Wie stressig sind Bankenstresstests?: Eine EU-weite Stresstest-Analyse (German Edition)
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Wie stressig sind Bankenstresstests?
DE PB NW
ISBN: 9783639386530 bzw. 3639386531, in Deutsch, Av Akademikerverlag, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Betrachtet man die globale Finanzkrise, so hat der Begriff Stresstest mittlerweile einen prominenten Stellenwert eingenommen. Dieser besteht aus individuell stressigen Szenarien, welche verschiedenste Risikofaktoren, beispielweise das Markt- oder Kreditrisiko, umschließen. Damit soll die Wertänderung eines Portfolios durch zumeist hypothetische Szenarien analysiert werden. Die Eintritts-wahrscheinlichkeit ist bei näherer Betrachtung relativ gering, jedoch plausibel genug um Anerkennung zu finden. Im heutigen Risikomanagement einer Bank dürfen Stresstests nicht mehr fehlen, da sie mit ihren Szenarien auch signifikante Zusammenhänge in der Bewertung von Portfolios erfassen. Reflektiert man die Vergangenheit, so wurden Stresstests gerne so konstruiert, dass es keinen Stress mit den Ergebnissen gab. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit richtet sich auf den EU-weiten Stresstest 2010. Diesbezüglich gab es schon vor Veröffentlichung der Ergebnisse große Skepsis. Diese wurde zum Teil ex post gerechtfertigt, weil u.A. bekannt wurde, dass trotz des drohenden Ausfalls Griechenlands, kein Staatsbankrott simuliert wurde. Im Folgenden wird gezeigt, ob der Stresstest seinem Namen auch gerecht wurde.88 S.Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Betrachtet man die globale Finanzkrise, so hat der Begriff Stresstest mittlerweile einen prominenten Stellenwert eingenommen. Dieser besteht aus individuell stressigen Szenarien, welche verschiedenste Risikofaktoren, beispielweise das Markt- oder Kreditrisiko, umschließen. Damit soll die Wertänderung eines Portfolios durch zumeist hypothetische Szenarien analysiert werden. Die Eintritts-wahrscheinlichkeit ist bei näherer Betrachtung relativ gering, jedoch plausibel genug um Anerkennung zu finden. Im heutigen Risikomanagement einer Bank dürfen Stresstests nicht mehr fehlen, da sie mit ihren Szenarien auch signifikante Zusammenhänge in der Bewertung von Portfolios erfassen. Reflektiert man die Vergangenheit, so wurden Stresstests gerne so konstruiert, dass es keinen Stress mit den Ergebnissen gab. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit richtet sich auf den EU-weiten Stresstest 2010. Diesbezüglich gab es schon vor Veröffentlichung der Ergebnisse große Skepsis. Diese wurde zum Teil ex post gerechtfertigt, weil u.A. bekannt wurde, dass trotz des drohenden Ausfalls Griechenlands, kein Staatsbankrott simuliert wurde. Im Folgenden wird gezeigt, ob der Stresstest seinem Namen auch gerecht wurde.88 S.Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
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Wie stressig sind Bankenstresstests? (2010)
DE NW AB
ISBN: 9783639386530 bzw. 3639386531, in Deutsch, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, Deutschland, neu, Hörbuch.
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Betrachtet man die globale Finanzkrise, so hat der Begriff Stresstest mittlerweile einen prominenten Stellenwert eingenommen. Dieser besteht aus individuell stressigen Szenarien, welche verschiedenste Risikofaktoren, beispielweise das Markt- oder Kreditrisiko, umschließen. Damit soll die Wertänderung eines Portfolios durch zumeist hypothetische Szenarien analysiert werden. Die Eintritts-wahrscheinlichkeit ist bei näherer Betrachtung relativ gering, jedoch plausibel genug um Anerkennung zu finden. Im heutigen Risikomanagement einer Bank dürfen Stresstests nicht mehr fehlen, da sie mit ihren Szenarien auch signifikante Zusammenhänge in der Bewertung von Portfolios erfassen. Reflektiert man die Vergangenheit, so wurden Stresstests gerne so konstruiert, dass es keinen Stress mit den Ergebnissen gab. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit richtet sich auf den EU-weiten Stresstest 2010. Diesbezüglich gab es schon vor Veröffentlichung der Ergebnisse große Skepsis. Diese wurde zum Teil ex post gerechtfertigt, weil u.A. bekannt wurde, dass trotz des drohenden Ausfalls Griechenlands, kein Staatsbankrott simuliert wurde. Im Folgenden wird gezeigt, ob der Stresstest seinem Namen auch gerecht wurde.
Betrachtet man die globale Finanzkrise, so hat der Begriff Stresstest mittlerweile einen prominenten Stellenwert eingenommen. Dieser besteht aus individuell stressigen Szenarien, welche verschiedenste Risikofaktoren, beispielweise das Markt- oder Kreditrisiko, umschließen. Damit soll die Wertänderung eines Portfolios durch zumeist hypothetische Szenarien analysiert werden. Die Eintritts-wahrscheinlichkeit ist bei näherer Betrachtung relativ gering, jedoch plausibel genug um Anerkennung zu finden. Im heutigen Risikomanagement einer Bank dürfen Stresstests nicht mehr fehlen, da sie mit ihren Szenarien auch signifikante Zusammenhänge in der Bewertung von Portfolios erfassen. Reflektiert man die Vergangenheit, so wurden Stresstests gerne so konstruiert, dass es keinen Stress mit den Ergebnissen gab. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit richtet sich auf den EU-weiten Stresstest 2010. Diesbezüglich gab es schon vor Veröffentlichung der Ergebnisse große Skepsis. Diese wurde zum Teil ex post gerechtfertigt, weil u.A. bekannt wurde, dass trotz des drohenden Ausfalls Griechenlands, kein Staatsbankrott simuliert wurde. Im Folgenden wird gezeigt, ob der Stresstest seinem Namen auch gerecht wurde.
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Symbolbild
Wie stressig sind Bankenstresstests? (2012)
DE PB NW RP
ISBN: 9783639386530 bzw. 3639386531, in Deutsch, Av Akademikerverlag Jan 2012, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, NDS, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Betrachtet man die globale Finanzkrise, so hat der Begriff Stresstest mittlerweile einen prominenten Stellenwert eingenommen. Dieser besteht aus individuell stressigen Szenarien, welche verschiedenste Risikofaktoren, beispielweise das Markt- oder Kreditrisiko, umschließen. Damit soll die Wertänderung eines Portfolios durch zumeist hypothetische Szenarien analysiert werden. Die Eintritts-wahrscheinlichkeit ist bei näherer Betrachtung relativ gering, jedoch plausibel genug um Anerkennung zu finden. Im heutigen Risikomanagement einer Bank dürfen Stresstests nicht mehr fehlen, da sie mit ihren Szenarien auch signifikante Zusammenhänge in der Bewertung von Portfolios erfassen. Reflektiert man die Vergangenheit, so wurden Stresstests gerne so konstruiert, dass es keinen Stress mit den Ergebnissen gab. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit richtet sich auf den EU-weiten Stresstest 2010. Diesbezüglich gab es schon vor Veröffentlichung der Ergebnisse große Skepsis. Diese wurde zum Teil ex post gerechtfertigt, weil u.A. bekannt wurde, dass trotz des drohenden Ausfalls Griechenlands, kein Staatsbankrott simuliert wurde. Im Folgenden wird gezeigt, ob der Stresstest seinem Namen auch gerecht wurde. 88 pp. Deutsch.
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Symbolbild
Wie stressig sind Bankenstresstests? (2012)
DE PB NW RP
ISBN: 9783639386530 bzw. 3639386531, in Deutsch, AV Akademikerverlag Jan 2012, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
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Wie stressig sind Bankenstresstests?: Eine EU-weite Stresstest-Analyse (2012)
DE PB NW
ISBN: 9783639386530 bzw. 3639386531, in Deutsch, 88 Seiten, AV Akademikerverlag, Taschenbuch, neu.
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Wie stressig sind Bankenstresstests?: Eine EU-weite Stresstest-Analyse (2012)
DE NW
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