Internationale Aspekte des Aktien-Portfolio-Managements und der Aktienbewertung
8 Angebote vergleichen
Preise | 2013 | 2014 | 2016 | 2019 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Schnitt | € 34,99 | € 42,95 | € 20,99 | € 17,49 | € 36,99 |
Nachfrage |
1
Internationale Aspekte des Aktien-Portfolio-Managements und der Aktienbewertung
DE NW
ISBN: 9783638458955 bzw. 3638458954, in Deutsch, GRIN Verlag GmbH, neu.
Lieferung aus: Deutschland, sofort lieferbar.
Die moderne Portfolio-Selektions-Theorie wurde durch Harry M. Markowitz begründet. In seinen 1952 und 1959 veröffentlichten Arbeiten legte er den Grundstein für alle später verfassten Texte zu diesem Thema. Das traditionelle Portfolio-Management wurde dahingehend ergänzt, dass nicht nur eine einseitige Beurteilung, sondern nun auch eine erfassbare Beziehung zwischen Risiko und Rendite einzelner Aktien und ganzer Portfolios vorgenommen wurde. Seitdem entwickelte sich diese Disziplin in einer rasanten Geschwindigkeit, wobei sich Theorie und Praxis in starkem Maße gegenseitig beeinflusst haben und es auch heute noch tun. Auch deshalb ist es angemessen, vom Portfolio-Management zu sprechen, und nicht lediglich von einer Portfolio-Theorie. In den Jahren 1964 bis 1966 wurde von Sharpe, Lintner und Mossin das Capital Asset Pricing Model (CAPM) entwickelt. Es basiert auf den von Markowitz veröffentlichten Arbeiten und beschreibt in einfacher Art und Weise die Beziehung zwischen Risiko und Ertrag eines Wertpapiers b.
Die moderne Portfolio-Selektions-Theorie wurde durch Harry M. Markowitz begründet. In seinen 1952 und 1959 veröffentlichten Arbeiten legte er den Grundstein für alle später verfassten Texte zu diesem Thema. Das traditionelle Portfolio-Management wurde dahingehend ergänzt, dass nicht nur eine einseitige Beurteilung, sondern nun auch eine erfassbare Beziehung zwischen Risiko und Rendite einzelner Aktien und ganzer Portfolios vorgenommen wurde. Seitdem entwickelte sich diese Disziplin in einer rasanten Geschwindigkeit, wobei sich Theorie und Praxis in starkem Maße gegenseitig beeinflusst haben und es auch heute noch tun. Auch deshalb ist es angemessen, vom Portfolio-Management zu sprechen, und nicht lediglich von einer Portfolio-Theorie. In den Jahren 1964 bis 1966 wurde von Sharpe, Lintner und Mossin das Capital Asset Pricing Model (CAPM) entwickelt. Es basiert auf den von Markowitz veröffentlichten Arbeiten und beschreibt in einfacher Art und Weise die Beziehung zwischen Risiko und Ertrag eines Wertpapiers b.
2
Internationale Aspekte des Aktien-Portfolio-Managements und der Aktienbewertung
DE NW EB DL
ISBN: 9783638458955 bzw. 3638458954, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Lieferung aus: Deutschland, E-Book zum Download.
Die moderne Portfolio-Selektions-Theorie wurde durch Harry M. Markowitz begründet. In seinen 1952 und 1959 veröffentlichten Arbeiten legte er den Grundstein für alle später verfassten Texte zu diesem Thema. Das traditionelle Portfolio-Management wurde dahingehend ergänzt, dass nicht nur eine einseitige Beurteilung, sondern nun auch eine erfassbare Beziehung zwischen Risiko und Rendite einzelner Aktien und ganzer Portfolios vorgenommen wurde. Seitdem entwickelte sich diese Disziplin in einer rasanten Geschwindigkeit, wobei sich Theorie und Praxis in starkem Maße gegenseitig beeinflusst haben und es auch heute noch tun. Auch deshalb ist es angemessen, vom Portfolio-Management zu sprechen, und nicht lediglich von einer Portfolio-Theorie. In den Jahren 1964 bis 1966 wurde von Sharpe, Lintner und Mossin das Capital Asset Pricing Model (CAPM) entwickelt. Es basiert auf den von Markowitz veröffentlichten Arbeiten und beschreibt in einfacher Art und Weise die Beziehung zwischen Risiko und Ertrag eines Wertpapiers beziehungsweise Portfolios. Der entscheidende Unterschied liegt beim CAPM darin, dass eine Bewertung der Aktien stattfindet. Dies wird durch die Verwendung eines aktien- beziehungsweise portfoliospezifischen Risikos, des so genannten Betas, erreicht. Ein weiterer großer Untersuchungsgegenstand ist die Formalisierung und Beurteilung eines international diversifizierten Portfolios. Viele Autoren haben gezeigt, dass ein international gestreutes Portfolio einem nationalen eindeutig überlegen ist, da sich das Risiko verringern lässt, ohne dass man einen Rückgang der erwarteten Rendite in Kauf nehmen muss. Dementsprechend wurden auch mehrere Versuche angestellt, das CAPM in einen internationalen Kontext zu übertragen. Die wichtigsten Arbeiten zu diesem Thema wurden von Grauer, Litzenberger und Stehle, Solnik, Sercu sowie Adler und Dumas verfasst.6Durch sie konnte eine Bewertung einzelner Aktien nun auch im internationalen Zusammenhang vorgenommen werden.
Die moderne Portfolio-Selektions-Theorie wurde durch Harry M. Markowitz begründet. In seinen 1952 und 1959 veröffentlichten Arbeiten legte er den Grundstein für alle später verfassten Texte zu diesem Thema. Das traditionelle Portfolio-Management wurde dahingehend ergänzt, dass nicht nur eine einseitige Beurteilung, sondern nun auch eine erfassbare Beziehung zwischen Risiko und Rendite einzelner Aktien und ganzer Portfolios vorgenommen wurde. Seitdem entwickelte sich diese Disziplin in einer rasanten Geschwindigkeit, wobei sich Theorie und Praxis in starkem Maße gegenseitig beeinflusst haben und es auch heute noch tun. Auch deshalb ist es angemessen, vom Portfolio-Management zu sprechen, und nicht lediglich von einer Portfolio-Theorie. In den Jahren 1964 bis 1966 wurde von Sharpe, Lintner und Mossin das Capital Asset Pricing Model (CAPM) entwickelt. Es basiert auf den von Markowitz veröffentlichten Arbeiten und beschreibt in einfacher Art und Weise die Beziehung zwischen Risiko und Ertrag eines Wertpapiers beziehungsweise Portfolios. Der entscheidende Unterschied liegt beim CAPM darin, dass eine Bewertung der Aktien stattfindet. Dies wird durch die Verwendung eines aktien- beziehungsweise portfoliospezifischen Risikos, des so genannten Betas, erreicht. Ein weiterer großer Untersuchungsgegenstand ist die Formalisierung und Beurteilung eines international diversifizierten Portfolios. Viele Autoren haben gezeigt, dass ein international gestreutes Portfolio einem nationalen eindeutig überlegen ist, da sich das Risiko verringern lässt, ohne dass man einen Rückgang der erwarteten Rendite in Kauf nehmen muss. Dementsprechend wurden auch mehrere Versuche angestellt, das CAPM in einen internationalen Kontext zu übertragen. Die wichtigsten Arbeiten zu diesem Thema wurden von Grauer, Litzenberger und Stehle, Solnik, Sercu sowie Adler und Dumas verfasst.6Durch sie konnte eine Bewertung einzelner Aktien nun auch im internationalen Zusammenhang vorgenommen werden.
3
Internationale Aspekte des Aktien-Portfolio-Managements und der Aktienbewertung (2006)
DE NW EB DL
ISBN: 3638458954 bzw. 9783638458955, in Deutsch, 104 Seiten, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Lieferung aus: Deutschland, 2-5 Werktage.
Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Universität Passau, Sprache: Deutsch, Abstract: Die moderne Portfolio-Selektions-Theorie wurde durch Harry M. Markowitz begründet. In seinen 1952 und 1959 veröffentlichten Arbeiten legte er den Grundstein für alle später verfassten Texte zu diesem Thema. Das traditionelle Portfolio-Management wurde dahingehend ergänzt, dass nicht nur eine einseitige Beurteilung, sondern nun auch eine erfassbare Beziehung zwischen Risiko und Rendite einzelner Aktien und ganzer Portfolios vorgenommen wurde. Seitdem entwickelte sich diese Disziplin in einer rasanten Geschwindigkeit, wobei sich Theorie und Praxis in starkem Maße gegenseitig beeinflusst haben und es auch heute noch tun. Auch deshalb ist es angemessen, vom Portfolio-Management zu sprechen, und nicht lediglich von einer Portfolio-Theorie. In den Jahren 1964 bis 1966 wurde von Sharpe, Lintner und Mossin das Capital Asset Pricing Model (CAPM) entwickelt. Es basiert auf den von Markowitz veröffentlichten Arbeiten und beschreibt in einfacher Art und Weise die Beziehung zwischen Risiko und Ertrag eines Wertpapiers beziehungsweise Portfolios. Der entscheidende Unterschied liegt beim CAPM darin, dass eine Bewertung der Aktien stattfindet. Dies wird durch die Verwendung eines aktien- beziehungsweise portfoliospezifischen Risikos, des so genannten Betas, erreicht.Ein weiterer großer Untersuchungsgegenstand ist die Formalisierung und Beurteilung eines international diversifizierten Portfolios. Viele Autoren haben gezeigt, dass ein international gestreutes Portfolio einem nationalen eindeutig überlegen ist, da sich das Risiko verringern lässt, ohne dass man einen Rückgang der erwarteten Rendite in Kauf nehmen muss. Dementsprechend wurden auch mehrere Versuche angestellt, das CAPM in einen internationalen Kontext zu übertragen. Die wichtigsten Arbeiten zu diesem Thema wurden von Grauer, Litzenberger und Stehle, Solnik, Sercu sowie Adler und Dumas verfasst.6Durch sie konnte eine Bewertung einzelner Aktien nun auch im internationalen Zusammenhang vorgenommen werden. 2006, 104 Seiten, eBooks.
Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Universität Passau, Sprache: Deutsch, Abstract: Die moderne Portfolio-Selektions-Theorie wurde durch Harry M. Markowitz begründet. In seinen 1952 und 1959 veröffentlichten Arbeiten legte er den Grundstein für alle später verfassten Texte zu diesem Thema. Das traditionelle Portfolio-Management wurde dahingehend ergänzt, dass nicht nur eine einseitige Beurteilung, sondern nun auch eine erfassbare Beziehung zwischen Risiko und Rendite einzelner Aktien und ganzer Portfolios vorgenommen wurde. Seitdem entwickelte sich diese Disziplin in einer rasanten Geschwindigkeit, wobei sich Theorie und Praxis in starkem Maße gegenseitig beeinflusst haben und es auch heute noch tun. Auch deshalb ist es angemessen, vom Portfolio-Management zu sprechen, und nicht lediglich von einer Portfolio-Theorie. In den Jahren 1964 bis 1966 wurde von Sharpe, Lintner und Mossin das Capital Asset Pricing Model (CAPM) entwickelt. Es basiert auf den von Markowitz veröffentlichten Arbeiten und beschreibt in einfacher Art und Weise die Beziehung zwischen Risiko und Ertrag eines Wertpapiers beziehungsweise Portfolios. Der entscheidende Unterschied liegt beim CAPM darin, dass eine Bewertung der Aktien stattfindet. Dies wird durch die Verwendung eines aktien- beziehungsweise portfoliospezifischen Risikos, des so genannten Betas, erreicht.Ein weiterer großer Untersuchungsgegenstand ist die Formalisierung und Beurteilung eines international diversifizierten Portfolios. Viele Autoren haben gezeigt, dass ein international gestreutes Portfolio einem nationalen eindeutig überlegen ist, da sich das Risiko verringern lässt, ohne dass man einen Rückgang der erwarteten Rendite in Kauf nehmen muss. Dementsprechend wurden auch mehrere Versuche angestellt, das CAPM in einen internationalen Kontext zu übertragen. Die wichtigsten Arbeiten zu diesem Thema wurden von Grauer, Litzenberger und Stehle, Solnik, Sercu sowie Adler und Dumas verfasst.6Durch sie konnte eine Bewertung einzelner Aktien nun auch im internationalen Zusammenhang vorgenommen werden. 2006, 104 Seiten, eBooks.
4
Internationale Aspekte des Aktien-Portfolio-Managements und der Aktienbewertung (2005)
DE NW EB DL
ISBN: 9783638458955 bzw. 3638458954, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Internationale Aspekte des Aktien-Portfolio-Managements und der Aktienbewertung: Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Universität Passau, 117 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die moderne Portfolio-Selektions-Theorie wurde durch Harry M. Markowitz begründet. In seinen 1952 und 1959 veröffentlichten Arbeiten legte er den Grundstein für alle später verfassten Texte zu diesem Thema. Das traditionelle Portfolio-Management wurde dahingehend ergänzt, dass nicht nur eine einseitige Beurteilung, sondern nun auch eine erfassbare Beziehung zwischen Risiko und Rendite einzelner Aktien und ganzer Portfolios vorgenommen wurde. Seitdem entwickelte sich diese Disziplin in einer rasanten Geschwindigkeit, wobei sich Theorie und Praxis in starkem Maße gegenseitig beeinflusst haben und es auch heute noch tun. Auch deshalb ist es angemessen, vom Portfolio-Management zu sprechen, und nicht lediglich von einer Portfolio-Theorie. In den Jahren 1964 bis 1966 wurde von Sharpe, Lintner und Mossin das Capital Asset Pricing Model (CAPM) entwickelt. Es basiert auf den von Markowitz veröffentlichten Arbeiten und `beschreibt in einfacher Art und Weise die Beziehung zwischen Risiko und Ertrag eines Wertpapiers beziehungsweise Portfolios.` Der entscheidende Unterschied liegt beim CAPM darin, dass eine Bewertung der Aktien stattfindet. Dies wird durch die Verwendung eines aktien- beziehungsweise portfoliospezifischen Risikos, des so genannten Betas, erreicht.Ein weiterer großer Untersuchungsgegenstand ist die Formalisierung und Beurteilung eines international diversifizierten Portfolios. Viele Autoren haben gezeigt, dass ein international gestreutes Portfolio einem nationalen eindeutig überlegen ist, da sich das Risiko verringern lässt, ohne dass man einen Rückgang der erwarteten Rendite in Kauf nehmen muss. Dementsprechend wurden auch mehrere Versuche angestellt, das CAPM in einen internationalen Kontext zu übertragen. Die wichtigsten Arbeiten zu diesem Thema wurden von Grauer, Litzenberger und Stehle, Solnik, Sercu sowie Adler und Dumas verfasst.6Durch sie konnte eine Bewertung einzelner Aktien nun auch im internationalen Zusammenhang vorgenommen werden. Ebook.
Internationale Aspekte des Aktien-Portfolio-Managements und der Aktienbewertung: Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Universität Passau, 117 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die moderne Portfolio-Selektions-Theorie wurde durch Harry M. Markowitz begründet. In seinen 1952 und 1959 veröffentlichten Arbeiten legte er den Grundstein für alle später verfassten Texte zu diesem Thema. Das traditionelle Portfolio-Management wurde dahingehend ergänzt, dass nicht nur eine einseitige Beurteilung, sondern nun auch eine erfassbare Beziehung zwischen Risiko und Rendite einzelner Aktien und ganzer Portfolios vorgenommen wurde. Seitdem entwickelte sich diese Disziplin in einer rasanten Geschwindigkeit, wobei sich Theorie und Praxis in starkem Maße gegenseitig beeinflusst haben und es auch heute noch tun. Auch deshalb ist es angemessen, vom Portfolio-Management zu sprechen, und nicht lediglich von einer Portfolio-Theorie. In den Jahren 1964 bis 1966 wurde von Sharpe, Lintner und Mossin das Capital Asset Pricing Model (CAPM) entwickelt. Es basiert auf den von Markowitz veröffentlichten Arbeiten und `beschreibt in einfacher Art und Weise die Beziehung zwischen Risiko und Ertrag eines Wertpapiers beziehungsweise Portfolios.` Der entscheidende Unterschied liegt beim CAPM darin, dass eine Bewertung der Aktien stattfindet. Dies wird durch die Verwendung eines aktien- beziehungsweise portfoliospezifischen Risikos, des so genannten Betas, erreicht.Ein weiterer großer Untersuchungsgegenstand ist die Formalisierung und Beurteilung eines international diversifizierten Portfolios. Viele Autoren haben gezeigt, dass ein international gestreutes Portfolio einem nationalen eindeutig überlegen ist, da sich das Risiko verringern lässt, ohne dass man einen Rückgang der erwarteten Rendite in Kauf nehmen muss. Dementsprechend wurden auch mehrere Versuche angestellt, das CAPM in einen internationalen Kontext zu übertragen. Die wichtigsten Arbeiten zu diesem Thema wurden von Grauer, Litzenberger und Stehle, Solnik, Sercu sowie Adler und Dumas verfasst.6Durch sie konnte eine Bewertung einzelner Aktien nun auch im internationalen Zusammenhang vorgenommen werden. Ebook.
5
Internationale Aspekte des Aktien-Portfolio-Managements und der Aktienbewertung (2005)
DE NW EB DL
ISBN: 9783638458955 bzw. 3638458954, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Internationale Aspekte des Aktien-Portfolio-Managements und der Aktienbewertung: Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Universität Passau, 117 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die moderne Portfolio-Selektions-Theorie wurde durch Harry M. Markowitz begründet. In seinen 1952 und 1959 veröffentlichten Arbeiten legte er den Grundstein für alle ... Ebook.
Internationale Aspekte des Aktien-Portfolio-Managements und der Aktienbewertung: Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Universität Passau, 117 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die moderne Portfolio-Selektions-Theorie wurde durch Harry M. Markowitz begründet. In seinen 1952 und 1959 veröffentlichten Arbeiten legte er den Grundstein für alle ... Ebook.
6
Internationale Aspekte des Aktien-Portfolio-Managements und der Aktienbewertung
DE NW EB
ISBN: 9783638458955 bzw. 3638458954, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei, In stock (Download).
Die Beschreibung dieses Angebotes ist von geringer Qualität oder in einer Fremdsprache. Trotzdem anzeigen
Die Beschreibung dieses Angebotes ist von geringer Qualität oder in einer Fremdsprache. Trotzdem anzeigen
7
Internationale Aspekte des Aktien-Portfolio-Managements und der Aktienbewertung (2005)
DE NW
ISBN: 9783638458955 bzw. 3638458954, in Deutsch, 103 Seiten, GRIN Verlag, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Versandfertig in 1 - 2 Werktagen.
Von Händler/Antiquariat, grin-e-books.
Broschüre, Label: GRIN Verlag, GRIN Verlag, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2005, Studio: GRIN Verlag.
Von Händler/Antiquariat, grin-e-books.
Broschüre, Label: GRIN Verlag, GRIN Verlag, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2005, Studio: GRIN Verlag.
8
Internationale Aspekte des Aktien-Portfolio-Managements und der Aktienbewertung
DE NW EB
ISBN: 9783638458955 bzw. 3638458954, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book.
Die Beschreibung dieses Angebotes ist von geringer Qualität oder in einer Fremdsprache. Trotzdem anzeigen
Lade…