Faktor-basierte Tradingstrategien - 6 Angebote vergleichen
Preise | 2013 | 2014 | 2015 | 2023 |
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Schnitt | € 34,65 | € 36,00 | € 30,42 | € 29,95 |
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Faktor-basierte Tradingstrategien (2011)
DE NW
ISBN: 9783639392555 bzw. 3639392558, in Deutsch, AV Akademikerverlag, neu.
Insbesondere im hektischen und unübersichtlichen Börsenumfeld sind Faktormodelle ein oft verwendetes Instrument, um daraus konkrete Tradingstrategien ableiten zu können und somit die Wirklichkeit wesentlich zu vereinfachen. Diese Arbeit untersucht ausgewählte Vertreter jener faktor-basierten Tradingstrategien für den deutschen Privatinvestor. Nach einer kurzen theoretischen Vorstellung von Tradingstrategien und den zu implementierenden Faktormodellen werden letztgenannte im empirischen Hauptteil der Analysen exemplarisch auf die Aktien von Volkswagen und Metro angewandt. Ein Vergleich der Performance liefert Erkenntnisse über die Effizienz der einzelnen faktor-basierten Tradingstrategien. Zudem werden Modellspezifikationen und Schätzmethode der Strategien variiert, um Aussagen über die Robustheit und Konsistenz der Schätzer zu gewinnen. Die vorliegende Arbeit wurde im Juli 2011 verfasst und stellt die Bachelorthesis des Autors zur Erlangung des akademischen Grades 'Bachelor of Science' an der Universität Regensburg dar. Sie wurde vom Lehrstuhl für Finanzierung mit der Note 1,3 bewertet. Manuel Hofstetter, 22.0 x 15.0 x 0.5 cm, Buch.
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Symbolbild
Faktor-basierte Tradingstrategien (2012)
DE PB NW RP
ISBN: 9783639392555 bzw. 3639392558, in Deutsch, Av Akademikerverlag Apr 2012, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, NDS, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Insbesondere im hektischen und unübersichtlichen Börsenumfeld sind Faktormodelle ein oft verwendetes Instrument, um daraus konkrete Tradingstrategien ableiten zu können und somit die Wirklichkeit wesentlich zu vereinfachen. Diese Arbeit untersucht ausgewählte Vertreter jener faktor-basierten Tradingstrategien für den deutschen Privatinvestor. Nach einer kurzen theoretischen Vorstellung von Tradingstrategien und den zu implementierenden Faktormodellen werden letztgenannte im empirischen Hauptteil der Analysen exemplarisch auf die Aktien von Volkswagen und Metro angewandt. Ein Vergleich der Performance liefert Erkenntnisse über die Effizienz der einzelnen faktor-basierten Tradingstrategien. Zudem werden Modellspezifikationen und Schätzmethode der Strategien variiert, um Aussagen über die Robustheit und Konsistenz der Schätzer zu gewinnen. Die vorliegende Arbeit wurde im Juli 2011 verfasst und stellt die Bachelorthesis des Autors zur Erlangung des akademischen Grades 'Bachelor of Science' an der Universität Regensburg dar. Sie wurde vom Lehrstuhl für Finanzierung mit der Note 1,3 bewertet. 76 pp. Deutsch.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Insbesondere im hektischen und unübersichtlichen Börsenumfeld sind Faktormodelle ein oft verwendetes Instrument, um daraus konkrete Tradingstrategien ableiten zu können und somit die Wirklichkeit wesentlich zu vereinfachen. Diese Arbeit untersucht ausgewählte Vertreter jener faktor-basierten Tradingstrategien für den deutschen Privatinvestor. Nach einer kurzen theoretischen Vorstellung von Tradingstrategien und den zu implementierenden Faktormodellen werden letztgenannte im empirischen Hauptteil der Analysen exemplarisch auf die Aktien von Volkswagen und Metro angewandt. Ein Vergleich der Performance liefert Erkenntnisse über die Effizienz der einzelnen faktor-basierten Tradingstrategien. Zudem werden Modellspezifikationen und Schätzmethode der Strategien variiert, um Aussagen über die Robustheit und Konsistenz der Schätzer zu gewinnen. Die vorliegende Arbeit wurde im Juli 2011 verfasst und stellt die Bachelorthesis des Autors zur Erlangung des akademischen Grades 'Bachelor of Science' an der Universität Regensburg dar. Sie wurde vom Lehrstuhl für Finanzierung mit der Note 1,3 bewertet. 76 pp. Deutsch.
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Symbolbild
Faktor-basierte Tradingstrategien (2015)
DE PB NW RP
ISBN: 9783639392555 bzw. 3639392558, in Deutsch, AV Akademikerverlag Feb 2015, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Insbesondere im hektischen und unübersichtlichen Börsenumfeld sind Faktormodelle ein oft verwendetes Instrument, um daraus konkrete Tradingstrategien ableiten zu können und somit die Wirklichkeit wesentlich zu vereinfachen. Diese Arbeit untersucht ausgewählte Vertreter jener faktor-basierten Tradingstrategien für den deutschen Privatinvestor. Nach einer kurzen theoretischen Vorstellung von Tradingstrategien und den zu implementierenden Faktormodellen werden letztgenannte im empirischen Hauptteil der Analysen exemplarisch auf die Aktien von Volkswagen und Metro angewandt. Ein Vergleich der Performance liefert Erkenntnisse über die Effizienz der einzelnen faktor-basierten Tradingstrategien. Zudem werden Modellspezifikationen und Schätzmethode der Strategien variiert, um Aussagen über die Robustheit und Konsistenz der Schätzer zu gewinnen. Die vorliegende Arbeit wurde im Juli 2011 verfasst und stellt die Bachelorthesis des Autors zur Erlangung des akademischen Grades 'Bachelor of Science' an der Universität Regensburg dar. Sie wurde vom Lehrstuhl für Finanzierung mit der Note 1,3 bewertet. 76 pp. Deutsch.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Insbesondere im hektischen und unübersichtlichen Börsenumfeld sind Faktormodelle ein oft verwendetes Instrument, um daraus konkrete Tradingstrategien ableiten zu können und somit die Wirklichkeit wesentlich zu vereinfachen. Diese Arbeit untersucht ausgewählte Vertreter jener faktor-basierten Tradingstrategien für den deutschen Privatinvestor. Nach einer kurzen theoretischen Vorstellung von Tradingstrategien und den zu implementierenden Faktormodellen werden letztgenannte im empirischen Hauptteil der Analysen exemplarisch auf die Aktien von Volkswagen und Metro angewandt. Ein Vergleich der Performance liefert Erkenntnisse über die Effizienz der einzelnen faktor-basierten Tradingstrategien. Zudem werden Modellspezifikationen und Schätzmethode der Strategien variiert, um Aussagen über die Robustheit und Konsistenz der Schätzer zu gewinnen. Die vorliegende Arbeit wurde im Juli 2011 verfasst und stellt die Bachelorthesis des Autors zur Erlangung des akademischen Grades 'Bachelor of Science' an der Universität Regensburg dar. Sie wurde vom Lehrstuhl für Finanzierung mit der Note 1,3 bewertet. 76 pp. Deutsch.
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Faktor-basierte Tradingstrategien
DE PB NW
ISBN: 9783639392555 bzw. 3639392558, in Deutsch, Av Akademikerverlag, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Insbesondere im hektischen und unübersichtlichen Börsenumfeld sind Faktormodelle ein oft verwendetes Instrument, um daraus konkrete Tradingstrategien ableiten zu können und somit die Wirklichkeit wesentlich zu vereinfachen. Diese Arbeit untersucht ausgewählte Vertreter jener faktor-basierten Tradingstrategien für den deutschen Privatinvestor. Nach einer kurzen theoretischen Vorstellung von Tradingstrategien und den zu implementierenden Faktormodellen werden letztgenannte im empirischen Hauptteil der Analysen exemplarisch auf die Aktien von Volkswagen und Metro angewandt. Ein Vergleich der Performance liefert Erkenntnisse über die Effizienz der einzelnen faktor-basierten Tradingstrategien. Zudem werden Modellspezifikationen und Schätzmethode der Strategien variiert, um Aussagen über die Robustheit und Konsistenz der Schätzer zu gewinnen. Die vorliegende Arbeit wurde im Juli 2011 verfasst und stellt die Bachelorthesis des Autors zur Erlangung des akademischen Grades "Bachelor of Science" an der Universität Regensburg dar. Sie wurde vom Lehrstuhl für Finanzierung mit der Note 1,3 bewertet.76 S. 220 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Insbesondere im hektischen und unübersichtlichen Börsenumfeld sind Faktormodelle ein oft verwendetes Instrument, um daraus konkrete Tradingstrategien ableiten zu können und somit die Wirklichkeit wesentlich zu vereinfachen. Diese Arbeit untersucht ausgewählte Vertreter jener faktor-basierten Tradingstrategien für den deutschen Privatinvestor. Nach einer kurzen theoretischen Vorstellung von Tradingstrategien und den zu implementierenden Faktormodellen werden letztgenannte im empirischen Hauptteil der Analysen exemplarisch auf die Aktien von Volkswagen und Metro angewandt. Ein Vergleich der Performance liefert Erkenntnisse über die Effizienz der einzelnen faktor-basierten Tradingstrategien. Zudem werden Modellspezifikationen und Schätzmethode der Strategien variiert, um Aussagen über die Robustheit und Konsistenz der Schätzer zu gewinnen. Die vorliegende Arbeit wurde im Juli 2011 verfasst und stellt die Bachelorthesis des Autors zur Erlangung des akademischen Grades "Bachelor of Science" an der Universität Regensburg dar. Sie wurde vom Lehrstuhl für Finanzierung mit der Note 1,3 bewertet.76 S. 220 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
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Faktor-basierte Tradingstrategien: Implementierung ausgewählter Modelle für den deutschen Privatinvestor (2012)
DE PB NW
ISBN: 9783639392555 bzw. 3639392558, in Deutsch, 76 Seiten, AV Akademikerverlag, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Versandfertig in 6 - 10 Werktagen.
Von Händler/Antiquariat, aha Buch.
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Symbolbild
Faktor-basierte Tradingstrategien: Implementierung ausgewählter Modelle für den deutschen Privatinvestor (2012)
DE PB NW RP
ISBN: 9783639392555 bzw. 3639392558, in Deutsch, AV Akademikerverlag, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, English-Book-Service - A Fine Choice [1048135], Waldshut-Tiengen, Germany.
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