Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt Author
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Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt
ISBN: 9783638628754 bzw. 3638628752, in Deutsch, GRIN Verlag GmbH, neu.
Die klassische Portfoliotheorie hat die Beziehung zwischen Risiko und Rendite in das Zentrum der Betrachtung gerückt. Dem Marktportfolio kommt dabei besondere Bedeutung zu. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) besagt, dass die erwartete Rendite der Einzelanlagen linear vom Beta () abhängt. Das CAPM ist zunächst ein rein logisch und mathematisch abgeleitetes Ergebnis, das, wenn es aus den Prämissen korrekt abgeleitet wurde, richtig ist. Die Problemstellung bezüglich des CAPM ist jedoch, dessen empirischer Gehalt. Kann es die wirklichen Finanzmärkte gut beurteilen? Zu Beginn dieser Arbeit kommt es zu einer Begriffserklärung der häufig verwendeten Begriffe Rendite und Risiko und die Darstellung des Risk-Return-Diagrammes der ATX-Werte. Danach wird mit Hilfe zweier effizienter Portfolios basierend auf der Varianz-Kovarianz-Matrix die Effizienzkurve dieser ATX-Werte dargestellt. In der Folge wird im Kapitel 3 die Kapitalmarktlinie ermittelt, worauf das Marktportfolio folgt. Den größten Teil dieser Arbe.
Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt Rudi Oberdorfer Author (2004)
ISBN: 9783638628754 bzw. 3638628752, vermutlich in Deutsch, GRIN Verlag GmbH, neu, E-Book, elektronischer Download.
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1 A, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 11 Literaturquellen, 1 Internetquelle Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die klassische Portfoliotheorie hat die Beziehung zwischen Risiko und Rendite in das Zentrum der Betrachtung gerückt. Dem Marktportfolio kommt dabei besondere Bedeutung zu. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) besagt, dass die erwartete Rendite der Einzelanlagen linear vom Beta (?) abhängt. Das CAPM ist zunächst ein rein logisch und mathematisch abgeleitetes Ergebnis, das, wenn es aus den Prämissen korrekt abgeleitet wurde, richtig ist. Die Problemstellung bezüglich des CAPM ist jedoch, dessen empirischer Gehalt. Kann es die wirklichen Finanzmärkte gut beurteilen? Zu Beginn dieser Arbeit kommt es zu einer Begriffserklärung der häufig verwendeten Begriffe Rendite und Risiko und die Darstellung des Risk-Return-Diagrammes der ATX-Werte. Danach wird mit Hilfe zweier effizienter Portfolios basierend auf der Varianz-Kovarianz-Matrix die Effizienzkurve dieser ATX-Werte dargestellt. In der Folge wird im Kapitel 3 die Kapitalmarktlinie ermittelt, worauf das Marktportfolio folgt. Den größten Teil dieser Arbeit umfasst das CAPM. Im Kapitel 4 und 5 wird darauf genau eingegangen. In diesem Kapitel wird das Augenmerk auf eine Übersicht zum CAPM, die Wertpapierlinie und ATX-Werte, die Modellkritik bezüglich CAPM und die empirischen Ergebnisse des CAPM gelegt.
Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt
ISBN: 9783638628754 bzw. 3638628752, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Die klassische Portfoliotheorie hat die Beziehung zwischen Risiko und Rendite in das Zentrum der Betrachtung gerückt. Dem Marktportfolio kommt dabei besondere Bedeutung zu. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) besagt, dass die erwartete Rendite der Einzelanlagen linear vom Beta () abhängt. Das CAPM ist zunächst ein rein logisch und mathematisch abgeleitetes Ergebnis, das, wenn es aus den Prämissen korrekt abgeleitet wurde, richtig ist. Die Problemstellung bezüglich des CAPM ist jedoch, dessen empirischer Gehalt. Kann es die wirklichen Finanzmärkte gut beurteilen Zu Beginn dieser Arbeit kommt es zu einer Begriffserklärung der häufig verwendeten Begriffe Rendite und Risiko und die Darstellung des Risk-Return-Diagrammes der ATX-Werte. Danach wird mit Hilfe zweier effizienter Portfolios basierend auf der Varianz-Kovarianz-Matrix die Effizienzkurve dieser ATX-Werte dargestellt. In der Folge wird im Kapitel 3 die Kapitalmarktlinie ermittelt, worauf das Marktportfolio folgt. Den größten Teil dieser Arbeit umfasst das CAPM. Im Kapitel 4 und 5 wird darauf genau eingegangen. In diesem Kapitel wird das Augenmerk auf eine Übersicht zum CAPM, die Wertpapierlinie und ATX-Werte, die Modellkritik bezüglich CAPM und die empirischen Ergebnisse des CAPM gelegt. Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Wirtschaft - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1 A, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 11 Literaturquellen, 1 Internetquelle Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch.
Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt (2004)
ISBN: 9783638628754 bzw. 3638628752, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt: Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1 A, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 11 Literaturquellen, 1 Internetquelle Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die klassische Portfoliotheorie hat die Beziehung zwischen Risiko und Rendite in das Zentrum der Betrachtung gerückt. Dem Marktportfolio kommt dabei besondere Bedeutung zu. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) besagt, dass die erwartete Rendite der Einzelanlagen linear vom Beta (?) abhängt. Das CAPM ist zunächst ein rein logisch und mathematisch abgeleitetes Ergebnis, das, wenn es aus den Prämissen korrekt abgeleitet wurde, richtig ist. Die Problemstellung bezüglich des CAPM ist jedoch, dessen empirischer Gehalt. Kann es die wirklichen Finanzmärkte gut beurteilen Zu Beginn dieser Arbeit kommt es zu einer Begriffserklärung der häufig verwendeten Begriffe Rendite und Risiko und die Darstellung des Risk-Return-Diagrammes der ATX-Werte. Danach wird mit Hilfe zweier effizienter Portfolios basierend auf der Varianz-Kovarianz-Matrix die Effizienzkurve dieser ATX-Werte dargestellt. In der Folge wird im Kapitel 3 die Kapitalmarktlinie ermittelt, worauf das Marktportfolio folgt. Den gräten Teil dieser Arbeit umfasst das CAPM. Im Kapitel 4 und 5 wird darauf genau eingegangen. In diesem Kapitel wird das Augenmerk auf eine Übersicht zum CAPM, die Wertpapierlinie und ATX-Werte, die Modellkritik bezüglich CAPM und die empirischen Ergebnisse des CAPM gelegt. Ebook.
Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt (2004)
ISBN: 9783638628754 bzw. 3638628752, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt: Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1 A, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 11 Literaturquellen, 1 Internetquelle Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die klassische Portfoliotheorie hat die Beziehung zwischen Risiko und Rendite in das Zentrum der Betrachtung gerückt. Dem Marktportfolio kommt dabei besondere Bedeutung zu. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) besagt, dass die erwartete Rendite der Einzelanlagen linear vom Beta (¿) abhängt. Das CAPM ist zunächst ein rein logisch und mathematisch abgeleitetes Ergebnis, das, wenn es aus den Prämissen korrekt abgeleitet wurde, richtig ist. Die Problemstellung bezüglich des CAPM ist jedoch, dessen empirischer Gehalt. Kann es die wirklichen Finanzmärkte gut beurteilen Zu Beginn dieser Arbeit kommt es zu einer Begriffserklärung der häufig verwendeten Begriffe Rendite und Risiko und die Darstellung des Risk-Return-Diagrammes der ATX-Werte. Danach wird mit Hilfe zweier effizienter Portfolios basierend auf der Varianz-Kovarianz-Matrix die Effizienzkurve dieser ATX-Werte dargestellt. In der Folge wird im Kapitel 3 die Kapitalmarktlinie ermittelt, worauf das Marktportfolio folgt. Den größten Teil dieser Arbeit umfasst das CAPM. Im Kapitel 4 und 5 wird darauf genau eingegangen. In diesem Kapitel wird das Augenmerk auf eine Übersicht zum CAPM, die Wertpapierlinie und ATX-Werte, die Modellkritik bezüglich CAPM und die empirischen Ergebnisse des CAPM gelegt. Ebook.
Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt (2007)
ISBN: 9783638628754 bzw. 3638628752, in Deutsch, GRIN Verlag, GRIN Verlag, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
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Financial Modeling: Eine empirische Überprüfung des CAPM am österreichischen Aktienmarkt
ISBN: 9783638628754 bzw. 3638628752, in Deutsch, Grin-Verlag, München , Deutschland, neu, E-Book, elektronischer Download.
Rudi Oberdorfer, NOOK Book (eBook), Edition: 1, German-language edition,.