Bewertung und Hedging von Power Optionen - 13 Angebote vergleichen

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Ziel dieser Arbeit ist die Schaffung von Transparenz für das Verständnis und die Bewertung von Power Optionen im Unterschied zu Standardoptionen. Basis für die Bewertung bildet dabei das klassische Black/Scholes-Modell (B&S-Modell) mit seinen Annahmen1. Die Abbildungen und Ergebnisse basieren auf ein speziell entwickeltes Excel-Sheet2 und beschränken sich auf europäische Optionsscheintypen. Die Einführung gibt bereits einen ersten Einblick in die jüngste Entwicklung an den Finanzmärkten. Darin enthalten ist eine kurze Begründung für die Emission von exotischen Finanzderivaten im Allgemeinen und von Power Optionen im Besonderen. Kapitel 2 bietet einen Überblick von Power Optionen mit unterschiedlichen Auszahlungsfunktionen, angefangen von asymmetrischen Power Optionen bis hin zu symmetrischen Power Optionen. Es werden drei Arten von symmetrischen Power Optionen im Detail vorgestellt und beschrieben.Kapitel 3 ist der Schwerpunkt dieser Arbeit und zeigt grundlegende Unterschiede von Power Optionen zu St.

Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Augsburg, 13 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist die Schaffung von Transparenz für das Verständnis und die Bewertung von Power Optionen im Unterschied zu Standardoptionen. Basis für die Bewertung bildet dabei das klassische Black/Scholes-Modell (B&S-Modell) mit seinen Annahmen1. Die Abbildungen und Ergebnisse basieren auf ein speziell entwickeltes Excel-Sheet2 und beschränken sich auf europäische Optionsscheintypen. Die Einführung gibt bereits einen ersten Einblick in die jüngste Entwicklung an den Finanzmärkten. Darin enthalten ist eine kurze Begründung für die Emission von exotischen Finanzderivaten im Allgemeinen und von Power Optionen im Besonderen. Kapitel 2 bietet einen Überblick von Power Optionen mit unterschiedlichen Auszahlungsfunktionen, angefangen von asymmetrischen Power Optionen bis hin zu symmetrischen Power Optionen. Es werden drei Arten von symmetrischen Power Optionen im Detail vorgestellt und beschrieben. Kapitel 3 ist der Schwerpunkt dieser Arbeit und zeigt grundlegende Unterschiede von Power Optionen zu Standardoptionen auf. Der Power-Warrant mag einen sehr aggressiven Eindruck erwecken, jedoch handelt es sich 'um eine ausgesprochen vielschichtige Optionsscheinvariante, deren Risikoprofil sich zudem im Zeitablauf ändert' [HSBC2000, S.58]. Anhand der Sensitivitätskennzahlen Delta, Gamma und Vega wird das Verhalten von Power Optionen und Standardoptionen aufgezeigt und mit Abbildungen unterlegt. Gleichzeitig werden zu jeder Kennzahl dynamische Hedging- Strategien erörtert und an einem kapitelübergreifenden Beispiel verdeutlicht. Kapitel 4 enthält schließlich eine kurze Kommentierung der wichtigsten Aussagen dieser Arbeit. Andreas Eberhardt, 21.0 x 14.8 x 0.5 cm, Buch.

Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Augsburg, 13 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist die Schaffung von Transparenz für das Verständnis und die Bewertung von Power Optionen im Unterschied zu Standardoptionen. Basis für die Bewertung bildet dabei das klassische Black/Scholes-Modell (B&S-Modell) mit seinen Annahmen1. Die Abbildungen und Ergebnisse basieren auf ein speziell entwickeltes Excel-Sheet2 und beschränken sich auf europäische Optionsscheintypen. Die Einführung gibt bereits einen ersten Einblick in die jüngste Entwicklung an den Finanzmärkten. Darin enthalten ist eine kurze Begründung für die Emission von exotischen Finanzderivaten im Allgemeinen und von Power Optionen im Besonderen. Kapitel 2 bietet einen Überblick von Power Optionen mit unterschiedlichen Auszahlungsfunktionen, angefangen von asymmetrischen Power Optionen bis hin zu symmetrischen Power Optionen. Es werden drei Arten von symmetrischen Power Optionen im Detail vorgestellt und beschrieben.Kapitel 3 ist der Schwerpunkt dieser Arbeit und zeigt grundlegende Unterschiede von Power Optionen zu Standardoptionen auf. Der Power-Warrant mag einen sehr aggressiven Eindruck erwecken, jedoch handelt es sich um eine ausgesprochen vielschichtige Optionsscheinvariante, deren Risikoprofil sich zudem im Zeitablauf ändert [HSBC2000, S.58]. Anhand der Sensitivitätskennzahlen Delta, Gamma und Vega wird das Verhalten von Power Optionen und Standardoptionen aufgezeigt und mit Abbildungen unterlegt. Gleichzeitig werden zu jeder Kennzahl dynamische Hedging- Strategien erörtert und an einem kapitelübergreifenden Beispiel verdeutlicht. Kapitel 4 enthält schließlich eine kurze Kommentierung der wichtigsten Aussagen dieser Arbeit. 56 pp. Deutsch.

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Ziel dieser Arbeit ist die Schaffung von Transparenz für das Verständnis und die Bewertung von Power Optionen im Unterschied zu Standardoptionen. Basis für die Bewertung bildet dabei das klassische Black/Scholes-Modell (B&S-Modell) mit seinen Annahmen1. Die Abbildungen und Ergebnisse basieren auf ein speziell entwickeltes Excel-Sheet2 und beschränken sich auf europäische Optionsscheintypen. Die Einführung gibt bereits einen ersten Einblick in die jüngste Entwicklung an den Finanzmärkten. Darin enthalten ist eine kurze Begründung für die Emission von exotischen Finanzderivaten im Allgemeinen und von Power Optionen im Besonderen. Kapitel 2 bietet einen Überblick von Power Optionen mit unterschiedlichen Auszahlungsfunktionen, angefangen von asymmetrischen Power Optionen bis hin zu symmetrischen Power Optionen. Es werden drei Arten von symmetrischen Power Optionen im Detail vorgestellt und beschrieben. Kapitel 3 ist der Schwerpunkt dieser Arbeit und zeigt grundlegende Unterschiede von Power Optionen zu Standardoptionen auf. Der Power-Warrant mag einen sehr aggressiven Eindruck erwecken, jedoch handelt es sich um eine ausgesprochen vielschichtige Optionsscheinvariante, deren Risikoprofil sich zudem im Zeitablauf ändert [HSBC2000, S.58]. Anhand der Sensitivitätskennzahlen Delta, Gamma und Vega wird das Verhalten von Power Optionen und Standardoptionen aufgezeigt und mit Abbildungen unterlegt. Gleichzeitig werden zu jeder Kennzahl dynamische Hedging- Strategien erörtert und an einem kapitelübergreifenden Beispiel verdeutlicht. Kapitel 4 enthält schließlich eine kurze Kommentierung der wichtigsten Aussagen dieser Arbeit. Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Wirtschaft - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Augsburg, 13 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch.

Von Händler/Antiquariat, BuySomeBooks [52360437], Las Vegas, NV, U.S.A.
Paperback. 56 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.1in.Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 1, 3, Universitt Augsburg, 13 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist die Schaffung von Transparenz fr das Verstndnis und die Bewertung von Power Optionen im Unterschied zu Standardoptionen. Basis fr die Bewertung bildet dabei das klassische BlackScholes-Modell (B and S-Modell) mit seinen Annahmen1. Die Abbildungen und Ergebnisse basieren auf ein speziell entwickeltes Excel-Sheet2 und beschrnken sich auf europische Optionsscheintypen. Die Einfhrung gibt bereits einen ersten Einblick in die jngste Entwicklung an den Finanzmrkten. Darin enthalten ist eine kurze Begrndung fr die Emission von exotischen Finanzderivaten im Allgemeinen und von Power Optionen im Besonderen. Kapitel 2 bietet einen berblick von Power Optionen mit unterschiedlichen Auszahlungsfunktionen, angefangen von asymmetrischen Power Optionen bis hin zu symmetrischen Power Optionen. Es werden drei Arten von symmetrischen Power Optionen im Detail vorgestellt und beschrieben. Kapitel 3 ist der Schwerpunkt dieser Arbeit und zeigt grundlegende Unterschiede von Power Optionen zu Standardoptionen auf. Der Power-Warrant mag einen sehr aggressiven Eindruck erwecken, jedoch handelt es sich um eine ausgesprochen vielschichtige Optionsscheinvariante, deren Risikoprofil sich zudem im Zeitablauf ndert HSBC2000, S. 58. Anhand der Sensitivittskennzahlen Delta, Gamma und Vega wird das Verhalten von Power Optionen und Standardoptionen aufgezeigt und mit Abbildungen unterlegt. Gleichzeitig werden zu jeder Kennzahl dynamische Hedging- Strategien errtert und an einem kapitelbergreifenden Beispiel verdeutlicht. Kapitel 4 enthlt schlielich eine kurze Kommentierung der wichtigsten Aussagen dieser Arbeit. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.

Von Händler/Antiquariat, BuySomeBooks [52360437], Las Vegas, NV, U.S.A.
Paperback. 56 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.1in.Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 1, 3, Universitt Augsburg, 13 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist die Schaffung von Transparenz fr das Verstndnis und die Bewertung von Power Optionen im Unterschied zu Standardoptionen. Basis fr die Bewertung bildet dabei das klassische BlackScholes-Modell (B and S-Modell) mit seinen Annahmen1. Die Abbildungen und Ergebnisse basieren auf ein speziell entwickeltes Excel-Sheet2 und beschrnken sich auf europische Optionsscheintypen. Die Einfhrung gibt bereits einen ersten Einblick in die jngste Entwicklung an den Finanzmrkten. Darin enthalten ist eine kurze Begrndung fr die Emission von exotischen Finanzderivaten im Allgemeinen und von Power Optionen im Besonderen. Kapitel 2 bietet einen berblick von Power Optionen mit unterschiedlichen Auszahlungsfunktionen, angefangen von asymmetrischen Power Optionen bis hin zu symmetrischen Power Optionen. Es werden drei Arten von symmetrischen Power Optionen im Detail vorgestellt und beschrieben. Kapitel 3 ist der Schwerpunkt dieser Arbeit und zeigt grundlegende Unterschiede von Power Optionen zu Standardoptionen auf. Der Power-Warrant mag einen sehr aggressiven Eindruck erwecken, jedoch handelt es sich um eine ausgesprochen vielschichtige Optionsscheinvariante, deren Risikoprofil sich zudem im Zeitablauf ndert HSBC2000, S. 58. Anhand der Sensitivittskennzahlen Delta, Gamma und Vega wird das Verhalten von Power Optionen und Standardoptionen aufgezeigt und mit Abbildungen unterlegt. Gleichzeitig werden zu jeder Kennzahl dynamische Hedging- Strategien errtert und an einem kapitelbergreifenden Beispiel verdeutlicht. Kapitel 4 enthlt schlielich eine kurze Kommentierung der wichtigsten Aussagen dieser Arbeit. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.

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Bewertung und Hedging von Power Optionen: Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Augsburg, 13 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist die Schaffung von Transparenz für das Verständnis und die Bewertung von Power Optionen im Unterschied zu Standardoptionen. Basis für die Bewertung. Ebook.

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*Bewertung und Hedging von Power Optionen* - 2. Auflage / Taschenbuch für 27.95 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft.

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