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Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung als eBook von
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Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung (2013)
ISBN: 9783656514008 bzw. 3656514003, in Deutsch, GRIN, neu.
Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung (2013)
ISBN: 9783656514008 bzw. 3656514003, in Deutsch, Grin Verlag Gmbh Okt 2013, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Wirtschaftspolitik, Universität des Saarlandes, Sprache: Deutsch, Abstract: Eine wichtige Aufgabe in der Ökonomie besteht darin, volks- und betriebswirtschaftliche Sachverhalte anhand von geeigneten Modellen zu modellieren. Viele dieser Problemstellungen unterliegen dabei einer zeitlichen Struktur. So umfasst beispielsweise der Anlagehorizont eines Investments i. d. R. mehrere Perioden, in dem das Portfolio kontinuierlich an innere und äußere Rahmenbedingungen angepasst werden muss.1 Bedingt durch den zeitlichen Anpassungsprozess ist es daher nicht möglich, mithilfe der üblichen 1-Perioden-Standardmodelle eine präzise Lösung zu erhalten. Qualifizierter erweist sich dagegen die Verwendung von Mehrperioden-Modellen, welche über die Methoden der dynamischen Optimierung gelöst werden. Da diese jedoch eine weit komplexere Lösungstheorie beanspruchen, wird in Lehre und Praxis weiterhin auf die statischen Modelle zurückgegriffen. Ziel dieser Arbeit ist, es die zeitliche Problematik aufzugreifen und am Beispiel eines intertemporalen Investmentportfolios die dynamische Programmierung als konstruktive Lösungsmethode mehrperiodiger-Modelle vorzustellen. Um ein Investmentportfolio möglichst realitätsnah zu modellieren, erfordert es aber auch die Kenntnis komplexer stochastischer Finanzmarktmodelle. Um zu Beginn die Lösungstheorie der dynamischen Programmierung in den Vordergrund zu stellen, erachtet es sich als sinnvoll von vereinfachten Annahmen auszugehen. Kapitel 2 beschäftigt sich daher ausschließlich mit der Optimierung risikoloser Portfolios. D. h. auf dem Markt werden nur Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) mit festem Endwert betrachtet. Anschließend werden in Kapitel 3 die finanztheoretischen Grundlagen hergeleitet und die Optimierung anhand eines risikobehafteten Portfolios erarbeitet. 32 pp. Deutsch.
Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung
ISBN: 9783656514312 bzw. 3656514313, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Eine wichtige Aufgabe in der Ökonomie besteht darin, volks- und betriebswirtschaftliche Sachverhalte anhand von geeigneten Modellen zu modellieren. Viele dieser Problemstellungen unterliegen dabei einer zeitlichen Struktur. So umfasst beispielsweise der Anlagehorizont eines Investments i. d. R. mehrere Perioden, in dem das Portfolio kontinuierlich an innere und äußere Rahmenbedingungen angepasst werden muss.1 Bedingt durch den zeitlichen Anpassungsprozess ist es daher nicht möglich, mithilfe der üblichen 1-Perioden-Standardmodelle eine präzise Lösung zu erhalten. Qualifizierter erweist sich dagegen die Verwendung von Mehrperioden-Modellen, welche über die Methoden der dynamischen Optimierung gelöst werden. Da diese jedoch eine weit komplexere Lösungstheorie beanspruchen, wird in Lehre und Praxis weiterhin auf die statischen Modelle zurückgegriffen. Ziel dieser Arbeit ist, es die zeitliche Problematik aufzugreifen und am Beispiel eines intertemporalen Investmentportfolios die dynamische Programmierung als konstruktive Lösungsmethode mehrperiodiger-Modelle vorzustellen. Um ein Investmentportfolio möglichst realitätsnah zu modellieren, erfordert es aber auch die Kenntnis komplexer stochastischer Finanzmarktmodelle. Um zu Beginn die Lösungstheorie der dynamischen Programmierung in den Vordergrund zu stellen, erachtet es sich als sinnvoll von vereinfachten Annahmen auszugehen. Kapitel 2 beschäftigt sich daher ausschließlich mit der Optimierung risikoloser Portfolios. D. h. auf dem Markt werden nur Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) mit festem Endwert betrachtet. Anschließend werden in Kapitel 3 die finanztheoretischen Grundlagen hergeleitet und die Optimierung anhand eines risikobehafteten Portfolios erarbeitet.
Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung
ISBN: 9783656514312 bzw. 3656514313, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung: Eine wichtige Aufgabe in der Ökonomie besteht darin, volks- und betriebswirtschaftliche Sachverhalte anhand von geeigneten Modellen zu modellieren. Viele dieser Problemstellungen unterliegen dabei einer zeitlichen Struktur. So umfasst beispielsweise der Anlagehorizont eines Investments i. d. R. mehrere Perioden, in dem das Portfolio kontinuierlich an innere und äußere Rahmenbedingungen angepasst werden muss.1 Bedingt durch den zeitlichen Anpassungsprozess ist es daher nicht möglich, mithilfe der üblichen 1-Perioden-Standardmodelle eine präzise Lösung zu erhalten. Qualifizierter erweist sich dagegen die Verwendung von Mehrperioden-Modellen, welche über die Methoden der dynamischen Optimierung gelöst werden. Da diese jedoch eine weit komplexere Lösungstheorie beanspruchen, wird in Lehre und Praxis weiterhin auf die statischen Modelle zurückgegriffen.Ziel dieser Arbeit ist, es die zeitliche Problematik aufzugreifen und am Beispiel eines intertemporalen Investmentportfolios die dynamische Programmierung als konstruktive Lösungsmethode mehrperiodiger-Modelle vorzustellen. Um ein Investmentportfolio möglichst realitätsnah zu modellieren, erfordert es aber auch die Kenntnis komplexer stochastischer Finanzmarktmodelle. Um zu Beginn die Lösungstheorie der dynamischen Programmierung in den Vordergrund zu stellen, erachtet es sich als sinnvoll von vereinfachten Annahmen auszugehen. Kapitel 2 beschäftigt sich daher ausschließlich mit der Optimierung risikoloser Portfolios. D. h. auf dem Markt werden nur Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) mit festem Endwert betrachtet. Anschließend werden in Kapitel 3 die finanztheoretischen Grundlagen hergeleitet und die Optimierung anhand eines risikobehafteten Portfolios erarbeitet. Ebook.
Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung
ISBN: 9783656514008 bzw. 3656514003, in Deutsch, neu.
Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung, Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Wirtschaftspolitik, Universität des Saarlandes, Sprache: Deutsch, Abstract: Eine wichtige Aufgabe in der Ökonomie besteht darin, volks- und betriebswirtschaftliche Sachverhalte anhand von geeigneten Modellen zu modellieren. Viele dieser Problemstellungen unterliegen dabei einer zeitlichen Struktur. So umfasst beispielsweise der Anlagehorizont eines Investments i. d. R. mehrere Perioden, in dem das Portfolio kontinuierlich an innere und äußere Rahmenbedingungen angepasst werden muss.1 Bedingt durch den zeitlichen Anpassungsprozess ist es daher nicht möglich, mithilfe der üblichen 1-Perioden-Standardmodelle eine präzise Lösung zu erhalten. Qualifizierter erweist sich dagegen die Verwendung von Mehrperioden-Modellen, welche über die Methoden der dynamischen Optimierung gelöst werden. Da diese jedoch eine weit komplexere Lösungstheorie beanspruchen, wird in Lehre und Praxis weiterhin auf die statischen Modelle zurückgegriffen. Ziel dieser Arbeit ist, es die zeitliche Problematik aufzugreifen und am Beispiel eines intertemporalen Investmentportfolios die dynamische Programmierung als konstruktive Lösungsmethode mehrperiodiger-Modelle vorzustellen. Um ein Investmentportfolio möglichst realitätsnah zu modellieren, erfordert es aber auch die Kenntnis komplexer stochastischer Finanzmarktmodelle. Um zu Beginn die Lösungstheorie der dynamischen Programmierung in den Vordergrund zu stellen, erachtet es sich als sinnvoll von vereinfachten Annahmen auszugehen. Kapitel 2 beschäftigt sich daher ausschließlich mit der Optimierung risikoloser Portfolios. D. h. auf dem Markt werden nur Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) mit festem Endwert betrachtet. Anschließend werden in Kapitel 3 die finanztheoretischen Grundlagen hergeleitet und die Optimierung anhand eines risikobehafteten Portfolios erarbeitet.
Optimierung Von Investmentportfolios Mittels Dynamischer Programmierung (2013)
ISBN: 9783656514008 bzw. 3656514003, in Deutsch, Grin Verlag, Taschenbuch, neu.
Paperback. 32 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.1in.Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Wirtschaftspolitik, Universitt des Saarlandes, Sprache: Deutsch, Abstract: Eine wichtige Aufgabe in der konomie besteht darin, volks- und betriebswirtschaftliche Sachverhalte anhand von geeigneten Modellen zu modellieren. Viele dieser Problemstellungen unterliegen dabei einer zeitlichen Struktur. So umfasst beispielsweise der Anlagehorizont eines Investments i. d. R. mehrere Perioden, in dem das Portfolio kontinuierlich an innere und uere Rahmenbedingungen angepasst werden muss. 1 Bedingt durch den zeitlichen Anpassungsprozess ist es daher nicht mglich, mithilfe der blichen 1-Perioden-Standardmodelle eine przise Lsung zu erhalten. Qualifizierter erweist sich dagegen die Verwendung von Mehrperioden-Modellen, welche ber die Methoden der dynamischen Optimierung gelst werden. Da diese jedoch eine weit komplexere Lsungstheorie beanspruchen, wird in Lehre und Praxis weiterhin auf die statischen Modelle zurckgegriffen. Ziel dieser Arbeit ist, es die zeitliche Problematik aufzugreifen und am Beispiel eines intertemporalen Investmentportfolios die dynamische Programmierung als konstruktive Lsungsmethode mehrperiodiger-Modelle vorzustellen. Um ein Investmentportfolio mglichst realittsnah zu modellieren, erfordert es aber auch die Kenntnis komplexer stochastischer Finanzmarktmodelle. Um zu Beginn die Lsungstheorie der dynamischen Programmierung in den Vordergrund zu stellen, erachtet es sich als sinnvoll von vereinfachten Annahmen auszugehen. Kapitel 2 beschftigt sich daher ausschlielich mit der Optimierung risikoloser Portfolios. D. h. auf dem Markt werden nur Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) mit festem Endwert betrachtet. Anschlieend werden in Kapitel 3 die finanztheoretischen Grundlagen hergeleitet und die Optimierung anhand eines risikobehafteten Portfolios erarbeitet. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.
Optimierung Von Investmentportfolios Mittels Dynamischer Programmierung (German Edition) (2013)
ISBN: 9783656514008 bzw. 3656514003, in Deutsch, Taschenbuch, neu.
This item is printed on demand. Paperback. Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Wirtschaftspolitik, Universitt des Saarlandes, Sprache: Deutsch, Abstract: Eine wichtige Aufgabe in der konomie besteht darin, volks- und betriebswirtschaftliche Sachverhalte anhand von geeigneten Modellen zu modellieren. Viele dieser Problemstellungen unterliegen dabei einer zeitlichen Struktur. So umfasst beispielsweise der Anlagehorizont eines Investments i. d. R. mehrere Perioden, in dem das Portfolio kontinuierlich an innere und uere Rahmenbedingungen angepasst werden muss. 1 Bedingt durch den zeitlichen Anpassungsprozess ist es daher nicht mglich, mithilfe der blichen 1-Perioden-Standardmodelle eine przise Lsung zu erhalten. Qualifizierter erweist sich dagegen die Verwendung von Mehrperioden-Modellen, welche ber die Methoden der dynamischen Optimierung gelst werden. Da diese jedoch eine weit komplexere Lsungstheorie beanspruchen, wird in Lehre und Praxis weiterhin auf die statischen Modelle zurckgegriffen. Ziel dieser Arbeit ist, es die zeitliche Problematik aufzugreifen und am Beispiel eines intertemporalen Investmentportfolios die dynamische Programmierung als konstruktive Lsungsmethode mehrperiodiger-Modelle vorzustellen. Um ein Investmentportfolio mglichst realittsnah zu modellieren, erfordert es aber auch die Kenntnis komplexer stochastischer Finanzmarktmodelle. Um zu Beginn die Lsungstheorie der dynamischen Programmierung in den Vordergrund zu stellen, erachtet es sich als sinnvoll von vereinfachten Annahmen auszugehen. Kapitel 2 beschftigt sich daher ausschlielich mit der Optimierung risikoloser Portfolios. D. h. auf dem Markt werden nur Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) mit festem Endwert betrachtet. Anschlieend werden in Kapitel 3 die finanztheoretischen Grundlagen hergeleitet und die Optimierung anhand eines risikobehafteten Portfolios erarbeitet. This item ships from La Vergne,TN.
Optimierung Von Investmentportfolios Mittels Dynamischer Programmierung (Paperback) (2013)
ISBN: 9783656514008 bzw. 3656514003, in Deutsch, GRIN Verlag, United States, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, The Book Depository EURO [60485773], London, United Kingdom.
Language: German,English Brand New Book ***** Print on Demand *****.Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Wirtschaftspolitik, Universitat des Saarlandes, Sprache: Deutsch, Abstract: Eine wichtige Aufgabe in der Okonomie besteht darin, volks- und betriebswirtschaftliche Sachverhalte anhand von geeigneten Modellen zu modellieren. Viele dieser Problemstellungen unterliegen dabei einer zeitlichen Struktur. So umfasst beispielsweise der Anlagehorizont eines Investments i. d. R. mehrere Perioden, in dem das Portfolio kontinuierlich an innere und aussere Rahmenbedingungen angepasst werden muss.1 Bedingt durch den zeitlichen Anpassungsprozess ist es daher nicht moglich, mithilfe der ublichen 1-Perioden-Standardmodelle eine prazise Losung zu erhalten. Qualifizierter erweist sich dagegen die Verwendung von Mehrperioden-Modellen, welche uber die Methoden der dynamischen Optimierung gelost werden. Da diese jedoch eine weit komplexere Losungstheorie beanspruchen, wird in Lehre und Praxis weiterhin auf die statischen Modelle zuruckgegriffen. Ziel dieser Arbeit ist, es die zeitliche Problematik aufzugreifen und am Beispiel eines intertemporalen Investmentportfolios die dynamische Programmierung als konstruktive Losungsmethode mehrperiodiger-Modelle vorzustellen. Um ein Investmentportfolio moglichst realitatsnah zu modellieren, erfordert es aber auch die Kenntnis komplexer stochastischer Finanzmarktmodelle. Um zu Beginn die Losungstheorie der dynamischen Programmierung in den Vordergrund zu stellen, erachtet es sich als sinnvoll von vereinfachten Annahmen auszugehen. Kapitel 2 beschaftigt sich daher ausschliesslich mit der Optimierung risikoloser Portfolios. D. h. auf dem Markt werden nur Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) mit festem Endwert betrachtet. Anschliessend werden in Kapitel 3 die finanztheoretischen Grundlagen hergeleitet und die Optimierung anhand eines risikobehafteten Portfolios erarbeit.
Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung
ISBN: 9783656514312 bzw. 3656514313, in Deutsch, neu.
Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung ab 11.99 € als pdf eBook: . Aus dem Bereich: eBooks, Fachthemen & Wissenschaft, Politikwissenschaft,.
Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung als eBook von Markus Scholl
ISBN: 9783656514312 bzw. 3656514313, in Deutsch, GRIN Verlag, neu.
Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung ab 11.99 EURO.