Der Einfluss Von Solvency II Auf Die Anlagestruktur Von Versicherern (Paperback)
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Der Einfluss von Solvency II auf die Anlagestruktur von Versicherern
DE PB NWISBN: 9783639642322 bzw. 3639642325, in Deutsch, Av Akademikerverlag, Taschenbuch, neu.
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buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Diese Arbeit behandelt die Auswirkungen des Marktrisikomoduls der Solvency II Standardformel auf die Anlagestruktur eines fiktiven Lebensversicherers, welche unter Berücksichtigung der Portfoliotheorie nach Markowitz optimiert wird. Nach einer kurzen Einführung zum Wesen und derzeitigen Stand von Solvency II werden Portfolio-Optimierungen anhand historischer Daten von Vergleichsindizes für sechs Anlageklassen mit jeweils 1000 Iterationen unter Berücksichtigung von Budget-, Leerverkaufs- und Investmentgrenzen durchgeführt. Darauf aufbauend werden für die effizienten Portfolio-Zusammensetzungen in Kombination mit der Bilanz des fiktiven Lebensversicherers die Kapitalanforderungen im Marktrisikomodul anhand vier verschiedener Teilrisikomodule (Stressszenarien) berechnet und schliesslich im Hinblick auf die Sensitivität des Aktienrisikomoduls interpretiert und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die derzeitige Kalibrierung der Standardformel effiziente Portfoliostrukturen systematisch durch erhöhte Kapitalanforderungen benachteiligt.2015. 132 S. 220 mmVersandfertig in 6-10 Tagen, Softcover.
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Diese Arbeit behandelt die Auswirkungen des Marktrisikomoduls der Solvency II Standardformel auf die Anlagestruktur eines fiktiven Lebensversicherers, welche unter Berücksichtigung der Portfoliotheorie nach Markowitz optimiert wird. Nach einer kurzen Einführung zum Wesen und derzeitigen Stand von Solvency II werden Portfolio-Optimierungen anhand historischer Daten von Vergleichsindizes für sechs Anlageklassen mit jeweils 1000 Iterationen unter Berücksichtigung von Budget-, Leerverkaufs- und Investmentgrenzen durchgeführt. Darauf aufbauend werden für die effizienten Portfolio-Zusammensetzungen in Kombination mit der Bilanz des fiktiven Lebensversicherers die Kapitalanforderungen im Marktrisikomodul anhand vier verschiedener Teilrisikomodule (Stressszenarien) berechnet und schliesslich im Hinblick auf die Sensitivität des Aktienrisikomoduls interpretiert und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die derzeitige Kalibrierung der Standardformel effiziente Portfoliostrukturen systematisch durch erhöhte Kapitalanforderungen benachteiligt.2015. 132 S. 220 mmVersandfertig in 6-10 Tagen, Softcover.
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Der Einfluss von Solvency II auf die Anlagestruktur von Versicherern - Eine Analyse anhand der Portfoliotheorie nach Markowitz (1952) am Beispiel eines fiktiven Lebensversicherers (1952)
DE PB NWISBN: 9783639642322 bzw. 3639642325, in Deutsch, AV Akademikerverlag, Taschenbuch, neu.
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Der Einfluss von Solvency II auf die Anlagestruktur von Versicherern: Diese Arbeit behandelt die Auswirkungen des Marktrisikomoduls der Solvency II Standardformel auf die Anlagestruktur eines fiktiven Lebensversicherers, welche unter Berücksichtigung der Portfoliotheorie nach Markowitz optimiert wird. Nach einer kurzen Einführung zum Wesen und derzeitigen Stand von Solvency II werden Portfolio-Optimierungen anhand historischer Daten von Vergleichsindizes für sechs Anlageklassen mit jeweils 1000 Iterationen unter Berücksichtigung von Budget-, Leerverkaufs- und Investmentgrenzen durchgeführt. Darauf aufbauend werden für die effizienten Portfolio-Zusammensetzungen in Kombination mit der Bilanz des fiktiven Lebensversicherers die Kapitalanforderungen im Marktrisikomodul anhand vier verschiedener Teilrisikomodule (Stressszenarien) berechnet und schliesslich im Hinblick auf die Sensitivität des Aktienrisikomoduls interpretiert und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die derzeitige Kalibrierung der Standardformel effiziente Portfoliostrukturen systematisch durch erhöhte Kapitalanforderungen benachteiligt. Taschenbuch.
Der Einfluss von Solvency II auf die Anlagestruktur von Versicherern: Diese Arbeit behandelt die Auswirkungen des Marktrisikomoduls der Solvency II Standardformel auf die Anlagestruktur eines fiktiven Lebensversicherers, welche unter Berücksichtigung der Portfoliotheorie nach Markowitz optimiert wird. Nach einer kurzen Einführung zum Wesen und derzeitigen Stand von Solvency II werden Portfolio-Optimierungen anhand historischer Daten von Vergleichsindizes für sechs Anlageklassen mit jeweils 1000 Iterationen unter Berücksichtigung von Budget-, Leerverkaufs- und Investmentgrenzen durchgeführt. Darauf aufbauend werden für die effizienten Portfolio-Zusammensetzungen in Kombination mit der Bilanz des fiktiven Lebensversicherers die Kapitalanforderungen im Marktrisikomodul anhand vier verschiedener Teilrisikomodule (Stressszenarien) berechnet und schliesslich im Hinblick auf die Sensitivität des Aktienrisikomoduls interpretiert und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die derzeitige Kalibrierung der Standardformel effiziente Portfoliostrukturen systematisch durch erhöhte Kapitalanforderungen benachteiligt. Taschenbuch.
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Der Einfluss Von Solvency II Auf Die Anlagestruktur Von Versicherern (Paperback) (2015)
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Language: German,English Brand New Book ***** Print on Demand *****.Diese Arbeit behandelt die Auswirkungen des Marktrisikomoduls der Solvency II - Standardformel auf die Anlagestruktur eines fiktiven Lebensversicherers, welche unter Berucksichtigung der Portfoliotheorie nach Markowitz optimiert wird. Nach einer kurzen Einfuhrung zum Wesen und derzeitigen Stand von Solvency II werden Portfolio-Optimierungen anhand historischer Daten von Vergleichsindizes fur sechs Anlageklassen mit jeweils 1000 Iterationen unter Berucksichtigung von Budget-, Leerverkaufs- und Investmentgrenzen durchgefuhrt. Darauf aufbauend werden fur die effizienten Portfolio-Zusammensetzungen in Kombination mit der Bilanz des fiktiven Lebensversicherers die Kapitalanforderungen im Marktrisikomodul anhand vier verschiedener Teilrisikomodule (Stressszenarien) berechnet und schliesslich im Hinblick auf die Sensitivitat des Aktienrisikomoduls interpretiert und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die derzeitige Kalibrierung der Standardformel effiziente Portfoliostrukturen systematisch durch erhohte Kapitalanforderungen benachteiligt.
Language: German,English Brand New Book ***** Print on Demand *****.Diese Arbeit behandelt die Auswirkungen des Marktrisikomoduls der Solvency II - Standardformel auf die Anlagestruktur eines fiktiven Lebensversicherers, welche unter Berucksichtigung der Portfoliotheorie nach Markowitz optimiert wird. Nach einer kurzen Einfuhrung zum Wesen und derzeitigen Stand von Solvency II werden Portfolio-Optimierungen anhand historischer Daten von Vergleichsindizes fur sechs Anlageklassen mit jeweils 1000 Iterationen unter Berucksichtigung von Budget-, Leerverkaufs- und Investmentgrenzen durchgefuhrt. Darauf aufbauend werden fur die effizienten Portfolio-Zusammensetzungen in Kombination mit der Bilanz des fiktiven Lebensversicherers die Kapitalanforderungen im Marktrisikomodul anhand vier verschiedener Teilrisikomodule (Stressszenarien) berechnet und schliesslich im Hinblick auf die Sensitivitat des Aktienrisikomoduls interpretiert und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die derzeitige Kalibrierung der Standardformel effiziente Portfoliostrukturen systematisch durch erhohte Kapitalanforderungen benachteiligt.
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Der Einfluss von Solvency II auf die Anlagestruktur von Versicherern
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Der Einfluss Von Solvency II Auf Die Anlagestruktur Von Versicherern (2015)
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