Optimierung von Conditional Value-at-Risk (German Edition)
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Optimierung von Conditional Value-at-Risk
DE PB NWISBN: 9783639317121 bzw. 3639317122, in Deutsch, Vdm Verlag Dr. Müller, Taschenbuch, neu.
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buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das "Innere-Pinkte-Verfahren" aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Bespiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet.2010. 64 S.Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das "Innere-Pinkte-Verfahren" aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Bespiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet.2010. 64 S.Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
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Symbolbild
Optimierung von Conditional Value-at-Risk (2010)
DE PB NW RPISBN: 9783639317121 bzw. 3639317122, in Deutsch, VDM Verlag Dez 2010, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das 'Innere-Pinkte-Verfahren' aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Bespiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet. 64 pp. Deutsch.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das 'Innere-Pinkte-Verfahren' aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Bespiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet. 64 pp. Deutsch.
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Optimierung von Conditional Value-at-Risk (2010)
DE PB NWISBN: 9783639317121 bzw. 3639317122, in Deutsch, 64 Seiten, VDM Verlag Dr. Müller, Taschenbuch, neu.
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Von Händler/Antiquariat, Amazon.de.
Taschenbuch, Label: VDM Verlag Dr. Müller, VDM Verlag Dr. Müller, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2010-12-03, Studio: VDM Verlag Dr. Müller, Verkaufsrang: 4915406.
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Optimierung von Conditional Value-at-Risk (2010)
DE PB NWISBN: 9783639317121 bzw. 3639317122, in Deutsch, 64 Seiten, VDM Verlag Dr. Müller, Taschenbuch, neu.
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Taschenbuch, Label: VDM Verlag Dr. Müller, VDM Verlag Dr. Müller, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2010-12-03, Studio: VDM Verlag Dr. Müller, Verkaufsrang: 5670162.
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Symbolbild
Optimierung von Conditional Value-at-Risk (_NZ) (2010)
DE PB NW RPISBN: 9783639317121 bzw. 3639317122, in Deutsch, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, Deutschland, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
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