Informationseffizienz von Aktienindexoptionen - 3 Angebote vergleichen

Lieferung aus: Japan, Lagernd, zzgl. Versandkosten.
Aktien-, Devisen- und Zinsterminmärkte haben in der jüngsten Vergangenheit stark an Bedeutung gewonnen. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung ist diesem Trend jedoch bisher nur teilweise gerecht geworden; insbesondere die Stabilitäts- und Allokationswirkungen der Terminmärkte sind nur unzureichend erforscht. Ulrich Stephan zeigt, daß die Marktfunktionen bei Existenz von Terminmärkten sehr viel effizienter sind als bei bloßen Kassamärkten. Der Autor betrachtet insbesondere die Informationsfunktion von Terminmärkten und weist am Beispiel der Aktienindexoption des DAX nach, daß die Existenz von Terminmärkten zu einer Effizienzsteigerung der Kapitalmärkte führt. eBook.

Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Informationseffizienz von Aktienindexoptionen: Ulrich Stephan zeigt, da die Marktfunktionen bei Existenz von Terminmarkten sehr viel effizienter sind als bei bloen Kassenmarkten, und weist am Beispiel der Aktienindexoption des DAX nach, da die Existenz von Terminmarkten zu einer Effizienzsteigerung der Kapitalmarkte fuhrt. Ebook.

Lieferung aus: Vereinigte Staaten von Amerika, Lagernd.
Die Beschreibung dieses Angebotes ist von geringer Qualität oder in einer Fremdsprache. Trotzdem anzeigen