Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien: Eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt (Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken)
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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien (2009)
DE PB NW
ISBN: 9783899367881 bzw. 389936788X, in Deutsch, Josef Eul Verlag Gmbh Mrz 2009, Taschenbuch, neu.
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Von Händler/Antiquariat, Buchhandlung - Bides GbR [52676528], Dresden, Germany.
Neuware - Die Kernfrage der Dissertation lautet: 'Können mit markttechnischen Handelssystemen, quantitativen Kursmustern und saisonalen Anomalien Überrenditen am deutschen Aktienmarkt erzielt werden 'Im Theorieteil werden die Definitionen für quantitative Handelssysteme und die Technische Analyse mit ihren Teilgebieten der Charttechnik und der Markttechnik erbracht. Die Hypothese effizienter Märkte (EMH), als Kernstück der Kapitalmarkttheorie, wird vorgestellt und die mit ihr verbundenen Probleme in Bezug auf Handelssysteme und Markttechnische Systeme diskutiert. In einem nächsten Schritt werden das benötigte Testumfeld, die Testmethodik sowie die Module zur Evaluierung quantitativer Handelssysteme präsentiert, damit die Testresultate auf einem statistisch gesicherten Fundament stehen und als (zeit-)stabil und robust eingestuft werden können. Des Weiteren wird die für Vergleichstests zentrale Benchmarkproblematik aufgegriffen.Im empirischen Teil der Dissertation werden die Testergebnisse der markttechnischen Indikatoren, quantitativen Kursmuster, saisonalen Kursanomalien und einer Multi-System Strategie präsentiert.Die empirischen Befunde bestätigen die Existenz von Handelsregeln, die sowohl in den Testperioden als auch im Schätzzeitraum systematische Überrenditen ermöglichen. Die Untersuchungen der markttechnischen Handelssysteme belegen die Prognosegüte einzelner technischer Indikatoren sowie auch die Existenz von Überlegenheitsstrategien auf markttechnischer Grundlage. Die empirische Untersuchung der quantitativen Kursmuster erbringt den Nachweis, dass eine Vielzahl der analysierten Kursmuster Prognosecharakter besitzt und abnormal returns erzielt. Ebenfalls wird die Präsenz saisonaler Anomalien belegt. 200 pp. Deutsch.
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Neuware - Die Kernfrage der Dissertation lautet: 'Können mit markttechnischen Handelssystemen, quantitativen Kursmustern und saisonalen Anomalien Überrenditen am deutschen Aktienmarkt erzielt werden 'Im Theorieteil werden die Definitionen für quantitative Handelssysteme und die Technische Analyse mit ihren Teilgebieten der Charttechnik und der Markttechnik erbracht. Die Hypothese effizienter Märkte (EMH), als Kernstück der Kapitalmarkttheorie, wird vorgestellt und die mit ihr verbundenen Probleme in Bezug auf Handelssysteme und Markttechnische Systeme diskutiert. In einem nächsten Schritt werden das benötigte Testumfeld, die Testmethodik sowie die Module zur Evaluierung quantitativer Handelssysteme präsentiert, damit die Testresultate auf einem statistisch gesicherten Fundament stehen und als (zeit-)stabil und robust eingestuft werden können. Des Weiteren wird die für Vergleichstests zentrale Benchmarkproblematik aufgegriffen.Im empirischen Teil der Dissertation werden die Testergebnisse der markttechnischen Indikatoren, quantitativen Kursmuster, saisonalen Kursanomalien und einer Multi-System Strategie präsentiert.Die empirischen Befunde bestätigen die Existenz von Handelsregeln, die sowohl in den Testperioden als auch im Schätzzeitraum systematische Überrenditen ermöglichen. Die Untersuchungen der markttechnischen Handelssysteme belegen die Prognosegüte einzelner technischer Indikatoren sowie auch die Existenz von Überlegenheitsstrategien auf markttechnischer Grundlage. Die empirische Untersuchung der quantitativen Kursmuster erbringt den Nachweis, dass eine Vielzahl der analysierten Kursmuster Prognosecharakter besitzt und abnormal returns erzielt. Ebenfalls wird die Präsenz saisonaler Anomalien belegt. 200 pp. Deutsch.
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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien - Eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt
DE PB NW
ISBN: 9783899367881 bzw. 389936788X, in Deutsch, Josef Eul Verlag Gmbh, Taschenbuch, neu.
Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien: Die Kernfrage der Dissertation lautet: `Können mit markttechnischen Handelssystemen, quantitativen Kursmustern und saisonalen Anomalien Überrenditen am deutschen Aktienmarkt erzielt werden `Im Theorieteil werden die Definitionen für quantitative Handelssysteme und die Technische Analyse mit ihren Teilgebieten der Charttechnik und der Markttechnik erbracht. Die Hypothese effizienter Märkte (EMH), als Kernstück der Kapitalmarkttheorie, wird vorgestellt und die mit ihr verbundenen Probleme in Bezug auf Handelssysteme und Markttechnische Systeme diskutiert. In einem nächsten Schritt werden das benötigte Testumfeld, die Testmethodik sowie die Module zur Evaluierung quantitativer Handelssysteme präsentiert, damit die Testresultate auf einem statistisch gesicherten Fundament stehen und als (zeit-)stabil und robust eingestuft werden können. Des Weiteren wird die für Vergleichstests zentrale Benchmarkproblematik aufgegriffen.Im empirischen Teil der Dissertation werden die Testergebnisse der markttechnischen Indikatoren, quantitativen Kursmuster, saisonalen Kursanomalien und einer Multi-System Strategie präsentiert.Die empirischen Befunde bestätigen die Existenz von Handelsregeln, die sowohl in den Testperioden als auch im Schätzzeitraum systematische Überrenditen ermöglichen. Die Untersuchungen der markttechnischen Handelssysteme belegen die Prognosegüte einzelner technischer Indikatoren sowie auch die Existenz von Überlegenheitsstrategien auf markttechnischer Grundlage. Die empirische Untersuchung der quantitativen Kursmuster erbringt den Nachweis, dass eine Vielzahl der analysierten Kursmuster Prognosecharakter besitzt und abnormal returns erzielt. Ebenfalls wird die Präsenz saisonaler Anomalien belegt. Taschenbuch.
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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien: Eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt (2009)
DE PB NW FE
ISBN: 9783899367881 bzw. 389936788X, in Deutsch, 200 Seiten, Eul, J, Taschenbuch, neu, Erstausgabe.
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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien: Eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt (2009)
DE NW
ISBN: 9783899367881 bzw. 389936788X, in Deutsch, 220 Seiten, Josef Eul Verlag Gmbh, neu.
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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und . 9783899367881
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