Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung
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Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 2,0, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Sprache: Deutsch, Abstract: Es gibt viele Ansätze, Risiken innerhalb der Finanzwirtschaft zu bewerten. Während beidseitige Risikomaße (zum Beispiel die Standardabweichung) Schwankungen um einen Erwartungswert betrachten, handelt es sich bei dem Value-at-Risk (VaR) um ein einseitiges, rein verlustorientiertes Risikomaß. Im ersten Teil dieser Arbeit steht die Definition des VaR im Hinblick auf diskrete und hauptsächlich stetige Gewinn- und Verlustverteilungen im Mittelpunkt. Im zweiten Teil werden parametrische und nichtparametrische Schätzmethoden gegenübergestellt und die VaR-Berechnung unter Verwendung des Varianz-Kovarianz-Modells und der historischen Simulation an Beispielen demonstriert. 2020, 15 Seiten, eBooks.

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Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung: Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 2,0, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Sprache: Deutsch, Abstract: Es gibt viele Ansätze, Risiken innerhalb der Finanzwirtschaft zu bewerten. Während beidseitige Risikomaße (zum Beispiel die Standardabweichung) Schwankungen um einen Erwartungswert betrachten, handelt es sich bei dem Value-at-Risk (VaR) um ein einseitiges, rein verlustorientiertes Risikomaß. Im ersten Teil dieser Arbeit steht die Definition des VaR im Hinblick auf diskrete und hauptsächlich stetige Gewinn- und Verlustverteilungen im Mittelpunkt. Im zweiten Teil werden parametrische und nichtparametrische Schätzmethoden gegenübergestellt und die VaR-Berechnung unter Verwendung des Varianz-Kovarianz-Modells und der historischen Simulation an Beispielen demonstriert. Ebook.

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Erscheinungsdatum: 22.12.2019, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung, Autor: Weiss, Sibylle, Verlag: GRIN Verlag, Sprache: Deutsch, Rubrik: Mathematik // Wahrscheinlichkeitstheorie, Seiten: 20, Informationen: Booklet, Gewicht: 45 gr, Verkäufer: averdo.

Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung ab 13.99 € als Taschenbuch: . Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Mathematik,.

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Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung ab 13.99 EURO.

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