Die Optimierung von Hedgefonds-Portfolios: anhand eines analytischen Beispiels
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Die Optimierung von Hedgefonds-Portfolios
DE PB NW
ISBN: 9783639858525 bzw. 3639858522, in Deutsch, Av Akademikerverlag, Taschenbuch, neu.
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buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Möglichkeiten vorhanden sind, Hedgefonds-Portfolios zu verbessern. Nach einem kurzen Einblick in die historische Entwicklung der Portfoliotheorie wird ein analytisches Beispiel aufgearbeitet. Für diese Arbeit wurde dafür der Dow Jones Credit Suisse Allhedge Index Euro herangezogen und in seine Bestandteile nach Assetklassen zerlegt, um überprüfen zu können, ob Verbesserungsmöglichkeiten möglich sind. Um die optimalen Gewichtungen berechnen zu können, wurden in der vorliegenden Arbeit das Minimum Risk Portfolio und das Tangentialportfolio unter verschiedenen Risiko- und Performancemaßen und unterschiedlichen Renditeschätzern verwendet. Dabei konnte festgestellt werden, dass über das Minimum Risk Portfolio keine signifikanten Verbesserungen möglich sind. Bei Verwendung des Tangentialportfolios konnten Verbesserungen erzielt werden. Da die Beobachtungsdaten unter dem Einfluss der Autokorrelation stehen, wurden mittels des Unsmoothing Verfahrens die unkorrelierten Daten berechnet. Mit diesen korrigierten Daten wurden dieselben Analysen nochmals durchgeführt, wobei das Ergebnis ähnlich dem der historisch beobachtbaren Daten ist.2015. 100 S. 220 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
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Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Möglichkeiten vorhanden sind, Hedgefonds-Portfolios zu verbessern. Nach einem kurzen Einblick in die historische Entwicklung der Portfoliotheorie wird ein analytisches Beispiel aufgearbeitet. Für diese Arbeit wurde dafür der Dow Jones Credit Suisse Allhedge Index Euro herangezogen und in seine Bestandteile nach Assetklassen zerlegt, um überprüfen zu können, ob Verbesserungsmöglichkeiten möglich sind. Um die optimalen Gewichtungen berechnen zu können, wurden in der vorliegenden Arbeit das Minimum Risk Portfolio und das Tangentialportfolio unter verschiedenen Risiko- und Performancemaßen und unterschiedlichen Renditeschätzern verwendet. Dabei konnte festgestellt werden, dass über das Minimum Risk Portfolio keine signifikanten Verbesserungen möglich sind. Bei Verwendung des Tangentialportfolios konnten Verbesserungen erzielt werden. Da die Beobachtungsdaten unter dem Einfluss der Autokorrelation stehen, wurden mittels des Unsmoothing Verfahrens die unkorrelierten Daten berechnet. Mit diesen korrigierten Daten wurden dieselben Analysen nochmals durchgeführt, wobei das Ergebnis ähnlich dem der historisch beobachtbaren Daten ist.2015. 100 S. 220 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
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Symbolbild
Die Optimierung von Hedgefonds-Portfolios (2015)
DE PB NW RP
ISBN: 9783639858525 bzw. 3639858522, in Deutsch, AV Akademikerverlag Jul 2015, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Möglichkeiten vorhanden sind, Hedgefonds-Portfolios zu verbessern. Nach einem kurzen Einblick in die historische Entwicklung der Portfoliotheorie wird ein analytisches Beispiel aufgearbeitet. Für diese Arbeit wurde dafür der Dow Jones Credit Suisse Allhedge Index Euro herangezogen und in seine Bestandteile nach Assetklassen zerlegt, um überprüfen zu können, ob Verbesserungsmöglichkeiten möglich sind. Um die optimalen Gewichtungen berechnen zu können, wurden in der vorliegenden Arbeit das Minimum Risk Portfolio und das Tangentialportfolio unter verschiedenen Risiko- und Performancemaßen und unterschiedlichen Renditeschätzern verwendet. Dabei konnte festgestellt werden, dass über das Minimum Risk Portfolio keine signifikanten Verbesserungen möglich sind. Bei Verwendung des Tangentialportfolios konnten Verbesserungen erzielt werden. Da die Beobachtungsdaten unter dem Einfluss der Autokorrelation stehen, wurden mittels des Unsmoothing Verfahrens die unkorrelierten Daten berechnet. Mit diesen korrigierten Daten wurden dieselben Analysen nochmals durchgeführt, wobei das Ergebnis ähnlich dem der historisch beobachtbaren Daten ist. 100 pp. Deutsch.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Möglichkeiten vorhanden sind, Hedgefonds-Portfolios zu verbessern. Nach einem kurzen Einblick in die historische Entwicklung der Portfoliotheorie wird ein analytisches Beispiel aufgearbeitet. Für diese Arbeit wurde dafür der Dow Jones Credit Suisse Allhedge Index Euro herangezogen und in seine Bestandteile nach Assetklassen zerlegt, um überprüfen zu können, ob Verbesserungsmöglichkeiten möglich sind. Um die optimalen Gewichtungen berechnen zu können, wurden in der vorliegenden Arbeit das Minimum Risk Portfolio und das Tangentialportfolio unter verschiedenen Risiko- und Performancemaßen und unterschiedlichen Renditeschätzern verwendet. Dabei konnte festgestellt werden, dass über das Minimum Risk Portfolio keine signifikanten Verbesserungen möglich sind. Bei Verwendung des Tangentialportfolios konnten Verbesserungen erzielt werden. Da die Beobachtungsdaten unter dem Einfluss der Autokorrelation stehen, wurden mittels des Unsmoothing Verfahrens die unkorrelierten Daten berechnet. Mit diesen korrigierten Daten wurden dieselben Analysen nochmals durchgeführt, wobei das Ergebnis ähnlich dem der historisch beobachtbaren Daten ist. 100 pp. Deutsch.
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Die Optimierung von Hedgefonds-Portfolios
DE NW
ISBN: 9783639858525 bzw. 3639858522, in Deutsch, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, Deutschland, neu.
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Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Möglichkeiten vorhanden sind, Hedgefonds-Portfolios zu verbessern. Nach einem kurzen Einblick in die historische Entwicklung der Portfoliotheorie wird ein analytisches Beispiel aufgearbeitet. Für diese Arbeit wurde dafür der Dow Jones Credit Suisse Allhedge Index Euro herangezogen und in seine Bestandteile nach Assetklassen zerlegt, um überprüfen zu können, ob Verbesserungsmöglichkeiten möglich sind. Um die optimalen Gewichtungen berechnen zu können, wurden in der vorliegenden Arbeit das Minimum Risk Portfolio und das Tangentialportfolio unter verschiedenen Risiko- und Performancemaßen und unterschiedlichen Renditeschätzern verwendet. Dabei konnte festgestellt werden, dass über das Minimum Risk Portfolio keine signifikanten Verbesserungen möglich sind. Bei Verwendung des Tangentialportfolios konnten Verbesserungen erzielt werden. Da die Beobachtungsdaten unter dem Einfluss der Autokorrelation stehen, wurden mittels des Unsmoothing Verfahrens die unkorrelierten Daten berechnet. Mit diesen korrigierten Daten wurden dieselben Analysen nochmals durchgeführt, wobei das Ergebnis ähnlich dem der historisch beobachtbaren Daten ist.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Möglichkeiten vorhanden sind, Hedgefonds-Portfolios zu verbessern. Nach einem kurzen Einblick in die historische Entwicklung der Portfoliotheorie wird ein analytisches Beispiel aufgearbeitet. Für diese Arbeit wurde dafür der Dow Jones Credit Suisse Allhedge Index Euro herangezogen und in seine Bestandteile nach Assetklassen zerlegt, um überprüfen zu können, ob Verbesserungsmöglichkeiten möglich sind. Um die optimalen Gewichtungen berechnen zu können, wurden in der vorliegenden Arbeit das Minimum Risk Portfolio und das Tangentialportfolio unter verschiedenen Risiko- und Performancemaßen und unterschiedlichen Renditeschätzern verwendet. Dabei konnte festgestellt werden, dass über das Minimum Risk Portfolio keine signifikanten Verbesserungen möglich sind. Bei Verwendung des Tangentialportfolios konnten Verbesserungen erzielt werden. Da die Beobachtungsdaten unter dem Einfluss der Autokorrelation stehen, wurden mittels des Unsmoothing Verfahrens die unkorrelierten Daten berechnet. Mit diesen korrigierten Daten wurden dieselben Analysen nochmals durchgeführt, wobei das Ergebnis ähnlich dem der historisch beobachtbaren Daten ist.
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Die Optimierung von Hedgefonds-Portfolios
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Nitz Maximilian Roman, Paperback, German-language edition, Pub by OmniScriptum GmbH & Co. KG.
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Die Optimierung von Hedgefonds-Portfolios
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Die-Optimierung-von-Hedgefonds-Portfolios~~Nitz-Maximilian-Roman, Die Optimierung von Hedgefonds-Portfolios.
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