Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen
12 Angebote vergleichen

Von Händler/Antiquariat, The Book Depository EURO [60485773], London, United Kingdom.
Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Optionspreismodell von Black und Scholes aus dem Jahr 1973 wurde in den Jahren nach der Veröffentlichung u.A. aufgrund der Annahme der Volatilität als konstant sowie des Fehlens der Modellierung von Sprüngen im Underlying kritisiert. Daher soll in dieser Arbeit die Implementation, Kalibrierung und Diskussion des Modells von Bakshi, Cao und Chen aus dem Jahr 1997 erfolgen, welches bestrebt ist, die Schwächen des Black-Scholes-Modells zu korrigieren.

Lieferung aus: Deutschland, 2-5 Werktage.
Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Optionspreismodell von Black und Scholes aus dem Jahr 1973 wurde in den Jahren nach der Veröffentlichung u.A. aufgrund der Annahme der Volatilität als konstant sowie des Fehlens der Modellierung von Sprüngen im Underlying kritisiert. Daher soll in dieser Arbeit die Implementation, Kalibrierung und Diskussion des Modells von Bakshi, Cao und Chen aus dem Jahr 1997 erfolgen, welches bestrebt ist, die Schwächen des Black-Scholes-Modells zu korrigieren. 2017, 24 Seiten, eBooks.

Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei innerhalb von Deutschland.
Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Optionspreismodell von Black und Scholes aus dem Jahr 1973 wurde in den Jahren nach der Veröffentlichung u.A. aufgrund der Annahme der Volatilität als konstant sowie des Fehlens der Modellierung von Sprüngen im Underlying kritisiert. Daher soll in dieser Arbeit die Implementation, Kalibrierung und Diskussion des Modells von Bakshi, Cao Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Optionspreismodell von Black und Scholes aus dem Jahr 1973 wurde in den Jahren nach der Veröffentlichung u.A. aufgrund der Annahme der Volatilität als konstant sowie des Fehlens der Modellierung von Sprüngen im Underlying kritisiert. Daher soll in dieser Arbeit die Implementation, Kalibrierung und Diskussion des Modells von Bakshi, Cao und Chen aus dem Jahr 1997 erfolgen, welches bestrebt ist, die Schwächen des Black-Scholes-Modells zu korrigieren. Lieferzeit 1-2 Werktage.

Lieferung aus: Deutschland, E-Book zum Download.
Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Optionspreismodell von Black und Scholes aus dem Jahr 1973 wurde in den Jahren nach der Veröffentlichung u.A. aufgrund der Annahme der Volatilität als konstant sowie des Fehlens der Modellierung von Sprüngen im Underlying kritisiert. Daher soll in dieser Arbeit die Implementation, Kalibrierung und Diskussion des Modells von Bakshi, Cao und Chen aus dem Jahr 1997 erfolgen, welches bestrebt ist, die Schwächen des Black-Scholes-Modells zu korrigieren.

Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen: Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Optionspreismodell von Black und Scholes aus dem Jahr 1973 wurde in den Jahren nach der Veröffentlichung u.A. aufgrund der Annahme der Volatilität als konstant sowie des Fehlens der ... Ebook.

Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen ab 15.99 € als Taschenbuch: 1. Auflage. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft,.

Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen:Akademische Schriftenreihe Bd. V357899 Johannes Steger Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen:Akademische Schriftenreihe Bd. V357899 Johannes Steger.

Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei, In stock (Download).
*Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen* / epub eBook für 16.99 € / Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft.

Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei, in stock.
Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen: ab 16.99 €.

Lieferung aus: Deutschland, Versandfertig in 4 - 5 Werktagen.
Von Händler/Antiquariat, averdo24.
Taschenbuch, Label: Grin Verlag, Grin Verlag, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2017-04-24, Studio: Grin Verlag.