Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlicher Volatilität (ARCH) und Kointegration - Robert F. Engle und Clive W.J.
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Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlicher Volatilität (ARCH) und Kointegration - Robert F. Engle und Clive W.J. Granger
ISBN: 9783638468862 bzw. 3638468860, in Deutsch, GRIN Verlag GmbH, neu.
In der empirischen Forschung kommt Zeitreihen eine zentrale Bedeutung zu. Diese entstehen dadurch, dass Daten zu bestimmten wirtschaftlichen Sachverhalten im Zeitablauf regelmäßig erhoben werden, wie etwa Aktienkurse, Wechselkurse oder die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukt. Ziel der Zeitreihenanalyse ist es, ein geeignetes Modell für die Daten zu finden, mit dem die vorgefundenen Eigenschaften bestmöglich erklärt werden können. Hat man ein plausibles Modell gefunden, so können damit z. B. zukünftige Werte prognostiziert werden. Besonders im Bereich von Finanzmarktdaten ist dieses sehr attraktiv.Ein anderes reizvolles Aufgabenfeld stellt die Untersuchung zweier oder mehrerer Zeitreihen dar. Es können Thesen über Beziehungen zwischen bestimmten ökonomischen Größen aufgestellt und durch die Modelle auf ihre Richtigkeit geprüft werden. So interessiert in der Makroökonomik etwa der Zusammenhang zwischen Einkommen und Konsum. Kann ein solcher Zusammenhang festgestellt werden, bietet sich die Möglichkeit bei.
Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlicher Volatilität (ARCH) und Kointegration - Robert F. Engle und Clive W.J. Granger (2004)
ISBN: 9783638468862 bzw. 3638468860, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlicher Volatilität (ARCH) und Kointegration - Robert F. Engle und Clive W.J. Granger: Bachelorarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Statistik, Note: 1.0, Georg-August-Universität Göttingen (Insitut für Volkswirtschaftslehre), 65 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In der empirischen Forschung kommt Zeitreihen eine zentrale Bedeutung zu. Diese entstehen dadurch, dass Daten zu bestimmten wirtschaftlichen Sachverhalten im Zeitablauf regelmäßig erhoben werden, wie etwa Aktienkurse, Wechselkurse oder die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukt. Ziel der Zeitreihenanalyse ist es, ein geeignetes Modell für die Daten zu finden, mit dem die vorgefundenen Eigenschaften bestmöglich erklärt werden können. Hat man ein plausibles Modell gefunden, so können damit z. B. zukünftige Werte prognostiziert werden. Besonders im Bereich von Finanzmarktdaten ist dieses sehr attraktiv.Ein anderes reizvolles Aufgabenfeld stellt die Untersuchung zweier oder mehrerer Zeitreihen dar. Es können Thesen über Beziehungen zwischen bestimmten ökonomischen Größen aufgestellt und durch die Modelle auf ihre Richtigkeit geprüft werden. So interessiert in der Makroökonomik etwa der Zusammenhang zwischen Einkommen und Konsum. Kann ein solcher Zusammenhang festgestellt werden, bietet sich die Möglichkeit beispielsweise mit Hilfe der Entwicklung des Einkommens die Entwicklung des Konsums zu prognostizieren. Lange Zeit wurde dabei hauptsächlich auf das Instrumentarium der klassischen linearen Zeitreihenanalyse zurückgegriffen. Diese klassischen Modelle werden in Kapitel 2 vorgestellt. Zwei Kerneigenschaften von Zeitreihen bereiteten der Wissenschaft jedoch lange Zeit Probleme: Nichtstationarit?t und schwankende Varianz. Ebook.
Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlicher Volatilität (ARCH) und Kointegration - Robert F. Engle und Clive W.J.
ISBN: 9783638468862 bzw. 3638468860, in Deutsch, GRIN Verlag GmbH, neu, E-Book.
Methoden-zur-Analyse-konomischer-Zeitreihen-mit-zeitlicher-Volatilit-t~~Janina-Bartje, Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlicher Volatilität (ARCH) und Kointegration - Robert F. Engle und Clive W.J. Granger: Robert F. Engle und Clive W.J. Granger, Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlicher Volatilität (ARCH) und Kointegration - Robert F. Engle und Clive W.J. Granger: Robert F. Engle und Clive W.J. Granger, NOOK Book (eBook).
Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlicher Volatilität (ARCH) und Kointegration - Robert F. Engle und Clive W.J. Granger (2006)
ISBN: 9783638468862 bzw. 3638468860, in Deutsch, GRIN Verlag, GRIN Verlag, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Statistik, Note: 1.0, Georg-August-Universität Göttingen (Insitut für Volkswirtschaftslehre), 65 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In der empirischen Forschung kommt Zeitre.
Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlicher Volatilität (ARCH) und Kointegration - Robert F. Engle und Clive W.J. Granger
ISBN: 9783638468862 bzw. 3638468860, in Deutsch, Grin-Verlag, München , Deutschland, neu, E-Book, elektronischer Download.
Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlicher Volatilität (ARCH) und Kointegration - Robert F. Engle und Clive W.J. Granger
ISBN: 9783638468862 bzw. 3638468860, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Statistik, Note: 1.0, Georg-August-Universität Göttingen (Insitut für Volkswirtschaftslehre), 65 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch.
Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlicher Volatilität (ARCH) und Kointegration - Robert F. Engle und Clive W.J. Granger (2004)
ISBN: 9783638468862 bzw. 3638468860, in Deutsch, 51 Seiten, GRIN Verlag, neu.
Von Händler/Antiquariat, grin-e-books.
Broschüre, Label: GRIN Verlag, GRIN Verlag, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2004, Studio: GRIN Verlag.
Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlicher Volatilität (ARCH) und Kointegration - Robert F. Engle und Clive W.J. Granger: Robert F. Engle und Clive W.J. Granger
ISBN: 9783638468862 bzw. 3638468860, in Deutsch, Grin-Verlag, München , Deutschland, neu, E-Book, elektronischer Download.
Janina Bartje, NOOK Book (eBook), Edition: 1, German-language edition,.