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Stresstests im Risikomanagement von Banken nach der Finanzkrise: Ansatz für ein einfaches, inverses Kreditrisikostressverfahren
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Stresstests im Risikomanagement von Banken nach der Finanzkrise (2013)
ISBN: 9783656551010 bzw. 3656551014, in Deutsch, Grin Verlag Gmbh Grin Verlag, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Diplomarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 2, Fachhochschule Wien (Financial Management), Veranstaltung: Risikomanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Finanzkrise offenbarte, dass die in den Banken bereits etablierten Stresstests keine ausreichende Vorbereitung auf die Krise boten. Das schlechte Abschneiden der Risikomanagementsysteme konnte unter anderem auf die mangelnde Integration der Stresstests in die Risikosteuerung, sowie die Fokussierung auf historischen Daten zurückgeführt werden, wodurch wesentliche Risiken nicht adäquat berücksichtigt wurden. Mit dem Ziel, für künftige Krisen besser gerüstet zu sein, wurde deshalb durch die Aufsichtsbehörden mit dem inversen Stresstest eine völlig neue Methode zur Modellierung von Stressszenarien geschaffen. Im Gegensatz zu konventionellen Stresstests wird bei inversen Stresstests das Stressergebnis im Voraus definiert und anschließend werden jene Stressszenarien gesucht, die dieses Ergebnis auslösen würden. Die Umsetzung inverser Stresstests ist jedoch aufgrund der Vielzahl möglicher Szenarien entsprechend komplex und im Vergleich zu konventionellen Stresstests noch wenig erforscht. Deshalb ist es das Ziel dieser Diplomarbeit ein einfaches, inverses Kreditrisikostressverfahren zu identifizieren, das rasche und aussagekräftige Ergebnisse liefert. Bevor sich diese Diplomarbeit der praktischen Umsetzung eines solchen Kreditrisikostressverfahrens widmet, müssen jedoch zuerst die wesentlichen Risikofaktoren identifiziert werden sowie die Quantifizierung dieser Risiken mit VaR-Modellen im Standardszenario beschrieben werden, um ein Verständnis für die Notwendigkeit von Stresstests zu schaffen. Nach der Definition der Anforderungen an Stresstests werden jene Stresstestmethoden gegenübergestellt, die bereits vor der Finanzkrise im Einsatz waren. Dadurch soll der Vorteil der zusätzlichen Durchführung von inversen Stresstests näher gebracht werden. Anschließend erfolgt im analytischen Teil die Simulierung eines inversen Stresstests über das Kreditrisiko von insgesamt zehn Musterbanken, sowie die Ableitung eines inversen Stressverfahrens, das ohne iterative Berechnung unzähliger Szenarien die rasche Identifikation der relevanten Parameterveränderungen ermöglicht. Die Diplomarbeit endet mit der Zusammenfassung der gewonnen Erkenntnisse, sowie der Darstellung offener Punkte für zukünftige wissenschaftliche Arbeiten. 96 pp. Deutsch.
Stresstests im Risikomanagement von Banken nach der Finanzkrise - Ansatz für ein einfaches, inverses Kreditrisikostressverfahren
ISBN: 9783656550969 bzw. 3656550964, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Die Finanzkrise offenbarte, dass die in den Banken bereits etablierten Stresstests keine ausreichende Vorbereitung auf die Krise boten. Das schlechte Abschneiden der Risikomanagementsysteme konnte unter anderem auf die mangelnde Integration der Stresstests in die Risikosteuerung, sowie die Fokussierung auf historischen Daten zurückgeführt werden, wodurch wesentliche Risiken nicht adäquat berücksichtigt wurden. Mit dem Ziel, für künftige Krisen besser gerüstet zu sein, wurde deshalb durch die Aufsichtsbehörden mit dem inversen Stresstest eine völlig neue Methode zur Modellierung von Stressszenarien geschaffen. Im Gegensatz zu konventionellen Stresstests wird bei inversen Stresstests das Stressergebnis im Voraus definiert und anschließend werden jene Stressszenarien gesucht, die dieses Ergebnis auslösen würden. Die Umsetzung inverser Stresstests ist jedoch aufgrund der Vielzahl möglicher Szenarien entsprechend komplex und im Vergleich zu konventionellen Stresstests noch wenig erforscht. Deshalb ist es das Ziel dieser Diplomarbeit ein einfaches, inverses Kreditrisikostressverfahren zu identifizieren, das rasche und aussagekräftige Ergebnisse liefert. Bevor sich diese Diplomarbeit der praktischen Umsetzung eines solchen Kreditrisikostressverfahrens widmet, müssen jedoch zuerst die wesentlichen Risikofaktoren identifiziert werden sowie die Quantifizierung dieser Risiken mit VaR-Modellen im Standardszenario beschrieben werden, um ein Verständnis für die Notwendigkeit von Stresstests zu schaffen. Nach der Definition der Anforderungen an Stresstests werden jene Stresstestmethoden gegenübergestellt, die bereits vor der Finanzkrise im Einsatz waren. Dadurch soll der Vorteil der zusätzlichen Durchführung von inversen Stresstests näher gebracht werden. Anschließend erfolgt im analytischen Teil die Simulierung eines inversen Stresstests über das Kreditrisiko von insgesamt zehn Musterbanken, sowie die Ableitung eines inversen Stressverfahrens, das ohne iterative Berechnung unzähliger Szenarien die rasche Identifikation der relevanten Parameterveränderungen ermöglicht. Die Diplomarbeit endet mit der Zusammenfassung der gewonnen Erkenntnisse, sowie der Darstellung offener Punkte für zukünftige wissenschaftliche Arbeiten.
Stresstests im Risikomanagement von Banken nach der Finanzkrise - Ansatz für ein einfaches, inverses Kreditrisikostressverfahren (2013)
ISBN: 9783656550969 bzw. 3656550964, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Stresstests im Risikomanagement von Banken nach der Finanzkrise: Diplomarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 2, Fachhochschule Wien (Financial Management), Veranstaltung: Risikomanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Finanzkrise offenbarte, dass die in den Banken bereits etablierten Stresstests keine ausreichende Vorbereitung auf die Krise boten. Das schlechte Abschneiden der Risikomanagementsysteme konnte unter anderem auf die mangelnde Integration der Stresstests in die Risikosteuerung, sowie die Fokussierung auf historischen Daten zurückgeführt werden, wodurch wesentliche Risiken nicht adäquat berücksichtigt wurden. Mit dem Ziel, für künftige Krisen besser geröstet zu sein, wurde deshalb durch die Aufsichtsbehörden mit dem inversen Stresstest eine völlig neue Methode zur Modellierung von Stressszenarien geschaffen. Im Gegensatz zu konventionellen Stresstests wird bei inversen Stresstests das Stressergebnis im Voraus definiert und anschließend werden jene Stressszenarien gesucht, die dieses Ergebnis ausläsen würden. Die Umsetzung inverser Stresstests ist jedoch aufgrund der Vielzahl möglicher Szenarien entsprechend komplex und im Vergleich zu konventionellen Stresstests noch wenig erforscht. Deshalb ist es das Ziel dieser Diplomarbeit ein einfaches, inverses Kreditrisikostressverfahren zu identifizieren, das rasche und aussagekräftige Ergebnisse liefert. Bevor sich diese Diplomarbeit der praktischen Umsetzung eines solchen Kreditrisikostressverfahrens widmet, müssen jedoch zuerst die wesentlichen Risikofaktoren identifiziert werden sowie die Quantifizierung dieser Risiken mit VaR-Modellen im Standardszenario beschrieben werden, um ein Verständnis für die Notwendigkeit von Stresstests zu schaffen. Nach der Definition der Anforderungen an Stresstests werden jene Stresstestmethoden gegenübergestellt, die bereits vor der Finanzkrise im Einsatz waren. Dadurch soll der Vorteil der zusätzlichen Durchführung von inversen Stresstests näher gebracht werden. Anschließend erfolgt im analytischen Teil die Simulierung eines inversen Stresstests über das Kreditrisiko von insgesamt zehn Musterbanken, sowie die Ableitung eines inversen Stressverfahrens, das ohne iterative Berechnung unzähliger Szenarien die rasche Identifikation der relevanten Parameterver?nderungen ermöglicht. Die Diplomarbeit endet mit der Zusammenfassung der gewonnen Erkenntnisse, sowie der Darstellung offener Punkte für zukünftige wissenschaftliche Arbeiten. Ebook.
Stresstests im Risikomanagement von Banken nach der Finanzkrise
ISBN: 9783656551010 bzw. 3656551014, in Deutsch, GRIN Verlag GmbH, neu.
Ansatz für ein einfaches, inverses Kreditrisikostressverfahren, Diplomarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 2, Fachhochschule Wien (Financial Management), Veranstaltung: Risikomanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Finanzkrise offenbarte, dass die in den Banken bereits etablierten Stresstests keine ausreichende Vorbereitung auf die Krise boten. Das schlechte Abschneiden der Risikomanagementsysteme konnte unter anderem auf die mangelnde Integration der Stresstests in die Risikosteuerung, sowie die Fokussierung auf historischen Daten zurückgeführt werden, wodurch wesentliche Risiken nicht adäquat berücksichtigt wurden. Mit dem Ziel, für künftige Krisen besser gerüstet zu sein, wurde deshalb durch die Aufsichtsbehörden mit dem inversen Stresstest eine völlig neue Methode zur Modellierung von Stressszenarien geschaffen. Im Gegensatz zu konventionellen Stresstests wird bei inversen Stresstests das Stressergebnis im Voraus definiert und anschließend werden jene Stressszenarien gesucht, die dieses Ergebnis auslösen würden. Die Umsetzung inverser Stresstests ist jedoch aufgrund der Vielzahl möglicher Szenarien entsprechend komplex und im Vergleich zu konventionellen Stresstests noch wenig erforscht. Deshalb ist es das Ziel dieser Diplomarbeit ein einfaches, inverses Kreditrisikostressverfahren zu identifizieren, das rasche und aussagekräftige Ergebnisse liefert. Bevor sich diese Diplomarbeit der praktischen Umsetzung eines solchen Kreditrisikostressverfahrens widmet, müssen jedoch zuerst die wesentlichen Risikofaktoren identifiziert werden sowie die Quantifizierung dieser Risiken mit VaR-Modellen im Standardszenario beschrieben werden, um ein Verständnis für die Notwendigkeit von Stresstests zu schaffen. Nach der Definition der Anforderungen an Stresstests werden jene Stresstestmethoden gegenübergestellt, die bereits vor der Finanzkrise im Einsatz waren. Dadurch soll der Vorteil der zusätzlichen Durchführung von inversen Stresstests näher gebracht werden. Anschließend erfolgt im analytischen Teil die Simulierung eines inversen Stresstests über das Kreditrisiko von insgesamt zehn Musterbanken, sowie die Ableitung eines inversen Stressverfahrens, das ohne iterative Berechnung unzähliger Szenarien die rasche Identifikation der relevanten Parameterveränderungen ermöglicht. Die Diplomarbeit endet mit der Zusammenfassung der gewonnen Erkenntnisse, sowie der Darstellung offener Punkte für zukünftige wissenschaftliche Arbeiten.
Stresstests Im Risikomanagement Von Banken Nach Der Finanzkrise (Paperback) (2013)
ISBN: 9783656551010 bzw. 3656551014, in Deutsch, GRIN Verlag, United States, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Language: German Brand New Book ***** Print on Demand *****.Diplomarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 2, Fachhochschule Wien (Financial Management), Veranstaltung: Risikomanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Finanzkrise offenbarte, dass die in den Banken bereits etablierten Stresstests keine ausreichende Vorbereitung auf die Krise boten. Das schlechte Abschneiden der Risikomanagementsysteme konnte unter anderem auf die mangelnde Integration der Stresstests in die Risikosteuerung, sowie die Fokussierung auf historischen Daten zuruckgefuhrt werden, wodurch wesentliche Risiken nicht adaquat berucksichtigt wurden. Mit dem Ziel, fur kunftige Krisen besser gerustet zu sein, wurde deshalb durch die Aufsichtsbehorden mit dem inversen Stresstest eine vollig neue Methode zur Modellierung von Stressszenarien geschaffen. Im Gegensatz zu konventionellen Stresstests wird bei inversen Stresstests das Stressergebnis im Voraus definiert und anschliessend werden jene Stressszenarien gesucht, die dieses Ergebnis auslosen wurden. Die Umsetzung inverser Stresstests ist jedoch aufgrund der Vielzahl moglicher Szenarien entsprechend komplex und im Vergleich zu konventionellen Stresstests noch wenig erforscht. Deshalb ist es das Ziel dieser Diplomarbeit ein einfaches, inverses Kreditrisikostressverfahren zu identifizieren, das rasche und aussagekraftige Ergebnisse liefert. Bevor sich diese Diplomarbeit der praktischen Umsetzung eines solchen Kreditrisikostressverfahrens widmet, mussen jedoch zuerst die wesentlichen Risikofaktoren identifiziert werden sowie die Quantifizierung dieser Risiken mit VaR-Modellen im Standardszenario beschrieben werden, um ein Verstandnis fur die Notwendigkeit von Stresstests zu schaffen. Nach der Definition der Anforderungen an Stresstests werden jene Stresstestmethoden gegenubergestellt, die bereits vor der Finanzkrise im Einsatz waren. Dadurch soll der Vorteil der zusatzlichen Durchfuhrung von inversen Stresstests naher gebracht werden. Anschliessend erfolgt im analytischen Te.
Stresstests im Risikomanagement von Banken nach der Finanzkrise
ISBN: 9783656551010 bzw. 3656551014, in Deutsch, GRIN Verlag GmbH, neu.
Ansatz für ein einfaches, inverses Kreditrisikostressverfahren, Diplomarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 2, Fachhochschule Wien (Financial Management), Veranstaltung: Risikomanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Finanzkrise offenbarte, dass die in den Banken bereits etablierten Stresstests keine ausreichende Vorbereitung auf die Krise boten. Das schlechte Abschneiden der Risikomanagementsysteme konnte unter anderem auf die mangelnde Integration der Stresstests in die Risikosteuerung, sowie die Fokussierung auf historischen Daten zurückgeführt werden, wodurch wesentliche Risiken nicht adäquat berücksichtigt wurden. Mit dem Ziel, für künftige Krisen besser gerüstet zu sein, wurde deshalb durch die Aufsichtsbehörden mit dem inversen Stresstest eine völlig neue Methode zur Modellierung von Stressszenarien geschaffen. Im Gegensatz zu konventionellen Stresstests wird bei inversen Stresstests das Stressergebnis im Voraus definiert und anschliessend werden jene Stressszenarien gesucht, die dieses Ergebnis auslösen würden. Die Umsetzung inverser Stresstests ist jedoch aufgrund der Vielzahl möglicher Szenarien entsprechend komplex und im Vergleich zu konventionellen Stresstests noch wenig erforscht. Deshalb ist es das Ziel dieser Diplomarbeit ein einfaches, inverses Kreditrisikostressverfahren zu identifizieren, das rasche und aussagekräftige Ergebnisse liefert. Bevor sich diese Diplomarbeit der praktischen Umsetzung eines solchen Kreditrisikostressverfahrens widmet, müssen jedoch zuerst die wesentlichen Risikofaktoren identifiziert werden sowie die Quantifizierung dieser Risiken mit VaR-Modellen im Standardszenario beschrieben werden, um ein Verständnis für die Notwendigkeit von Stresstests zu schaffen. Nach der Definition der Anforderungen an Stresstests werden jene Stresstestmethoden gegenübergestellt, die bereits vor der Finanzkrise im Einsatz waren. Dadurch soll der Vorteil der zusätzlichen Durchführung von inversen Stresstests näher gebracht werden. Anschliessend erfolgt im analytischen Teil die Simulierung eines inversen Stresstests über das Kreditrisiko von insgesamt zehn Musterbanken, sowie die Ableitung eines inversen Stressverfahrens, das ohne iterative Berechnung unzähliger Szenarien die rasche Identifikation der relevanten Parameterveränderungen ermöglicht. Die Diplomarbeit endet mit der Zusammenfassung der gewonnen Erkenntnisse, sowie der Darstellung offener Punkte für zukünftige wissenschaftliche Arbeiten.
Stresstests im Risikomanagement von Banken nach der Finanzkrise
ISBN: 9783656550969 bzw. 3656550964, in Deutsch, GRIN Verlag, Taschenbuch, neu.
Stresstests im Risikomanagement von Banken nach der Finanzkrise
ISBN: 9783656550969 bzw. 3656550964, in Deutsch, neu, E-Book, elektronischer Download.
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ISBN: 9783656550969 bzw. 3656550964, in Deutsch, GRIN Verlag, GRIN Verlag, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
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Stresstests im Risikomanagement von Banken nach der Finanzkrise: Ansatz für ein einfaches, inverses Kreditrisikostressverfahren (2013)
ISBN: 9783656551010 bzw. 3656551014, in Deutsch, 96 Seiten, Grin Verlag Gmbh, Taschenbuch, neu.
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