Bewertung unbedingter börsengehandelter Zins-Derivate und Analyse von Arbitrage-Gewinnmöglichkeiten mit Hilfe von Arbitrage-Signalen
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Bester Preis: € 84,82 (vom 03.11.2019)Bewertung unbedingter börsengehandelter Zins-Derivate und Analyse von Arbitrage-Gewinnmöglichkeiten mit Hilfe von Arbitrage-Signalen (Schriften des Instituts für Finanzen. Universität Leipzig) (2004)
ISBN: 9783631533116 bzw. 363153311X, in Deutsch, 487 Seiten, Lang, Peter Frankfurt, Taschenbuch, neu, Erstausgabe.
Von Händler/Antiquariat, Peter Lang Publishing.
Ausgehend von einer wirtschaftshistorischen Betrachtung und Systematisierung des Arbitrage-Begriffs befasst sich die Arbeit mit der aktuellen Bedeutung von Arbitrage-Geschäften. Basierend auf dem Arbitrage-Verständnis einer risikolosen Gewinnerzielung ohne Kapitaleinsatz wurde mit einer umfassenden empirischen Untersuchung der umsatzstärksten Geld- und Kapitalmarkt-Zins-Futures der Frage nachgegangen, ob eindeutige Arbitrage-Signale ermittelbar sind. Aufbauend auf den wertbestimmenden Parametern der Zins-Futures werden faire mit tatsächlichen Preisen verglichen. Zur Bestimmung theoretisch fairer Preise dienen der Cost-of-Carry-Ansatz sowie Zinsprognose-Modelle. Der börsentäglich simulierte Aufbau von Arbitrage-Positionen berücksichtigt dabei neben den wesentlichen Verhaltensmöglichkeiten von Arbitrageur und Vertragspartner insbesondere auch den Unterschied zwischen Soll- und Haben-Zins. Taschenbuch, Ausgabe: 1, Label: Lang, Peter Frankfurt, Lang, Peter Frankfurt, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2004-11-02, Studio: Lang, Peter Frankfurt.
Bewertung unbedingter boersengehandelter Zins-Derivate und Analyse von Arbitrage-Gewinnmoeglichkeiten mit Hilfe von Arbitrage-Signalen Uwe A Giegold A
ISBN: 9783631533116 bzw. 363153311X, vermutlich in Deutsch, Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Taschenbuch, neu.
Ausgehend von einer wirtschaftshistorischen Betrachtung und Systematisierung des Arbitrage-Begriffs befasst sich die Arbeit mit der aktuellen Bedeutung von Arbitrage-Geschäften. Basierend auf dem Arbitrage-Verständnis einer risikolosen Gewinnerzielung ohne Kapitaleinsatz wurde mit einer umfassenden empirischen Untersuchung der umsatzstärksten Geld- und Kapitalmarkt-Zins-Futures der Frage nachgegangen, ob eindeutige Arbitrage-Signale ermittelbar sind. Aufbauend auf den wertbestimmenden Parametern der Zins-Futures werden faire mit tatsächlichen Preisen verglichen. Zur Bestimmung theoretisch fairer Preise dienen der Cost-of-Carry-Ansatz sowie Zinsprognose-Modelle. Der börsentäglich simulierte Aufbau von Arbitrage-Positionen berücksichtigt dabei neben den wesentlichen Verhaltensmöglichkeiten von Arbitrageur und Vertragspartner insbesondere auch den Unterschied zwischen Soll- und Haben-Zins.
Bewertung unbedingter börsengehandelter Zins-Derivate und Analyse von Arbitrage-Gewinnmöglichkeiten mit Hilfe von Arbitrage-Signalen
ISBN: 9783631533116 bzw. 363153311X, in Deutsch, Lang, Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien, Deutschland, neu, Hörbuch.
Ausgehend von einer wirtschaftshistorischen Betrachtung und Systematisierung des Arbitrage-Begriffs befasst sich die Arbeit mit der aktuellen Bedeutung von Arbitrage-Geschäften. Basierend auf dem Arbitrage-Verständnis einer risikolosen Gewinnerzielung ohne Kapitaleinsatz wurde mit einer umfassenden empirischen Untersuchung der umsatzstärksten Geld- und Kapitalmarkt-Zins-Futures der Frage nachgegangen, ob eindeutige Arbitrage-Signale ermittelbar sind. Aufbauend auf den wertbestimmenden Parametern der Zins-Futures werden faire mit tatsächlichen Preisen verglichen. Zur Bestimmung theoretisch fairer Preise dienen der Cost-of-Carry-Ansatz sowie Zinsprognose-Modelle. Der börsentäglich simulierte Aufbau von Arbitrage-Positionen berücksichtigt dabei neben den wesentlichen Verhaltensmöglichkeiten von Arbitrageur und Vertragspartner insbesondere auch den Unterschied zwischen Soll- und Haben-Zins.
Bewertung unbedingter börsengehandelter Zins-Derivate und Analyse von Arbitrage-Gewinnmöglichkeiten mit Hilfe von Arbitrage-Signalen (2004)
ISBN: 9783631533116 bzw. 363153311X, in Deutsch, Lang, Taschenbuch, neu.
Ausgehend von einer wirtschaftshistorischen Betrachtung und Systematisierung des Arbitrage-Begriffs befasst sich die Arbeit mit der aktuellen Bedeutung von Arbitrage-Gesch¿en. Basierend auf dem Arbitrage-Verst¿nis einer risikolosen Gewinnerzielung ohne Kapitaleinsatz wurde mit einer umfassenden empirischen Untersuchung der umsatzst¿sten Geld- und Kapitalmarkt-Zins-Futures der Frage nachgegangen, ob eindeutige Arbitrage-Signale ermittelbar sind. Aufbauend auf den wertbestimmenden Parametern der Zins-Futures werden faire mit tats¿lichen Preisen verglichen. Zur Bestimmung theoretisch fairer Preise dienen der Cost-of-Carry-Ansatz sowie Zinsprognose-Modelle. Der b¿rsent¿ich simulierte Aufbau von Arbitrage-Positionen ber¿cksichtigt dabei neben den wesentlichen Verhaltensm¿glichkeiten von Arbitrageur und Vertragspartner insbesondere auch den Unterschied zwischen Soll- und Haben-Zins. Aus dem Inhalt: Entstehung des Arbitrage-Begriffs sowie Systematisierung der Arbitrage-Arten - Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands anhand von Umsatzstatistiken 1991 bis 1998 - Bewertung unbedingter Zins-Derivate - Berechnung fairer Futures-Preise und Beurteilung der Arbitrage-Gewinn-M¿glichkeiten. Taschenbuch, 02.11.2004.
Bewertung unbedingter börsengehandelter Zins-Derivate und Analyse von Arbitrage-Gewinnmöglichkeiten mit Hilfe von Arbitrage-Signalen
ISBN: 9783631533116 bzw. 363153311X, in Deutsch, Peter Gmbh Lang, Taschenbuch, neu.
Bewertung unbedingter börsengehandelter Zins-Derivate und Analyse von Arbitrage-Gewinnmöglichkeiten mit Hilfe von Arbitrage-Signalen: Ausgehend von einer wirtschaftshistorischen Betrachtung und Systematisierung des Arbitrage-Begriffs befasst sich die Arbeit mit der aktuellen Bedeutung von Arbitrage-Geschäften. Basierend auf dem Arbitrage-Verständnis einer risikolosen Gewinnerzielung ohne Kapitaleinsatz wurde mit einer umfassenden empirischen Untersuchung der umsatzstärksten Geld- und Kapitalmarkt-Zins-Futures der Frage nachgegangen, ob eindeutige Arbitrage-Signale ermittelbar sind. Aufbauend auf den wertbestimmenden Parametern der Zins-Futures werden faire mit tatsächlichen Preisen verglichen. Zur Bestimmung theoretisch fairer Preise dienen der Cost-of-Carry-Ansatz sowie Zinsprognose-Modelle. Der börsentäglich simulierte Aufbau von Arbitrage-Positionen berücksichtigt dabei neben den wesentlichen Verhaltensmöglichkeiten von Arbitrageur und Vertragspartner insbesondere auch den Unterschied zwischen Soll- und Haben-Zins. Taschenbuch.
Bewertung unbedingter börsengehandelter Zins-Der (2004)
ISBN: 9783631533116 bzw. 363153311X, vermutlich in Deutsch, Lang, Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien, Deutschland, Taschenbuch, neu.
Erscheinungsdatum: 02.11.2004, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Bewertung unbedingter börsengehandelter Zins-Derivate und Analyse von Arbitrage-Gewinnmöglichkeiten mit Hilfe von Arbitrage-Signalen, Autor: Giegold, Uwe A., Verlag: Lang, Peter GmbH // Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Geldpolitik // Währung // Währungspolitik // Wirtschaftsgeschichte // Bank // Bankgeschäft // Versicherung // Versicherungskaufmann // Ethik // Unternehmensethik // Unternehmensgeschichte // Wirtschaft // Industrialisierung // Bankwirtschaft // Versicherung und Versicherungsmathematik // Unternehmensethik und soziale Verantwortung // CSR // Geschichte einzelner Unternehmen // Industrialisierung und Industriegeschichte // Industrien und Branchenstudien, Rubrik: Wirtschaft // Einzelne Wirtschaftszweige, Seiten: 487, Abbildungen: zahlreiche Abbildungen und Tabellen, Gewicht: 650 gr, Verkäufer: averdo.
Bewertung unbedingter börsengehandelter Zins-Derivate und Analyse von Arbitrage-Gewinnmöglichkeiten mit Hilfe von Arbitrage-Signalen
ISBN: 363153311X bzw. 9783631533116, vermutlich in Deutsch, Lang, Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien, Deutschland, neu.
Bewertung unbedingter börsengehandelter Zins-Derivate und Analyse von Arbitrage-Gewinnmöglichkeiten mit Hilfe von Arbitrage-Signalen
ISBN: 9783631533116 bzw. 363153311X, vermutlich in Deutsch, Lang, Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien, Deutschland, neu, Hörbuch.