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Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen: InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeichnis..................................IV Tabellenverzeichnis........................................................V Abkürzungsverzeichnis..................................................VI 1 Vorwort...............................................................1 2 Hintergrund.....................................................3 2.1 Volatilität als Standardabweichung...............3 2.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität..........................4 2.3 Merkmale von Volatilit?tszeitreihen...................................5 2.3.1 Clustering-Effekt..........................6 2.3.2 Leverage-Effekt................................6 2.3.3 Mean-Reversion-Effekt.........................6 3 Volatilit?tsmodelle..................................8 3.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.............8 3.1.1 Das ARCH(p)-Modell...............8 3.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell........................10 3.1.3 Das EWMA-Modell...................11 3.1.4 Beispiele zur Schätzung und Prognose von Volatilitäten..........................13 3.1.4.1 EWMA-Modell..........................................................................13 3.1.4.2 GARCH(1,1)-Modell.................................................................13 3.1.4.3 Prognose zukünftiger Volatilitäten...................................13 3.1.5 Ausblick.................................................................15 3.2 Schätzung der Volatilität anhand von Optionspreisen............16 4 Korrelationen.................................................................18 4.1 Bedeutung der Korrelation für Finanzmärkte...................18 4.2 Fortschreibung der Korrelation.......................................19 4.2.1 Beispiel zur Schätzung der Korrelation..........20 II 5 Empirische Analyse......................23 5.1 Modellierung der Renditen..............23 5.2 Die Renditezeitreihen......24 5.3 Varianzschätzung mit EWMA und GARCH(1,1).......26 5.4 Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen...........27 6 Anhang....................I 6.1 Tabellen.........................I 6.2 Abbildungen.............III 7 Quellenverzeichnis.............XI, Ebook.

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InhaltsverzeichnisSystem.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[].

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InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeichnis..................................IVTabellenverzeichnis........................................................VAbkürzungsverzeichnis..................................................VI1 Vorwort...............................................................12 Hintergrund.....................................................32.1 Volatilität als Standardabweichung...............32.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität..........................42.3 Merkmale von Volatilitätszeitreihen...................................52.3.1 Clustering-Effekt..........................62.3.2 Leverage-Effekt................................62.3.3 Mean-Reversion-Effekt.........................63 Volatilitätsmodelle..................................83.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.............83.1.1 Das ARCH(p)-Modell...............83.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell........................103.1.3 Das EWMA-Mod.

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