Martingalmaße bei der Optionsbewertung: Besondere Betrachtung bei der Anwendung in unvollständigen Märkten (Paperback)
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Besondere Betrachtung bei der Anwendung inunvollständigen Märkten, In unvollständigen Märkten lassen sich Optionen mit Hilfe von Martingalmassen bewerten. Da in einem solchen Markt aber unendlich viele dieser Masse existieren, möchten wir im vorliegenden Werk vier Martingalmasse näher betrachten. Dabei handelt es sich um das Varianz-Optimale, das Minimale, das Esscher und das Minimale Entropie Martingalmass. Jedes einzelne dieser Martingalmasse besitzt eine andere Motivation, die es von den übrigen Massen abgrenzt. Das Varianz-Optimale Martingalmass wird das Mass sein, das das quadratische Risiko des Hedgefehlers minimiert, wohingegen das Minimale Martingalmass eine Handelsstrategie liefert, die das Restrisiko minimiert. Das Esscher Martingalmass wird unter Anwendung der Esscher Transformation hergeleitet und stellt eine einfache Möglichkeit dar, ein Martingalmass in einem unvollständigen Markt zu finden. Das Minimale Entropie Martingalmass wird schliesslich das Mass sein, das die minimale Entropie minimiert, welche als ein Abstandsmass zwischen zwei Wahrscheinlichkeitsmassen dienen kann.

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Publisher/Verlag: VDM Verlag Dr. Müller | Besondere Betrachtung bei der Anwendung inunvollständigen Märkten | In unvollständigen Märkten lassen sich Optionen mitHilfe von Martingalmaßen bewerten. Da in einemsolchen Markt aber unendlich viele dieser Maßeexistieren, möchten wir im vorliegenden Werk vierMartingalmaße näher betrachten. Dabei handelt essich um das Varianz-Optimale, das Minimale, dasEsscher und das Minimale Entropie Martingalmaß.Jedes einzelne dieser Martingalmaße besitzt eineandere Motivation, die es von den übrigen Maßenabgrenzt. Das Varianz-Optimale Martingalmaß wird dasMaß sein, das das quadratische Risiko desHedgefehlers minimiert, wohingegen das MinimaleMartingalmaß eine Handelsstrategie liefert, die dasRestrisiko minimiert. Das Esscher Martingalmaß wirdunter Anwendung der Esscher Transformationhergeleitet und stellt eine einfache Möglichkeitdar, ein Martingalmaß in einem unvollständigen Marktzu finden. Das Minimale Entropie Martingalmaß wirdschließlich das Maß sein, das die minimale Entropieminimiert, welche als ein Abstandsmaß zwischen zweiWahrscheinlichkeitsmaßen dienen kann. | Format: Paperback | 96 pp.

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In unvollständigen Märkten lassen sich Optionen mitHilfe von Martingalmaßen bewerten. Da in einemsolchen Markt aber unendlich viele dieser Maßeexistieren, möchten wir im vorliegenden Werk vierMartingalmaße näher betrachten. Dabei handelt essich um das Varianz-Optimale, das Minimale, dasEsscher und das Minimale Entropie Martingalmaß.Jedes einzelne dieser Martingalmaße besitzt eineandere Motivation, die es von den übrigen Maßenabgrenzt. Das Varianz-Optimale Martingalmaß wird dasMaß sein, das das quadratische Risiko desHedgefehlers minimiert, wohingegen das MinimaleMartingalmaß eine Handelsstrategie liefert, die dasRestrisiko minimiert. Das Esscher Martingalmaß wirdunter Anwendung der Esscher Transformationhergeleitet und stellt eine einfache Möglichkeitdar, ein Martingalmaß in einem unvollständigen Marktzu finden. Das Minimale Entropie Martingalmaß wirdschließlich das Maß sein, das die minimale Entropieminimiert, welche als ein Abstandsmaß zwischen zweiWahrscheinlichkeitsmaßen dienen kann.

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Broché, Label: Vdm Verlag Dr. Müller E.K. Vdm Verlag Dr. Müller E.K. Produktgruppe: Book, Publiziert: 2013-10-25, Studio: Vdm Verlag Dr. Müller E.K.

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