Risikoquantifizierung mithilfe von Value-at-Risk - Parametrische Methoden und Simulationsverfahren
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2006, 53 Seiten, Deutsch, Es sind schon mehrere Jahre vergangen, seitdem ein neuer Aspekt der Unternehmensführung -Risk Management- entwickelt wurde. Unter Risiko im Sinne der Entscheidungstheorie versteht man die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes (oder Nichteintretens eines Gewinns). Eine alternative Definition des Risikos ist die negative Abweichung der tatsächlichen Konsequenzen einer Entscheidung von geplanten Konsequenzen.Die Unternehmenserwartungen stimmen mehr oder weniger oft mit der Realität nicht überein. Die Tätigkeit aller Gesellschaften ist also mit dem Risiko verbunden. Insbesondere im Falle der Banken, die die Finanzgeschäfte betreiben, haben Kreditrisiken sowie Marktrisiken eine große Bedeutung. Diese beiden Risiko-Arten entsprechen den zwei größten Richtungen der Banktätigkeit:Commercial Banking(Kreditgeschäfte) und Investment Banking(Operationen mit den Finanzinstrumenten auf den Finanzmärkten).Je mehr die Banken auf den Finanzmärkten agieren, desto größer ist die Notwendigkeit, die Marktrisiken zu erfassen.

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Es sind schon mehrere Jahre vergangen, seitdem ein neuer Aspekt der Unternehmensführung -Risk Management- entwickelt wurde. Unter Risiko im Sinne der Entscheidungstheorie versteht man die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes (oder Nichteintretens eines Gewinns). Eine alternative Definition des Risikos ist die negative Abweichung der tatsächlichen Konsequenzen einer Entscheidung von geplanten Konsequenzen.Die Unternehmenserwartungen stimmen mehr oder weniger oft mit der Realität nicht überein. Die Tätigkeit aller Gesellschaften ist also mit dem Risiko verbunden. Insbesondere im Falle der Banken, die die Finanzgeschäfte betreiben, haben Kreditrisiken sowie Marktrisiken eine große Bedeutung. Diese beiden Risiko-Arten entsprechen den zwei größten Richtungen der Banktätigkeit:Commercial Banking(Kreditgeschäfte) und Investment Banking(Operationen mit den Finanzinstrumenten auf den Finanzmärkten).Je mehr die Banken auf den Finanzmärkten agieren, desto größer ist die Notwendigkeit, die Marktrisiken zu erfassen.

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Es sind schon mehrere Jahre vergangen, seitdem ein neuer Aspekt der Unternehmensführung -Risk Management- entwickelt wurde. Unter Risiko im Sinne der Entscheidungstheorie versteht man die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes (oder Nichteintretens eines Gewinns). Eine alternative Definition des Risikos ist die negative Abweichung der tatsächlichen Konsequenzen einer Entscheidung von geplanten Konsequenzen. Die Unternehmenserwartungen stimmen mehr oder weniger oft mit der Realität nicht überein. Die Tätigkeit aller Gesellschaften ist also mit dem Risiko verbunden. Insbesondere im Falle der Banken, die die Finanzgeschäfte betreiben, haben Kreditrisiken sowie Marktrisiken eine große Bedeutung. Diese beiden Risiko-Arten entsprechen den zwei größten Richtungen der Banktätigkeit:Commercial Banking(Kreditgeschäfte) und Investment Banking(Operationen mit den Finanzinstrumenten auf den Finanzmärkten). Je mehr die Banken auf den Finanzmärkten agieren, desto größer ist die Notwendigkeit, die Marktrisiken zu erfassen und zu verwalten. Marktrisiken entstehen bei den unerwarteten Veränderungen von Marktparametern, die einen negativen Einfluss auf die Werte der Banken-Aktiva aufweisen. Im Rahmen dieser Arbeit werden Aktienkursrisiken und Zinsrisiken als die typischen Risikoarten auf dem Finanzmarkt beschrieben. Das Prozess des Risk Management gliedert sich in der Praxis in drei Komponenten: Risikoidentifikation, Risikoquantifizierung und Risikosteuerung (Risiko-Management im engeren Sinne). Bei Risikoidentifikation untersucht man, welche Risiken überhaupt entstehen und welche davon im Weiteren als Objekt desRisk Management betrachtet werden. Bei der Risikoquantifizierung werden die Risiken in eine (oder mehrere) Messzahl erfasst. Nachdem man die Risiken quantifiziert hat, werden die Maßnahmen (Risikodiversifizierung, Hedging usw.) entwickelt, die der Risikoreduzierung dienen. Die vorgelegte Arbeit wird den Problemen der Quantifizierung der Marktrisiken gewidmet. Dieser Teil des Risk Management stellt eine Menge der Alternativen in Messzahlen- und Messtechnikenauswahl dar. Das Ziel der Arbeit ist, die Zusammenhänge des universalen Risikomaßes VaR mit den anderen Kennzahlen zu ermitteln und diese in verschiedensten Berechnungstechniken darzustellen. Als praktisches Instrument für VaR-Berechnung wurde der statistische Packet R benutzt.

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Broschüre, Label: GRIN Verlag, GRIN Verlag, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2005, Studio: GRIN Verlag.

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Parametrische Methoden und Simulationsverfahren, Parametrische Methoden und Simulationsverfahren.