Schätzung der Risikoprämie auf Basis historischer Renditezeitreihen: 1960-2009 (Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes)
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Schätzung der Risikoprämie auf Basis historischer Renditezeitreihen 1960 - 2009., Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft Bd. 3397. (2011)
DE PB USISBN: 9783631616833 bzw. 363161683X, Band: 3397, in Deutsch, Frankfurt,: Lang, Taschenbuch, gebraucht.
Von Händler/Antiquariat, Fundus-Online GbR Borkert SchwarzZerfaß [8335842], Berlin, Germany.
257 S. Ein gutes und sauberes Exemplar. - Die Arbeit ermittelt die ex ante erwartete Marktrisikoprämie auf Basis der Mittelwerte ex post beobachteter Renditezeitreihen des Aktienmarktes abzüglich der durchschnittlichen Verzinsung von Staatsanleihen. Zur optimalen Vergleichbarkeit verwendet der Autor Staatsanleihen mit möglichst langen Restlaufzeiten, wobei neben der US-Risikoprämie Datenreihen aus Japan, Deutschland, Großbritannien und Frankreich bestimmt werden. Der Untersuchungszeitraum beginnt 1960 und umfasst 50 Jahre. Die beobachteten Resultate liegen tendenziell unter der in vielen Standardlehrbüchern propagierten Risikoprämie von rund 5 % pro Jahr. Folglich wird die Marktrisikoprämie zumindest bei langen Prognosehorizonten teils zu hoch geschätzt. ISBN 9783631616833 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550.
257 S. Ein gutes und sauberes Exemplar. - Die Arbeit ermittelt die ex ante erwartete Marktrisikoprämie auf Basis der Mittelwerte ex post beobachteter Renditezeitreihen des Aktienmarktes abzüglich der durchschnittlichen Verzinsung von Staatsanleihen. Zur optimalen Vergleichbarkeit verwendet der Autor Staatsanleihen mit möglichst langen Restlaufzeiten, wobei neben der US-Risikoprämie Datenreihen aus Japan, Deutschland, Großbritannien und Frankreich bestimmt werden. Der Untersuchungszeitraum beginnt 1960 und umfasst 50 Jahre. Die beobachteten Resultate liegen tendenziell unter der in vielen Standardlehrbüchern propagierten Risikoprämie von rund 5 % pro Jahr. Folglich wird die Marktrisikoprämie zumindest bei langen Prognosehorizonten teils zu hoch geschätzt. ISBN 9783631616833 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550.
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Schätzung der Risikoprämie auf Basis historischer Renditezeitreihen 1960 - 2009. Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft Bd. 3397. (2011)
DEISBN: 9783631616833 bzw. 363161683X, Band: 3397, in Deutsch, Lang, Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien, Deutschland.
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Frankfurt, Lang, 257 S. Originalbroschur. Ein gutes und sauberes Exemplar. - Die Arbeit ermittelt die ex ante erwartete Marktrisikoprämie auf Basis der Mittelwerte ex post beobachteter Renditezeitreihen des Aktienmarktes abzüglich der durchschnittlichen Verzinsung von Staatsanleihen. Zur optimalen Vergleichbarkeit verwendet der Autor Staatsanleihen mit möglichst langen Restlaufzeiten, wobei neben der US-Risikoprämie Datenreihen aus Japan, Deutschland, Großbritannien und Frankreich bestimmt werden. Der Untersuchungszeitraum beginnt 1960 und umfasst 50 Jahre. Die beobachteten Resultate liegen tendenziell unter der in vielen Standardlehrbüchern propagierten Risikoprämie von rund 5 % pro Jahr. Folglich wird die Marktrisikoprämie zumindest bei langen Prognosehorizonten teils zu hoch geschätzt. ISBN 9783631616833Wirtschaft [Wirtschaft] 2011.
Von Händler/Antiquariat, Fundus-Online GbR.
Frankfurt, Lang, 257 S. Originalbroschur. Ein gutes und sauberes Exemplar. - Die Arbeit ermittelt die ex ante erwartete Marktrisikoprämie auf Basis der Mittelwerte ex post beobachteter Renditezeitreihen des Aktienmarktes abzüglich der durchschnittlichen Verzinsung von Staatsanleihen. Zur optimalen Vergleichbarkeit verwendet der Autor Staatsanleihen mit möglichst langen Restlaufzeiten, wobei neben der US-Risikoprämie Datenreihen aus Japan, Deutschland, Großbritannien und Frankreich bestimmt werden. Der Untersuchungszeitraum beginnt 1960 und umfasst 50 Jahre. Die beobachteten Resultate liegen tendenziell unter der in vielen Standardlehrbüchern propagierten Risikoprämie von rund 5 % pro Jahr. Folglich wird die Marktrisikoprämie zumindest bei langen Prognosehorizonten teils zu hoch geschätzt. ISBN 9783631616833Wirtschaft [Wirtschaft] 2011.
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Symbolbild
Schätzung der Risikoprämie auf Basis historischer Renditezeitreihen 1960-2009 (2011)
DE PB NWISBN: 9783631616833 bzw. 363161683X, in Deutsch, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2011. 257 S., zahlr. Abb. und Tab. Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, Peter Lang Publishing Group [51840572], Bern, Switzerland.
Die Arbeit ermittelt die ex ante erwartete Marktrisikoprämie auf Basis der Mittelwerte ex post beobachteter Renditezeitreihen des Aktienmarktes abzüglich der durchschnittlichen Verzinsung von Staatsanleihen. Zur optimalen Vergleichbarkeit verwendet der Autor Staatsanleihen mit möglichst langen Restlaufzeiten, wobei neben der US-Risikoprämie Datenreihen aus Japan, Deutschland, Großbritannien und Frankreich bestimmt werden. Der Untersuchungszeitraum beginnt 1960 und umfasst 50 Jahre. Die beobachteten Resultate liegen tendenziell unter der in vielen Standardlehrbüchern propagierten Risikoprämie von rund 5 % pro Jahr. Folglich wird die Marktrisikoprämie zumindest bei langen Prognosehorizonten teils zu hoch geschätzt.
Die Arbeit ermittelt die ex ante erwartete Marktrisikoprämie auf Basis der Mittelwerte ex post beobachteter Renditezeitreihen des Aktienmarktes abzüglich der durchschnittlichen Verzinsung von Staatsanleihen. Zur optimalen Vergleichbarkeit verwendet der Autor Staatsanleihen mit möglichst langen Restlaufzeiten, wobei neben der US-Risikoprämie Datenreihen aus Japan, Deutschland, Großbritannien und Frankreich bestimmt werden. Der Untersuchungszeitraum beginnt 1960 und umfasst 50 Jahre. Die beobachteten Resultate liegen tendenziell unter der in vielen Standardlehrbüchern propagierten Risikoprämie von rund 5 % pro Jahr. Folglich wird die Marktrisikoprämie zumindest bei langen Prognosehorizonten teils zu hoch geschätzt.
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DE PB NW FEISBN: 9783631616833 bzw. 363161683X, in Deutsch, 258 Seiten, Lang, Peter Frankfurt, Taschenbuch, neu, Erstausgabe.
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Von Händler/Antiquariat, Peter Lang Publishing.
Taschenbuch, Ausgabe: 1, Label: Lang, Peter Frankfurt, Lang, Peter Frankfurt, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2011-12-05, Studio: Lang, Peter Frankfurt, Verkaufsrang: 4327590.
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Taschenbuch, Ausgabe: 1, Label: Lang, Peter Frankfurt, Lang, Peter Frankfurt, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2011-12-05, Studio: Lang, Peter Frankfurt, Verkaufsrang: 4327590.
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DE PB US FEISBN: 9783631616833 bzw. 363161683X, in Deutsch, 258 Seiten, Lang, Peter Frankfurt, Taschenbuch, gebraucht, Erstausgabe.
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