Der Einsatz von Kreditderivaten bei der Verbriefung von Fremdkapitalforderungen (German Edition)
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Die Quantifizierung und Steuerung von Risiken aus dem Kreditgeschäft stellt für Banken eine elementare Aufgabe dar. Während bereits seit längerem moderne, portfoliotheoretische Modelle für eine zeitnahe Erfassung von Marktrisiken existieren, gilt es, diese auf den Umgang mit Kreditrisiken zu übertragen. Im Rahmen der Steuerung von Kreditrisiken haben sich seit Anfang der 90er Jahre ausgehend von der traditionellen Verbriefung synthetische Strukturen unter Einsatz von Kreditderivaten entwickelt. Zunehmende Liquidität auf den Kreditmärkten, neue Risikomanagementsysteme und geplante regulatorische Veränderungen setzen die Banken zusätzlich unter Druck, durch ein aktiveres Risikomanagement ihren Anteilseignern eine angemessene Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften. System.String[]System.String[].

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buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Universität Mannheim (Finanzierung), Veranstaltung: Seminar in Finanzierung, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Quantifizierung und Steuerung von Risiken aus dem Kreditgeschäft stellt für Banken eine elementare Aufgabe dar. Während bereits seit längerem moderne, portfoliotheoretische Modelle für eine zeitnahe Erfassung von Marktrisiken existieren, gilt es, diese auf den Umgang mit Kreditrisiken zu übertragen. Im Rahmen der Steuerung von Kreditrisiken haben sich seit Anfang der 90er Jahre ausgehend von der traditionellen Verbriefung synthetische Strukturen unter Einsatz von Kreditderivaten entwickelt. Zunehmende Liquidität auf den Kreditmärkten, neue Risikomanagementsysteme und geplante regulatorische Veränderungen setzen die Banken zusätzlich unter Druck, durch ein aktiveres Risikomanagement ihren Anteilseignern eine angemessene Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften. Entscheidende Wettbewerbsvorteile werden in Zukunft diejenigen Banken haben, die moderne Methoden und Systeme zur Erfassung von Kreditrisiken implementiert und bereits in einem frühen Stadium Erfahrungen mit den neuen Instrumenten des Kreditrisikotransfers gesammelt haben. Ziel der Arbeit ist es zu zeigen, inwiefern mit Hilfe der traditionellen bzw. der synthetischen Verbriefung unerwünschte Kreditrisiken auf Dritte übertragen werden können. Daneben soll dem Leser ein Verständnis dafür vermittelt werden, wie Portfoliokreditrisiko messbar gemacht und die daraus gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen einer Verbriefung verwendet werden können.2007. 48 S. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.

Von Händler/Antiquariat, BuySomeBooks [52360437], Las Vegas, NV, U.S.A.
Paperback. 92 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.2in.Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2, 3, Universitt Mannheim (Finanzierung), Veranstaltung: Seminar in Finanzierung, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Quantifizierung und Steuerung von Risiken aus dem Kreditgeschft stellt fr Banken eine elementare Aufgabe dar. Whrend bereits seit lngerem moderne, portfoliotheoretische Modelle fr eine zeitnahe Erfassung von Marktrisiken existieren, gilt es, diese auf den Umgang mit Kreditrisiken zu bertragen. Im Rahmen der Steuerung von Kreditrisiken haben sich seit Anfang der 90er Jahre ausgehend von der traditionellen Verbriefung synthetische Strukturen unter Einsatz von Kreditderivaten entwickelt. Zunehmende Liquiditt auf den Kreditmrkten, neue Risikomanagementsysteme und geplante regulatorische Vernderungen setzen die Banken zustzlich unter Druck, durch ein aktiveres Risikomanagement ihren Anteilseignern eine angemessene Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften. Entscheidende Wettbewerbsvorteile werden in Zukunft diejenigen Banken haben, die moderne Methoden und Systeme zur Erfassung von Kreditrisiken implementiert und bereits in einem frhen Stadium Erfahrungen mit den neuen Instrumenten des Kreditrisikotransfers gesammelt haben. Ziel der Arbeit ist es zu zeigen, inwiefern mit Hilfe der traditionellen bzw. der synthetischen Verbriefung unerwnschte Kreditrisiken auf Dritte bertragen werden knnen. Daneben soll dem Leser ein Verstndnis dafr vermittelt werden, wie Portfoliokreditrisiko messbar gemacht und die daraus gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen einer Verbriefung verwendet werden knnen. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.

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Der Einsatz von Kreditderivaten bei der Verbriefung von Fremdkapitalforderungen: Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Universität Mannheim (Finanzierung), Veranstaltung: Seminar in Finanzierung, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Quantifizierung und Steuerung von Risiken aus dem Kreditgeschäft stellt für Banken eine elementare Aufgabe dar. Während bereits seit längerem moderne, portfoliotheoretische Modelle für eine zeitnahe Erfassung von Marktrisiken existieren, gilt es, diese auf den Umgang mit Kreditrisiken zu übertragen. Im Rahmen der Steuerung von Kreditrisiken haben sich seit Anfang der 90er Jahre ausgehend von der traditionellen Verbriefung synthetische Strukturen unter Einsatz von Kreditderivaten entwickelt. Zunehmende Liquidität auf den Kreditmärkten, neue Risikomanagementsysteme und geplante regulatorische Veränderungen setzen die Banken zusätzlich unter Druck, durch ein aktiveres Risikomanagement ihren Anteilseignern eine angemessene Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften. Entscheidende Wettbewerbsvorteile werden in Zukunft diejenigen Banken haben, die moderne Methoden und Systeme zur Erfassung von Kreditrisiken implementiert und bereits in einem frühen Stadium Erfahrungen mit den neuen Instrumenten des Kreditrisikotransfers gesammelt haben.Ziel der Arbeit ist es zu zeigen, inwiefern mit Hilfe der traditionellen bzw. der synthetischen Verbriefung unerwünschte Kreditrisiken auf Dritte übertragen werden können. Daneben soll dem Leser ein Verständnis dafür vermittelt werden, wie Portfoliokreditrisiko messbar gemacht und die daraus gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen einer Verbriefung verwendet werden können. Ebook.

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Die Quantifizierung und Steuerung von Risiken aus dem Kreditgeschäft stellt für Banken eine elementare Aufgabe dar. Während bereits seit längerem moderne, portfoliotheoretische Modelle für eine zeitnahe Erfassung von Marktrisiken existieren, gilt es, diese auf den Umgang mit Kreditrisiken zu übertragen. Im Rahmen der Steuerung von Kreditrisiken haben sich seit Anfang der 90er Jahre ausgehend von der traditionellen Verbriefung synthetische Strukturen unter Einsatz von Kreditderivaten entwickelt. Zunehmende Liquidität auf den Kreditmärkten, neue Risikomanagementsysteme und geplante regulatorische Veränderungen setzen die Banken zusätzlich unter Druck, durch ein aktiveres Risikomanagement ihren Anteilseignern eine angemessene Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften. Entscheidende Wettbewerbsvorteile werden in Zukunft diejenigen Banken haben, die moderne Methoden und Systeme zur Erfassung von Kreditrisiken implementiert und bereits in einem frühen Stadium Erfahrungen mit den neuen Instrumenten des Kreditrisiko.

Von Händler/Antiquariat, Citi Retail [9235530], Lowfield Heath, United Kingdom.
Paperback. Hauptseminararbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Wirtschaft - Investition und Finanzierung, einseitig bedruckt, Note: 2,3, Universit t Mannheim (Finanzierung), Ver.Shipping may be from our UK, US or Australian warehouse depending on stock availability. This item is printed on demand. 92 pages. 0.132.

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Taschenbuch, Label: GRIN Verlag, GRIN Verlag, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2013-12-06, Studio: GRIN Verlag.

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Von Händler/Antiquariat, grin-e-books.
Broschüre, Label: GRIN Verlag, GRIN Verlag, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2002, Studio: GRIN Verlag.

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