindlich
Lieferung aus: Deutschland, Versandfertig in 1 - 2 Werktagen.
Von Händler/Antiquariat, josef-eul-verlag.
Die Beschreibung dieses Angebotes ist von geringer Qualität oder in einer Fremdsprache. Trotzdem anzeigen
3
9783899360530 - Shin, On-Myung: Portfolio Diversifikation und Hedging
Shin, On-Myung

Portfolio Diversifikation und Hedging

Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland DE PB NW

ISBN: 9783899360530 bzw. 3899360532, in Deutsch, Eul, J, Taschenbuch, neu.

39,00 + Versand: 3,00 = 42,00
unverbindlich
Lieferung aus: Deutschland, Versandkosten nach: Deutschland.
Von Händler/Antiquariat, InternetBuchhandlung A. Bell, [3194875].
Taschenbuch, Neuware, Internationaler Versand, PayPal, Banküberweisung.
Lade…