Estimation des Probabilités de Défaut des Entreprises
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Estimation des Probabilités de Défaut des Entreprises
DE HC NWISBN: 9783330866645 bzw. 3330866640, in Deutsch, Éditions Universitaires Européennes, gebundenes Buch, neu.
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Il ressort de ce travail qu´une approche structurelle de défaut, combinée à une valorisation dynamique de l´actif aboutit à un modèle hybride capable ainsi d´estimer la probabilité de défaut d´une firme et donc de prévenir un événement de défaut. L´élaboration d´un modèle de prévision des probabilités de défaut se veut un instrument de détection du risque de défaut à la date de la réception de la demande de crédit. Ainsi, définir une barrière de défaut pour chaque entreprise OU chaque client Il ressort de ce travail qu´une approche structurelle de défaut, combinée à une valorisation dynamique de l´actif aboutit à un modèle hybride capable ainsi d´estimer la probabilité de défaut d´une firme et donc de prévenir un événement de défaut. L´élaboration d´un modèle de prévision des probabilités de défaut se veut un instrument de détection du risque de défaut à la date de la réception de la demande de crédit. Ainsi, définir une barrière de défaut pour chaque entreprise OU chaque client permet d´apprécier SA capacité réelle de remboursement. Les modèles structurels d´estimation des probabilités de défaut définissent une barrière de défaut ou une valeur critique pour chaque client comme une variable structurelle. L´application adéquate du modèle de Brockman et Turtle se doit d´estimer, au préalable, les valeurs des actifs des firmes, leur volatilité et les barrières de défaut. Cependant, l´actualité récente avec la crise des surprime sur les marchés financiers soulignent l´importance de l´évaluation du risque de défaut et les agences de notations voient leur méthodologie contestée; la preuve en est de la complexité de prévoir les défauts et surtout leur corrélation. Lieferzeit 1-2 Werktage.
Il ressort de ce travail qu´une approche structurelle de défaut, combinée à une valorisation dynamique de l´actif aboutit à un modèle hybride capable ainsi d´estimer la probabilité de défaut d´une firme et donc de prévenir un événement de défaut. L´élaboration d´un modèle de prévision des probabilités de défaut se veut un instrument de détection du risque de défaut à la date de la réception de la demande de crédit. Ainsi, définir une barrière de défaut pour chaque entreprise OU chaque client Il ressort de ce travail qu´une approche structurelle de défaut, combinée à une valorisation dynamique de l´actif aboutit à un modèle hybride capable ainsi d´estimer la probabilité de défaut d´une firme et donc de prévenir un événement de défaut. L´élaboration d´un modèle de prévision des probabilités de défaut se veut un instrument de détection du risque de défaut à la date de la réception de la demande de crédit. Ainsi, définir une barrière de défaut pour chaque entreprise OU chaque client permet d´apprécier SA capacité réelle de remboursement. Les modèles structurels d´estimation des probabilités de défaut définissent une barrière de défaut ou une valeur critique pour chaque client comme une variable structurelle. L´application adéquate du modèle de Brockman et Turtle se doit d´estimer, au préalable, les valeurs des actifs des firmes, leur volatilité et les barrières de défaut. Cependant, l´actualité récente avec la crise des surprime sur les marchés financiers soulignent l´importance de l´évaluation du risque de défaut et les agences de notations voient leur méthodologie contestée; la preuve en est de la complexité de prévoir les défauts et surtout leur corrélation. Lieferzeit 1-2 Werktage.
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