«Portfolio Selection» auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße (Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes)
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Portfolio Selection auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße (1995)
DE PB NWISBN: 9783631487341 bzw. 3631487347, in Deutsch, Frankfurt/M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, 1995. 229 S., 45 Abb., 51 Tab. Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, Peter Lang Publishing Group [51840572], Bern, Switzerland.
Die Portfolio-Theorie versucht mit mathematisch-statistischen Methoden, die Wahl eines Portfolios, das den individuellen Risikopräferenzen eines Investors entspricht, zu unterstützen. In dieser Arbeit werden vier Entscheidungsmodelle zur Portfolio Selection, die unterschiedliche Risikodefinitionen beinhalten, behandelt. Neben dem traditionellen symmetrischen Risikomaß Varianz stehen die asymmetrischen Risikomaße Semivarianz, Mißerfolgsvarianz und Mißerfolgserwartung im Mittelpunkt der Untersuchung. Ein Konzept zur Integration von Optionen in die Portfolio Selection wird vorgestellt. Analyse und Vergleich der Modelle erfolgen anhand von zwei Beispielen.
Die Portfolio-Theorie versucht mit mathematisch-statistischen Methoden, die Wahl eines Portfolios, das den individuellen Risikopräferenzen eines Investors entspricht, zu unterstützen. In dieser Arbeit werden vier Entscheidungsmodelle zur Portfolio Selection, die unterschiedliche Risikodefinitionen beinhalten, behandelt. Neben dem traditionellen symmetrischen Risikomaß Varianz stehen die asymmetrischen Risikomaße Semivarianz, Mißerfolgsvarianz und Mißerfolgserwartung im Mittelpunkt der Untersuchung. Ein Konzept zur Integration von Optionen in die Portfolio Selection wird vorgestellt. Analyse und Vergleich der Modelle erfolgen anhand von zwei Beispielen.
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«Portfolio Selection» auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße
DE NWISBN: 9783631487341 bzw. 3631487347, in Deutsch, Lang, Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien, Deutschland, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Erscheint demnächst.
«Portfolio Selection» auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße, Die Portfolio-Theorie versucht mit mathematisch-statistischen Methoden, die Wahl eines Portfolios, das den individuellen Risikopräferenzen eines Investors entspricht, zu unterstützen. In dieser Arbeit werden vier Entscheidungsmodelle zur Portfolio Selection, die unterschiedliche Risikodefinitionen beinhalten, behandelt. Neben dem traditionellen symmetrischen Risikomaß Varianz stehen die asymmetrischen Risikomaße Semivarianz, Mißerfolgsvarianz und Mißerfolgserwartung im Mittelpunkt der Untersuchung. Ein Konzept zur Integration von Optionen in die Portfolio Selection wird vorgestellt. Analyse und Vergleich der Modelle erfolgen anhand von zwei Beispielen.
«Portfolio Selection» auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße, Die Portfolio-Theorie versucht mit mathematisch-statistischen Methoden, die Wahl eines Portfolios, das den individuellen Risikopräferenzen eines Investors entspricht, zu unterstützen. In dieser Arbeit werden vier Entscheidungsmodelle zur Portfolio Selection, die unterschiedliche Risikodefinitionen beinhalten, behandelt. Neben dem traditionellen symmetrischen Risikomaß Varianz stehen die asymmetrischen Risikomaße Semivarianz, Mißerfolgsvarianz und Mißerfolgserwartung im Mittelpunkt der Untersuchung. Ein Konzept zur Integration von Optionen in die Portfolio Selection wird vorgestellt. Analyse und Vergleich der Modelle erfolgen anhand von zwei Beispielen.
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«Portfolio Selection» auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße
DE PB NWISBN: 9783631487341 bzw. 3631487347, in Deutsch, Lang, Taschenbuch, neu.
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«Portfolio Selection» auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße, Die Portfolio-Theorie versucht mit mathematisch-statistischen Methoden, die Wahl eines Portfolios, das den individuellen Risikopräferenzen eines Investors entspricht, zu unterstützen. In dieser Arbeit werden vier Entscheidungsmodelle zur Portfolio Selection, die unterschiedliche Risikodefinitionen beinhalten, behandelt. Neben dem traditionellen symmetrischen Risikomass Varianz stehen die asymmetrischen Risikomasse Semivarianz, Misserfolgsvarianz und Misserfolgserwartung im Mittelpunkt der Untersuchung. Ein Konzept zur Integration von Optionen in die Portfolio Selection wird vorgestellt. Analyse und Vergleich der Modelle erfolgen anhand von zwei Beispielen. Taschenbuch.
«Portfolio Selection» auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße, Die Portfolio-Theorie versucht mit mathematisch-statistischen Methoden, die Wahl eines Portfolios, das den individuellen Risikopräferenzen eines Investors entspricht, zu unterstützen. In dieser Arbeit werden vier Entscheidungsmodelle zur Portfolio Selection, die unterschiedliche Risikodefinitionen beinhalten, behandelt. Neben dem traditionellen symmetrischen Risikomass Varianz stehen die asymmetrischen Risikomasse Semivarianz, Misserfolgsvarianz und Misserfolgserwartung im Mittelpunkt der Untersuchung. Ein Konzept zur Integration von Optionen in die Portfolio Selection wird vorgestellt. Analyse und Vergleich der Modelle erfolgen anhand von zwei Beispielen. Taschenbuch.
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Portfolio Selection auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße (Europäische Hochschulschriften - Reihe V) (1995)
DE PB USISBN: 9783631487341 bzw. 3631487347, in Deutsch, Lang, Peter Frankfurt, 01.06.1995. Taschenbuch, gebraucht.
Von Händler/Antiquariat, Mosakowski & Stiasny GbR [51070922], Florstadt, Germany.
229 Seiten Exemplar aus einer wissenchaftlichen Bibliothek Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 306.
229 Seiten Exemplar aus einer wissenchaftlichen Bibliothek Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 306.
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Portfolio Selection Auf Der Grundlage Symmetrischer Und Asymmetrischer Risikomasse (1995)
DE PB NWISBN: 9783631487341 bzw. 3631487347, in Deutsch, Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Niederlande, Vermoedelijk 4-6 weken.
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