Risikobeurteilung Von Aktien. Haben Ratinganderungen Von Anleihen Einen Einfluss Auf Den Aktienkurs German Edition
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Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,7, Technische Universität Chemnitz, 121 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Ein wichtiges Entscheidungskriterium für Investoren an den Kapitalmärkten ist neben der erwarteten Rendite das künftige Risiko der jeweiligen Anlage. Für die Bestimmung des Risikos kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Während bei der Ermittlung des Risikos von Aktien häufig die Varianz der Renditen der vergangenen zweihundert Tage herangezogen wird, so geschieht dies bei festverzinslichen Wertpapieren häufig mit Hilfe von Ratings. Dabei ist es für den Anleger interessant zu wissen, mit welchem Ausfallrisiko zu rechnen ist. Dazu werden u. A. historische Ist-Ausfälle ähnlicher Emissionen als Vergleichsobjekte genutzt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist nun, herauszufinden, ob bei der Bewertung des Risikos von Aktien die Informationen, die sich durch das Rating offenbaren, nicht korrektberücksichtigt werden. Nachfolgend wird nun zuerst erklärt, was Risiko ist und welchen Einfluß es auf Entscheidungen von Investoren hat. Die unterschiedlichen Risiken, die auf Anlageformen, wie Aktien oder Anleihen, einwirken, werden ebenso diskutiert. Im 2. Kapitel werden Verfahren zur Risikobeurteilung von Aktien untersucht. Es wird hierbei auf häufig genutzte Risikomaße, wie die Standardabweichung und den Betafaktor, eingegangen. Neuere Ansätze zur Bestimmung des Risikos, wie z. B. Lower Partial Moments, werden daraufhin behandelt. Im darauf folgenden 3. Kapitel werden Verfahren zur Risikobeurteilung von Anleihen betrachtet. Insbesondere das Ratingverfahren als Beurteilungsinstrument und dessen besondere Bedeutung bei der Analyse festverzinslicher Wertpapiere steht hierbei im Brennpunkt. Dazu wird vorab das Bonitätsrisiko als eine titelspezifische Risikoart erläutert. Daraufhin wird die Erstellung von Ratings beschrieben und auf deren A 2014. 108 S. 210 mm Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover, Neuware.

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Risikobeurteilung von Aktien. Haben Ratingänderungen von Anleihen einen Einfluß auf den Aktienkurs? Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,7, Technische Universität Chemnitz, 121 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Die Diplomarbeit befaßt sich mit der Frage, ob Ratingänderungen bei Anleihen Einfluß auf den Aktienkurs des Emittenten der Anleihe haben. , Abstract: Ein wichtiges Entscheidungskriterium für Investoren an den Kapitalmärkten ist neben der erwarteten Rendite das künftige Risiko der jeweiligen Anlage. Für die Bestimmung des Risikos kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Während bei der Ermittlung des Risikos von Aktien häufig die Varianz der Renditen der vergangenen zweihundert Tage herangezogen wird, so geschieht dies bei festverzinslichen Wertpapieren häufig mit Hilfe von Ratings. Dabei ist es für den Anleger interessant zu wissen, mit welchem Ausfallrisiko zu rechnen ist. Dazu werden u. A. historische Ist-Ausfälle ähnlicher Emissionen als Vergleichsobjekte genutzt.Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist nun, herauszufinden, ob bei der Bewertung des Risikos von Aktien die Informationen, die sich durch das Rating offenbaren, nicht korrekt berücksichtigt werden.Nachfolgend wird nun zuerst erklärt, was Risiko ist und welchen Einfluß es auf Entscheidungen von Investoren hat. Die unterschiedlichen Risiken, die auf Anlageformen, wie Aktien oder Anleihen, einwirken, werden ebenso diskutiert. Im 2. Kapitel werden Verfahren zur Risikobeurteilung von Aktien untersucht. Es wird hierbei auf häufig genutzte Risikomaße, wie die Standardabweichung und den Betafaktor, eingegangen. Neuere Ansätze zur Bestimmung des Risikos, wie z. B. Lower Partial Moments, werden daraufhin behandelt.Im darauf folgenden 3. Kapitel werden Verfahren zur Risikobeurteilung von Anleihen betrachtet. Insbesondere das Ratingverfahren als Beurteilungsinstrument und dessen besondere Bedeutung bei der Analyse festverzinslicher Wertpapiere steht hierbei im Brennpunkt. Dazu wird vorab das Bonitätsrisiko als eine titelspezifische Risikoart erläutert. Daraufhin wird die Erstellung von Ratings beschrieben und auf deren Aussagekraft und Probleme eingegangen. Diesen Abschnitt wird die Darstellung anleihespezifischer Risikoarten abschließen.

Von Händler/Antiquariat, BuySomeBooks [52360437], Las Vegas, NV, U.S.A.
Paperback. 108 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.3in.Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 2, 7, Technische Universitt Chemnitz, 121 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Die Diplomarbeit befat sich mit der Frage, ob Ratingnderungen bei Anleihen Einflu auf den Aktienkurs des Emittenten der Anleihe haben. , Abstract: Ein wichtiges Entscheidungskriterium fr Investoren an den Kapitalmrkten ist neben der erwarteten Rendite das knftige Risiko der jeweiligen Anlage. Fr die Bestimmung des Risikos kommen verschiedene Mglichkeiten in Betracht. Whrend bei der Ermittlung des Risikos von Aktien hufig die Varianz der Renditen der vergangenen zweihundert Tage herangezogen wird, so geschieht dies bei festverzinslichen Wertpapieren hufig mit Hilfe von Ratings. Dabei ist es fr den Anleger interessant zu wissen, mit welchem Ausfallrisiko zu rechnen ist. Dazu werden u. A. historische Ist-Ausflle hnlicher Emissionen als Vergleichsobjekte genutzt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist nun, herauszufinden, ob bei der Bewertung des Risikos von Aktien die Informationen, die sich durch das Rating offenbaren, nicht korrekt bercksichtigt werden. Nachfolgend wird nun zuerst erklrt, was Risiko ist und welchen Einflu es auf Entscheidungen von Investoren hat. Die unterschiedlichen Risiken, die auf Anlageformen, wie Aktien oder Anleihen, einwirken, werden ebenso diskutiert. Im 2. Kapitel werden Verfahren zur Risikobeurteilung von Aktien untersucht. Es wird hierbei auf hufig genutzte Risikomae, wie die Standardabweichung und den Betafaktor, eingegangen. Neuere Anstze zur Bestimmung des Risikos, wie z. B. Lower Partial Moments, werden daraufhin behandelt. Im darauf folgenden 3. Kapitel werden Verfahren zur Risikobeurteilung von Anleihen betrachtet. Insbesondere das Ratingverfahren als Beurteilungsinstrument und dessen besondere Bedeutung bei der Analyse festverzinslicher Wertpapiere steht hierbei im Brennpunkt. Dazu wird vorab das Bonittsrisiko als eine t This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.

Von Händler/Antiquariat, The Book Depository EURO [60485773], London, United Kingdom.
Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 2,7, Technische Universitat Chemnitz, 121 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Die Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, ob Ratinganderungen bei Anleihen Einfluss auf den Aktienkurs des Emittenten der Anleihe haben., Abstract: Ein wichtiges Entscheidungskriterium fur Investoren an den Kapitalmarkten ist neben der erwarteten Rendite das kunftige Risiko der jeweiligen Anlage. Fur die Bestimmung des Risikos kommen verschiedene Moglichkeiten in Betracht. Wahrend bei der Ermittlung des Risikos von Aktien haufig die Varianz der Renditen der vergangenen zweihundert Tage herangezogen wird, so geschieht dies bei festverzinslichen Wertpapieren haufig mit Hilfe von Ratings. Dabei ist es fur den Anleger interessant zu wissen, mit welchem Ausfallrisiko zu rechnen ist. Dazu werden u. A. historische Ist-Ausfalle ahnlicher Emissionen als Vergleichsobjekte genutzt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist nun, herauszufinden, ob bei der Bewertung des Risikos von Aktien die Informationen, die sich durch das Rating offenbaren, nicht korrekt berucksichtigt werden. Nachfolgend wird nun zuerst erklart, was Risiko ist und welchen Einfluss es auf Entscheidungen von Investoren hat. Die unterschiedlichen Risiken, die auf Anlageformen, wie Aktien oder Anleihen, einwirken, werden ebenso diskutiert. Im 2. Kapitel werden Verfahren zur Risikobeurteilung von Aktien untersucht. Es wird hierbei auf haufig genutzte Risikomasse, wie die Standardabweichung und den Betafaktor, eingegangen. Neuere Ansatze zur Bestimmung des Risikos, wie z. B. Lower Partial Moments, werden daraufhin behandelt. Im darauf folgenden 3. Kapitel werden Verfahren zur Risikobeurteilung von Anleihen betrachtet. Insbesondere das Ratingverfahren als Beurteilungsinstrument und dessen besondere Bedeutung bei der Analyse festverzinslicher Wertpapiere steht hierbei im Brennpunkt. Dazu wird vorab das Bonitatsrisiko als ei.

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