Simulation von Value at Risk und Conditional Value at Risk bei Wechselkursrisiken
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Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 2,0, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), 20 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit widmet sich der entscheidenden Bedeutung der Wahl eines geeigneten Risikomodells, indem mittels ... Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 2,0, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), 20 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit widmet sich der entscheidenden Bedeutung der Wahl eines geeigneten Risikomodells, indem mittels zweier verschiedener Value at Risk bzw Conditional Value at Risk (expected shortfall) -Berechnungsmethoden der Historische Simulation und der Monte Carlo Simulation - für jeweils gleiche Portfolien überprüft wird, ob diese trotz theoretisch gleichen Risikos zu verschiedenen Ergebnissen führen. Das Ziel ist es dabei, folgende Kernfragen zu beantworten: I.Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Höhe der jeweiligen Risikokennzahl? II.Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Anzahl der Fälle, die von der Risikokennzahl nicht erfasst werden? III.Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Höhe der Eigenkapitalunterlegung? IV.Welche Auswirkung hat die Wahl der Risikokennzahl (VaR oder CVaR) auf die Höhe der Eigenkapitalunterlegung? V.Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Präferenzreihenfolge eines Entscheiders, der a) nur aufgrund der Risikokennzahl und b) nur aufgrund der Höhe der Eigenkapitalunterlegung entscheidet? VI.Welche Auswirkung hat die Wahl der Risikokennzahl auf die Präferenzreihenfolge eines Entscheiders, der nur aufgrund der Höhe der Risikokennzahl entscheidet? Zur Beantwortung dieser Fragen werden in Kapitel 2 grundlegende Überlegungen zur Messung von Marktrisiken bei der Kapitalanlage durchgeführt. Die beiden Risikokennzahlen VaR und CVaR werden ausführlich erläutert und verglichen. Am Ende des Kapitels wird das bereits erwähnte Backtesting in der speziellen Form der Basler Ampel dargestellt. Daraufhin werden in Kapitel 3 die beiden unterschiedlichen Berechnungsmethoden Historische Simulation und Monte Carlo Simulation mit ihren Vor- und Nachteilen erklärt. Im vierten Kapitel werden anhand verschiedener Portfolios die konkreten Risikokennzahlen berechnet. Dazu werden zuerst der Aufbau des Modells und dann die erhaltenen Ergebnisse dargestellt. Abgeschlossen wird die Arbeit durch ein Fazit, in dem die wichtigsten Ergebnisse nochmals zusammengefasst werden und eine Bewertung der Ergebnisse erfolgt. PDF, 11.06.2008.

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 2,0, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), 20 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit widmet sich der entscheidenden Bedeutung der Wahl eines geeigneten Risikomodells, indem mittels ... Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 2,0, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), 20 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit widmet sich der entscheidenden Bedeutung der Wahl eines geeigneten Risikomodells, indem mittels zweier verschiedener Value at Risk bzw Conditional Value at Risk (expected shortfall) -Berechnungsmethoden der Historische Simulation und der Monte Carlo Simulation - für jeweils gleiche Portfolien überprüft wird, ob diese trotz theoretisch gleichen Risikos zu verschiedenen Ergebnissen führen. Das Ziel ist es dabei, folgende Kernfragen zu beantworten: I.Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Höhe der jeweiligen Risikokennzahl? II.Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Anzahl der Fälle, die von der Risikokennzahl nicht erfasst werden? III.Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Höhe der Eigenkapitalunterlegung? IV.Welche Auswirkung hat die Wahl der Risikokennzahl (VaR oder CVaR) auf die Höhe der Eigenkapitalunterlegung? V.Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Präferenzreihenfolge eines Entscheiders, der a) nur aufgrund der Risikokennzahl und b) nur aufgrund der Höhe der Eigenkapitalunterlegung entscheidet? VI.Welche Auswirkung hat die Wahl der Risikokennzahl auf die Präferenzreihenfolge eines Entscheiders, der nur aufgrund der Höhe der Risikokennzahl entscheidet? Zur Beantwortung dieser Fragen werden in Kapitel 2 grundlegende Überlegungen zur Messung von Marktrisiken bei der Kapitalanlage durchgeführt. Die beiden Risikokennzahlen VaR und CVaR werden ausführlich erläutert und verglichen. Am Ende des Kapitels wird das bereits erwähnte Backtesting in der speziellen Form der Basler Ampel dargestellt. Daraufhin werden in Kapitel 3 die beiden unterschiedlichen Berechnungsmethoden Historische Simulation und Monte Carlo Simulation mit ihren Vor- und Nachteilen erklärt. Im vierten Kapitel werden anhand verschiedener Portfolios die konkreten Risikokennzahlen berechnet. Dazu werden zuerst der Aufbau des Modells und dann die erhaltenen Ergebnisse dargestellt. Abgeschlossen wird die Arbeit durch ein Fazit, in dem die wichtigsten Ergebnisse nochmals zusammengefasst werden und eine Bewertung der Ergebnisse erfolgt. 11.06.2008, PDF.

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 2,0, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), 20 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit widmet sich der entscheidenden Bedeutung der Wahl eines geeigneten Risikomodells, indem mittels zweier verschiedener Value at Risk bzw Conditional Value at Risk (expected shortfall) -Berechnungsmethoden - der Historische Simulation und der Monte Carlo Simulation - für jeweils gleiche Portfolien überprüft wird, ob diese trotz theoretisch gleichen Risikos zu verschiedenen Ergebnissen führen. Das Ziel ist es dabei, folgende Kernfragen zu beantworten: I.Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Höhe der jeweiligen Risikokennzahl? II.Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Anzahl der Fälle, die von der Risikokennzahl nicht erfasst werden? III.Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Höhe der Eigenkapitalunterlegung? IV.Welche Auswirkung hat die Wahl der Risikokennzahl (VaR oder CVaR) auf die Höhe der Eigenkapitalunterlegung? V.Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Präferenzreihenfolge eines Entscheiders, der a) nur aufgrund der Risikokennzahl und b) nur aufgrund der Höhe der Eigenkapitalunterlegung entscheidet? VI.Welche Auswirkung hat die Wahl der Risikokennzahl auf die Präferenzreihenfolge eines Entscheiders, der nur aufgrund der Höhe der Risikokennzahl entscheidet? Zur Beantwortung dieser Fragen werden in Kapitel 2 grundlegende Überlegungen zur Messung von Marktrisiken bei der Kapitalanlage durchgeführt. Die beiden Risikokennzahlen VaR und CVaR werden ausführlich erläutert und verglichen. Am Ende des Kapitels wird das bereits erwähnte Backtesting in der speziellen Form der "Basler Ampel" dargestellt. Daraufhin werden in Kapitel 3 die beiden unterschiedlichen Berechnungsmethoden "Historische Simulation" und "Monte Carlo Simulation" mit ihren Vor- und Nachteilen erklärt. Im vierten Kapitel werden anhand verschiedener Portfolios die konkreten Risikokennzahlen berechnet. Dazu werden zuerst der Aufbau des Modells und dann die erhaltenen Ergebnisse dargestellt. Abgeschlossen wird die Arbeit durch ein Fazit, in dem die wichtigsten Ergebnisse nochmals zusammengefasst werden und eine Bewertung der Ergebnisse erfolgt. Versandfertig in 6-10 Tagen, Softcover, Neuware, offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten).

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Simulation von Value at Risk und Conditional Value at Risk bei Wechselkursrisiken: Die vorliegende Arbeit widmet sich der entscheidenden Bedeutung der Wahl eines geeigneten Risikomodells, indem mittels zweier verschiedener Value at Risk bzw Conditional Value at Risk (expected shortfall) -Berechnungsmethoden - der Historische Simulation und der Monte Carlo Simulation - für jeweils gleiche Portfolien überprüft wird, ob diese trotz theoretisch gleichen Risikos zu verschiedenen Ergebnissen fähren. Das Ziel ist es dabei, folgende Kernfragen zu beantworten: I.Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Höhe der jeweiligen Risikokennzahl II.Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Anzahl der Fälle, die von der Risikokennzahl nicht erfasst werden III.Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Höhe der Eigenkapitalunterlegung IV.Welche Auswirkung hat die Wahl der Risikokennzahl (VaR oder CVaR) auf die Höhe der Eigenkapitalunterlegung V.Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Pr?ferenzreihenfolge eines Entscheiders, der a) nur aufgrund der Risikokennzahl und b) nur aufgrund der Höhe der Eigenkapitalunterlegung entscheidet VI.Welche Auswirkung hat die Wahl der Risikokennzahl auf die Pr?ferenzreihenfolge eines Entscheiders, der nur aufgrund der Höhe der Risikokennzahl entscheidet Zur Beantwortung dieser Fragen werden in Kapitel 2 grundlegende Überlegungen zur Messung von Marktrisiken bei der Kapitalanlage durchgeführt. Die beiden Risikokennzahlen VaR und CVaR werden ausführlich erläutert und verglichen. Am Ende des Kapitels wird das bereits erwähnte Backtesting in der speziellen Form der `Basler Ampel` dargestellt. Daraufhin werden in Kapitel 3 die beiden unterschiedlichen Berechnungsmethoden `Historische Simulation` und `Monte Carlo Simulation` mit ihren Vor- und Nachteilen erklärt. Im vierten Kapitel werden anhand verschiedener Portfolios die konkreten Risikokennzahlen berechnet. Dazu werden zuerst der Aufbau des Modells und dann die erhaltenen Ergebnisse dargestellt. Abgeschlossen wird die Arbeit durch ein Fazit, in dem die wichtigsten Ergebnisse nochmals zusammengefasst werden und eine Bewertung der Ergebnisse erfolgt. Ebook.

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Paperback. 88 pages. Dimensions: 8.2in. x 5.8in. x 0.3in.Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 2, 0, Friedrich-Schiller-Universitt Jena (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultt), 20 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit widmet sich der entscheidenden Bedeutung der Wahl eines geeigneten Risikomodells, indem mittels zweier verschiedener Value at Risk bzw Conditional Value at Risk (expected shortfall) -Berechnungsmethoden - der Historische Simulation und der Monte Carlo Simulation - fr jeweils gleiche Portfolien berprft wird, ob diese trotz theoretisch gleichen Risikos zu verschiedenen Ergebnissen fhren. Das Ziel ist es dabei, folgende Kernfragen zu beantworten: I. Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Hhe der jeweiligen Risikokennzahl II. Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Anzahl der Flle, die von der Risikokennzahl nicht erfasst werden III. Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Hhe der Eigenkapitalunterlegung IV. Welche Auswirkung hat die Wahl der Risikokennzahl (VaR oder CVaR) auf die Hhe der Eigenkapitalunterlegung V. Welche Auswirkung hat die Wahl der Berechnungsmethode auf die Prferenzreihenfolge eines Entscheiders, der a) nur aufgrund der Risikokennzahl und b) nur aufgrund der Hhe der Eigenkapitalunterlegung entscheidet VI. Welche Auswirkung hat die Wahl der Risikokennzahl auf die Prferenzreihenfolge eines Entscheiders, der nur aufgrund der Hhe der Risikokennzahl entscheidet Zur Beantwortung dieser Fragen werden in Kapitel 2 grundlegende berlegungen zur Messung von Marktrisiken bei der Kapitalanlage durchgefhrt. Die beiden Risikokennzahlen VaR und CVaR werden ausfhrlich erlutert und verglichen. Am Ende des Kapitels wird das bereits erwhnte Backtesting in der speziellen Form der Basler Ampel dargestellt. Daraufhin werden in Kapitel 3 die beiden unterschiedlichen Berechnungsmethoden Historische Simulation und Monte Carlo Simulation mit This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.

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Erscheinungsdatum: 22.06.2008, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Simulation von Value at Risk und Conditional Value at Risk bei Wechselkursrisiken, Auflage: 1. Auflage von 1980 // 1. Auflage, Autor: Engler, Michael, Verlag: GRIN Publishing, Sprache: Deutsch, Rubrik: Mathematik // Wahrscheinlichkeitstheorie, Seiten: 88, Gewicht: 133 gr, Verkäufer: averdo.

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