Anwendung technischer Indikatoren auf simulierte Finanzzeitreihen
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Anwendung technischer Indikatoren auf simulierte Finanzzeitreihen (2008)
DE PB NW RPISBN: 9783639043976 bzw. 3639043979, in Deutsch, Vdm Verlag Jul 2008, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, NDS, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Diese Arbeit ist in der Arbeitsgruppe Angewandte Mathematische Statistik der Technischen Universität Kaiserslautern entstanden und untersucht verschiedene populären technischen Indikatoren auf realen und simulierten Finanzzeitreihen. Auf Basis von technischen Indikatoren werden im Wertpapierhandel Handelsstrategien definiert. Zusätzlich zu den einzelnen Indikatoren wurden auch Kombinationen von Indikatoren untersucht. Neben einer Einführung in die verschiedenen Indikatoren und ihrer Handelsstrategien werden auch verschiedene Techniken der Zeitreihen Analyse vorgestellt. Zur Auswertung auf realen Daten wurden DAX, Dow Jones, USD/EUR Wechselkurs und Bund Future herangezogen. Die Simulation der Zeitreihen erfolgt mit Hilfe von verschiedenen Zeitreihenmodellen. Unter anderem werden ARMA, ARMA - GARCH und ARMAX - GARCH Modellen zur Simulation verwendet. 104 pp. Deutsch.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Diese Arbeit ist in der Arbeitsgruppe Angewandte Mathematische Statistik der Technischen Universität Kaiserslautern entstanden und untersucht verschiedene populären technischen Indikatoren auf realen und simulierten Finanzzeitreihen. Auf Basis von technischen Indikatoren werden im Wertpapierhandel Handelsstrategien definiert. Zusätzlich zu den einzelnen Indikatoren wurden auch Kombinationen von Indikatoren untersucht. Neben einer Einführung in die verschiedenen Indikatoren und ihrer Handelsstrategien werden auch verschiedene Techniken der Zeitreihen Analyse vorgestellt. Zur Auswertung auf realen Daten wurden DAX, Dow Jones, USD/EUR Wechselkurs und Bund Future herangezogen. Die Simulation der Zeitreihen erfolgt mit Hilfe von verschiedenen Zeitreihenmodellen. Unter anderem werden ARMA, ARMA - GARCH und ARMAX - GARCH Modellen zur Simulation verwendet. 104 pp. Deutsch.
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Anwendung technischer Indikatoren auf simulierte Finanzzeitreihen (2013)
DE PB NW RPISBN: 9783639043976 bzw. 3639043979, in Deutsch, VDM Verlag Dr. Müller E.K. Dez 2013, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Diese Arbeit ist in der Arbeitsgruppe Angewandte Mathematische Statistik der Technischen Universität Kaiserslautern entstanden und untersucht verschiedene populären technischen Indikatoren auf realen und simulierten Finanzzeitreihen. Auf Basis von technischen Indikatoren werden im Wertpapierhandel Handelsstrategien definiert. Zusätzlich zu den einzelnen Indikatoren wurden auch Kombinationen von Indikatoren untersucht. Neben einer Einführung in die verschiedenen Indikatoren und ihrer Handelsstrategien werden auch verschiedene Techniken der Zeitreihen Analyse vorgestellt. Zur Auswertung auf realen Daten wurden DAX, Dow Jones, USD/EUR Wechselkurs und Bund Future herangezogen. Die Simulation der Zeitreihen erfolgt mit Hilfe von verschiedenen Zeitreihenmodellen. Unter anderem werden ARMA, ARMA - GARCH und ARMAX - GARCH Modellen zur Simulation verwendet. 104 pp. Deutsch.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Diese Arbeit ist in der Arbeitsgruppe Angewandte Mathematische Statistik der Technischen Universität Kaiserslautern entstanden und untersucht verschiedene populären technischen Indikatoren auf realen und simulierten Finanzzeitreihen. Auf Basis von technischen Indikatoren werden im Wertpapierhandel Handelsstrategien definiert. Zusätzlich zu den einzelnen Indikatoren wurden auch Kombinationen von Indikatoren untersucht. Neben einer Einführung in die verschiedenen Indikatoren und ihrer Handelsstrategien werden auch verschiedene Techniken der Zeitreihen Analyse vorgestellt. Zur Auswertung auf realen Daten wurden DAX, Dow Jones, USD/EUR Wechselkurs und Bund Future herangezogen. Die Simulation der Zeitreihen erfolgt mit Hilfe von verschiedenen Zeitreihenmodellen. Unter anderem werden ARMA, ARMA - GARCH und ARMAX - GARCH Modellen zur Simulation verwendet. 104 pp. Deutsch.
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Anwendung technischer Indikatoren auf simulierte Finanzzeitreihen
DE PB NWISBN: 9783639043976 bzw. 3639043979, in Deutsch, Vdm Verlag Dr. Müller, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Diese Arbeit ist in der Arbeitsgruppe Angewandte Mathematische Statistik der Technischen Universität Kaiserslautern entstanden und untersucht verschiedene populären technischen Indikatoren auf realen und simulierten Finanzzeitreihen. Auf Basis von technischen Indikatoren werden im Wertpapierhandel Handelsstrategien definiert. Zusätzlich zu den einzelnen Indikatoren wurden auch Kombinationen von Indikatoren untersucht. Neben einer Einführung in die verschiedenen Indikatoren und ihrer Handelsstrategien werden auch verschiedene Techniken der Zeitreihen Analyse vorgestellt. Zur Auswertung auf realen Daten wurden DAX, Dow Jones, USD/EUR Wechselkurs und Bund Future herangezogen. Die Simulation der Zeitreihen erfolgt mit Hilfe von verschiedenen Zeitreihenmodellen. Unter anderem werden ARMA, ARMA - GARCH und ARMAX - GARCH Modellen zur Simulation verwendet.2008. 104 S. 220 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Diese Arbeit ist in der Arbeitsgruppe Angewandte Mathematische Statistik der Technischen Universität Kaiserslautern entstanden und untersucht verschiedene populären technischen Indikatoren auf realen und simulierten Finanzzeitreihen. Auf Basis von technischen Indikatoren werden im Wertpapierhandel Handelsstrategien definiert. Zusätzlich zu den einzelnen Indikatoren wurden auch Kombinationen von Indikatoren untersucht. Neben einer Einführung in die verschiedenen Indikatoren und ihrer Handelsstrategien werden auch verschiedene Techniken der Zeitreihen Analyse vorgestellt. Zur Auswertung auf realen Daten wurden DAX, Dow Jones, USD/EUR Wechselkurs und Bund Future herangezogen. Die Simulation der Zeitreihen erfolgt mit Hilfe von verschiedenen Zeitreihenmodellen. Unter anderem werden ARMA, ARMA - GARCH und ARMAX - GARCH Modellen zur Simulation verwendet.2008. 104 S. 220 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
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Anwendung technischer Indikatoren auf simulierte Finanzzeitreihen (2008)
DE PB NWISBN: 9783639043976 bzw. 3639043979, in Deutsch, 104 Seiten, VDM Verlag Dr. Müller, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden.
Von Händler/Antiquariat, Amazon.de.
Taschenbuch, Label: VDM Verlag Dr. Müller, VDM Verlag Dr. Müller, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2008-07-09, Freigegeben: 2008-07-09, Studio: VDM Verlag Dr. Müller, Verkaufsrang: 4423862.
Von Händler/Antiquariat, Amazon.de.
Taschenbuch, Label: VDM Verlag Dr. Müller, VDM Verlag Dr. Müller, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2008-07-09, Freigegeben: 2008-07-09, Studio: VDM Verlag Dr. Müller, Verkaufsrang: 4423862.
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Anwendung technischer Indikatoren auf simulierte Finanzzeitreihen (2008)
DE PB NW RPISBN: 9783639043976 bzw. 3639043979, in Deutsch, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, Deutschland, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
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