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Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Veranstaltung: Seminar Wirtschaftstheorie bei Unsicherheit, 40 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die in dieser Arbeit betrachteten Finanzrisiken treten bei Finanzinstituten wie Versicherungen oder Banken, aber auch bei Privatpersonen, die beispielsweise ein Aktienportfolio halten, auf. Es wird weder auf die psychologischen Hintergründe der Risikowahrnehmung noch auf Entscheidungstheorie eingegangen. Es soll vielmehr die Risikomessung, die einen elementareren und enorm wichtigen Bestandteil im Risiko-Managementprozess darstellt, betrachtet werden. Albrecht (2003) unterscheidet grundsätzlich zwei Risikokonzeptionen: - Risiko im Sinne einer Abweichung von einer Zielgröße und - Risiko als notwendiges Kapital. Beide Konzeptionen werden in Kapitel 2 aufgegriffen. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Axiomensystemen, d.h. mit Anforderungen an Risikomaße. Dies soll als Einstieg dienen, damit die in Kapitel 3 vorgestellten Risikomaße auf sinnvolle Eigenschaften hin überprüft werden können. Es werden die zweiseitigen Risikomaße Varianz und Standardabweichung, aber vor allem die Downside-Risikomaße Untere Semivarianz, Lower Partial Moments, Value at Risk und Conditional Value at Risk vorgestellt. Gerade VaR und CVaR erlangen durch ihre Anwendung in Basel II und Solvency II hohe Bedeutung. Die Solvabilitätsvorschriften Solvency II sind Thema des 4. Kapitels. Sie sollen als Anwendungsbeispiel für das Risikomaß CVaR dienen. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über die Riskomessung und Risikomaße zu geben und ihre Einbindung in die Praxis anhand eines Beispiels zu erläutern.2007. 28 S. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.

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Die in dieser Arbeit betrachteten Finanzrisiken treten bei Finanzinstituten wie Versicherungen oder Banken, aber auch bei Privatpersonen, die beispielsweise ein Aktienportfolio halten, auf. Es wird weder auf die psychologischen Hintergründe der Risikowahrnehmung noch auf Entscheidungstheorie eingegangen. Es soll vielmehr die Risikomessung, die einen elementareren und enorm wichtigen Bestandteil im Risiko-Managementprozess darstellt, betrachtet werden. Albrecht (2003) unterscheidet grundsätzlich zwei Risikokonzeptionen: - Risiko im Sinne einer Abweichung von einer Zielgröße und - Risiko als notwendiges Kapital. Beide Konzeptionen werden in Kapitel 2 aufgegriffen. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Axiomensystemen, d.h. mit Anforderungen an Risikomaße. Dies soll als Einstieg dienen, damit die in Kapitel 3 vorgestellten Risikomaße auf sinnvolle Eigenschaften hin überprüft werden können. Es werden die zweiseitigen Risikomaße Varianz und Standardabweichung, aber vor allem die Downside-Risikomaße Untere Semivarianz, Lower Partial Moments, Value at Risk und Conditional Value at Risk vorgestellt. Gerade VaR und CVaR erlangen durch ihre Anwendung in Basel II und Solvency II hohe Bedeutung. Die Solvabilitätsvorschriften Solvency II sind Thema des 4. Kapitels. Sie sollen als Anwendungsbeispiel für das Risikomaß CVaR dienen. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über die Riskomessung und Risikomaße zu geben und ihre Einbindung in die Praxis anhand eines Beispiels zu erläutern. Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Wirtschaft - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Veranstaltung: Seminar Wirtschaftstheorie bei Unsicherheit, 40 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch.

Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, NDS, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, einseitig bedruckt, Note: 1,3, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Veranstaltung: Seminar Wirtschaftstheorie bei Unsicherheit, 40 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die in dieser Arbeit betrachteten Finanzrisiken treten bei Finanzinstituten wie Versicherungen oder Banken, aber auch bei Privatpersonen, die beispielsweise ein Aktienportfolio halten, auf. Es wird weder auf die psychologischen Hintergründe der Risikowahrnehmung noch auf Entscheidungstheorie eingegangen. Es soll vielmehr die Risikomessung, die einen elementareren und enorm wichtigen Bestandteil im Risiko-Managementprozess darstellt, betrachtet werden.Albrecht (2003) unterscheidet grundsätzlich zwei Risikokonzeptionen:- Risiko im Sinne einer Abweichung von einer Zielgröße und- Risiko als notwendiges Kapital.Beide Konzeptionen werden in Kapitel 2 aufgegriffen. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Axiomensystemen, d.h. mit Anforderungen an Risikomaße. Dies soll als Einstieg dienen, damit die in Kapitel 3 vorgestellten Risikomaße auf sinnvolle Eigenschaften hin überprüft werden können. Es werden die zweiseitigenRisikomaße Varianz und Standardabweichung, aber vor allem die Downside-Risikomaße Untere Semivarianz, Lower Partial Moments, Value at Risk und Conditional Value at Risk vorgestellt. Gerade VaR und CVaR erlangen durch ihre Anwendung in Basel II und Solvency II hohe Bedeutung. Die Solvabilitätsvorschriften Solvency II sind Thema des 4. Kapitels. Sie sollen als Anwendungsbeispiel für das Risikomaß CVaR dienen. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über die Riskomessung und Risikomaße zu geben und ihre Einbindung in die Praxis anhand eines Beispiels zu erläutern. 52 pp. Deutsch.

Von Händler/Antiquariat, BuySomeBooks [52360437], Las Vegas, NV, U.S.A.
Paperback. 52 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.1in.Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 1, 3, Christian-Albrechts-Universitt Kiel, Veranstaltung: Seminar Wirtschaftstheorie bei Unsicherheit, 40 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die in dieser Arbeit betrachteten Finanzrisiken treten bei Finanzinstituten wie Versicherungen oder Banken, aber auch bei Privatpersonen, die beispielsweise ein Aktienportfolio halten, auf. Es wird weder auf die psychologischen Hintergrnde der Risikowahrnehmung noch auf Entscheidungstheorie eingegangen. Es soll vielmehr die Risikomessung, die einen elementareren und enorm wichtigen Bestandteil im Risiko-Managementprozess darstellt, betrachtet werden. Albrecht (2003) unterscheidet grundstzlich zwei Risikokonzeptionen: - Risiko im Sinne einer Abweichung von einer Zielgre und - Risiko als notwendiges Kapital. Beide Konzeptionen werden in Kapitel 2 aufgegriffen. Dieses Kapitel beschftigt sich mit Axiomensystemen, d. h. mit Anforderungen an Risikomae. Dies soll als Einstieg dienen, damit die in Kapitel 3 vorgestellten Risikomae auf sinnvolle Eigenschaften hin berprft werden knnen. Es werden die zweiseitigen Risikomae Varianz und Standardabweichung, aber vor allem die Downside-Risikomae Untere Semivarianz, Lower Partial Moments, Value at Risk und Conditional Value at Risk vorgestellt. Gerade VaR und CVaR erlangen durch ihre Anwendung in Basel II und Solvency II hohe Bedeutung. Die Solvabilittsvorschriften Solvency II sind Thema des 4. Kapitels. Sie sollen als Anwendungsbeispiel fr das Risikoma CVaR dienen. Ziel dieser Arbeit ist es, einen berblick ber die Riskomessung und Risikomae zu geben und ihre Einbindung in die Praxis anhand eines Beispiels zu erlutern. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.

Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Veranstaltung: Seminar Wirtschaftstheorie bei Unsicherheit, 40 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die in dieser Arbeit betrachteten Finanzrisiken treten bei Finanzinstituten wie Versicherungen oder Banken, aber auch bei Privatpersonen, die beispielsweise ein Aktienportfolio halten, auf. Es wird weder auf die psychologischen Hintergründe der Risikowahrnehmung noch auf Entscheidungstheorie eingegangen. Es soll vielmehr die Risikomessung, die einen elementareren und enorm wichtigen Bestandteil im Risiko-Managementprozess darstellt, betrachtet werden.Albrecht (2003) unterscheidet grundsätzlich zwei Risikokonzeptionen:- Risiko im Sinne einer Abweichung von einer Zielgröße und- Risiko als notwendiges Kapital.Beide Konzeptionen werden in Kapitel 2 aufgegriffen. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Axiomensystemen, d.h. mit Anforderungen an Risikomaße. Dies soll als Einstieg dienen, damit die in Kapitel 3 vorgestellten Risikomaße auf sinnvolle Eigenschaften hin überprüft werden können. Es werden die zweiseitigenRisikomaße Varianz und Standardabweichung, aber vor allem die Downside-Risikomaße Untere Semivarianz, Lower Partial Moments, Value at Risk und Conditional Value at Risk vorgestellt. Gerade VaR und CVaR erlangen durch ihre Anwendung in Basel II und Solvency II hohe Bedeutung. Die Solvabilitätsvorschriften Solvency II sind Thema des 4. Kapitels. Sie sollen als Anwendungsbeispiel für das Risikomaß CVaR dienen. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über die Riskomessung und Risikomaße zu geben und ihre Einbindung in die Praxis anhand eines Beispiels zu erläutern.

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Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Veranstaltung: Seminar Wirtschaftstheorie bei Unsicherheit, 40 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die in dieser Arbeit betrachteten Finanzrisiken treten bei Finanzinstituten wie Versicherungen oder Banken, aber auch bei Privatpersonen, die beispielsweise ein Aktienportfolio halten, auf. Es wird weder auf die psychologischen Hintergründe der Risikowahrnehmung noch auf Entscheidungstheorie eingegangen. Es soll vielmehr die Risikomessung, die einen elementareren und enorm wichtigen Bestandteil im Risiko-Managementprozess darstellt, betrachtet werden.Albrecht (2003) unterscheidet grundsätzlich zwei Risikokonzeptionen:- Risiko im Sinne einer Abweichung von einer Zielgröße und- Risiko als notwendiges Kapital.Beide Konzeptionen werden in Kapitel 2 aufgegriffen. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Axiomensystemen, d.h. mit Anforderungen an Risikomaße. Dies soll als Einstieg dienen, damit die in Kapitel 3 vorgestellten Risikomaße auf sinnvolle Eigenschaften hin überprüft werden können. Es werden die zweiseitigenRisikomaße Varianz und Standardabweichung, aber vor allem die Downside-Risikomaße Untere Semivarianz, Lower Partial Moments, Value at Risk und Conditional Value at Risk vorgestellt. Gerade VaR und CVaR erlangen durch ihre Anwendung in Basel II und Solvency II hohe Bedeutung. Die Solvabilitätsvorschriften Solvency II sind Thema des 4. Kapitels. Sie sollen als Anwendungsbeispiel für das Risikomaß CVaR dienen. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über die Riskomessung und Risikomaße zu geben und ihre Einbindung in die Praxis anhand eines Beispiels zu erläutern.

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